好大夫在线 中信建投北交所精选两年依期绽放羼杂型证券投资基金       基金护士东说念主:中信建投基金护士有限公司        基金托管东说念主:中国银行股份有限公司        敷陈送出日历:2025 年 03 月 31 日                     中信建投北交所精选两年依期绽放羼杂型证券投资基金 2024 年年度敷陈   基金护士东说念主的董事会、董事保证本敷陈所载良友不存在作假纪录、误导性述说或瑕疵遗漏， 并对其内容的真确性、准确性和完满性承担个别及连带的法律包袱。今年度敷陈照旧三分之二以 上孤立董事署名快活，并由董事长签发。   基金托管东说念主中国银行股份有限公司根据本基金合同章程，于2025年03月28日复核了本敷陈中 的财务想法、净值发挥、利润分派情况、财务管帐敷陈、投资组合敷陈等内容，保证复核内容不 存在作假纪录、误导性述说或者瑕疵遗漏。   基金护士东说念主承诺以敦厚信用、远程尽责的原则护士和讹诈基金钞票，但不保证基金一定盈利。   基金的过往功绩并不代表其畴昔发挥。投资有风险，投资者在作出投资有规划前应仔细阅读本 基金的招募证明书绝顶更新。   本敷陈中财务良友照旧审计。安永华明管帐师事务所（特殊闲居合伙）为本基金出具了程序 无保钟情见的审计敷陈，请投资者闪耀阅读。   本敷陈期自2024年01月01日起至2024年12月31日止。                        第 1页，共 55页                                                                      中信建投北交所精选两年依期绽放羼杂型证券投资基金 2024 年年度敷陈                                                                               第 2页，共 55页                                                                  中信建投北交所精选两年依期绽放羼杂型证券投资基金 2024 年年度敷陈                                                                           第 3页，共 55页                   中信建投北交所精选两年依期绽放羼杂型证券投资基金 2024 年年度敷陈                          §2 基金简介 基金称呼            中信建投北交所精选两年依期绽放羼杂型证券投资基金 基金简称            中信建投北交所精选两年定开羼杂 基金主代码           016303 基金运作样式          契约型依期绽放式 基金合同奏效日         2022 年 08 月 16 日 基金护士东说念主           中信建投基金护士有限公司 基金托管东说念主           中国银行股份有限公司 敷陈期末基金份额总额      122，848，526.58 份 基金合同存续期         不依期 下属分级基金的基金简称     中信建投北交所精选两年定开         中信建投北交所精选两年定开                 羼杂 A                  羼杂 C 下属分级基金的交易代码     016303                016304 敷陈期末下属分级基金的份额   106，959，631.94 份      15，888，894.64 份 总额                       本基金主要投资于在北京证券交易所上市的企业，在严                     格逼迫投资组合风险和保持钞票流动性的前提下，灵活讹诈 投资标的                     多种投资策略，力求为基金份额持有东说念主获取高出功绩比拟基                     准的投资酬报。                       本基金将罗致“从上至下”的钞票配置策略，在详尽判                     断宏不雅经济基本面、流动性水对等宏不雅因素的基础上，通过                     动态调整钞票配置比例以逼迫基金钞票合座风险。在个券投                     资方面罗致“从下到上”精选策略，通过严谨个股采用、信 投资策略                用分析以及对券种收益水平、流动性的客不雅判断，详尽讹诈                     多种投资策略，精选个券构建投资组合。                       本基金主要投资北京证券交易所上市企业，将死守始终                     投资理念，挖掘优秀企业自己创造的价值和企业畴昔持续增                     长的投资契机，争取已矣基金钞票的始终升值。                       中证 1000 指数收益率×70%+恒生指数收益率（使用估值 功绩比拟基准                     汇率折算）×10%+中债详尽指数收益率×20%                        本基金属于羼杂型基金，其预期风险和预期收益高于货                     币市集基金、债券型基金，低于股票型基金。                        本基金主要投资于北京证券交易所上市的证券，除了需 风险收益特征              要承担与证券投资基金近似的市集波动风险等一般投资风险                     之外，本基金还濒临投资北京证券交易所上市证券的特殊风                     险。                        本基金可投资港股通标的股票，需承担港股通机制下因                          第 4页，共 55页                             中信建投北交所精选两年依期绽放羼杂型证券投资基金 2024 年年度敷陈                                投资环境、投资标的、市集轨制以及交易司法等各异带来的                                专有风险。             款式                      基金护士东说念主                     基金托管东说念主 称呼                        中信建投基金护士有限公司               中国银行股份有限公司              姓名           朱伟                         许俊 信息裸露负责              议论电话         010-59100208               010-66596688 东说念主              电子邮箱         zhuweibj@csc.com.cn        fxjd_hq@bank-of-china.com 客户工作电话                    4009-108-108               95566 传真                        010-59100298               010-66594942                           北京市怀柔区桥梓镇八龙桥雅              北京市西城区回答门内大街 1 注册地址                           苑 3 号楼 1 室                 号                           北京市东城区向阳门内大街 188           北京市西城区回答门内大街 1 办公地址                           号鸿安海外大厦 6、8 层              号 邮政编码                      100010                     100818 法定代表东说念主                     黄凌                         葛海蛟 本基金采取的信息裸露报纸名             中国证券报 称 登载基金年度敷陈正文的护士             www.cfund108.com 东说念主互联网网址 基金年度敷陈备置地点                基金护士东说念主及基金托管东说念主住所        款式                    称呼                               办公地址                    安永华明管帐师事务所（特殊闲居合               北京市东城区东长安街 1 号东方广场 管帐师事务所                    伙）                             安永大楼 17 层 01-12 室                    中信建投基金护士有限公司                   北京市东城区向阳门内大街 188 号鸿 注册登记机构                                                   安海外大厦 6、8 层                   §3 主要财务想法、基金净值发挥及利润分派情况                                                                金额单元：东说念主民币元 间数                                                                日                                    第 5页，共 55页                                    中信建投北交所精选两年依期绽放羼杂型证券投资基金 2024 年年度敷陈 据和                                                中信建投北                       中信建投北        中信建投北         中信建投北          中信建投北                       中信建投北 想法                                                交所精选两                       交所精选两        交所精选两         交所精选两          交所精选两                       交所精选两                                                   年定开羼杂                       年定开羼杂        年定开羼杂 A       年定开羼杂 C        年定开羼杂 A                     年定开羼杂 A                                                     C                           C 本期     18，100，755.    481，501.64    2，006，098.9   237，358.13    -1，258，105.   -334，618.75 已实              76                            7                          52 现收 益 本期     -49，132，392   -13，731，328    54，950，596.   11，339，451.   -1，550，330.   -396，174.41 利润             .56           .17             24            74            74 加权        -0.2720       -0.3850          0.2492       0.2439       -0.0070       -0.0085 平均 基金 份额 本期 利润 本期        -27.70%       -39.99%          25.01%       24.56%        -0.71%        -0.86% 加权 平均 净值 利润 率 本期           2.84%         2.42%         25.10%       24.60%        -0.70%        -0.85% 基金 份额 净值 增长 率 末数            2024 年末                      2023 年末                     2022 年末 据和 想法 期末     29，677，105.   4，215，647.2     747，993.45   -97，260.62    -1，550，330.   -396，174.41 可供              64             4                                         74 分派 利润 期末          0.2775        0.2653         0.0034      -0.0021       -0.0070       -0.0085 可供 分派 基金 份额 利润 期末     136，636，737   20，104，541.    273，909，850   57，440，136.   218，959，253   46，100，684.                                      第 6页，共 55页                                        中信建投北交所精选两年依期绽放羼杂型证券投资基金 2024 年年度敷陈 基金            .58                88              .19          27         .95            53 钞票 净值 期末          1.2775            1.2653           1.2422      1.2354     0.9930       0.9915 基金 份额 净值 计期            2024 年末                            2023 年末                2022 年末 末指 标 基金          27.75%            26.53%           24.22%      23.54%     -0.70%       -0.85% 份额 累计 净值 增长 率 注：1、本期已已矣收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除 关连用度和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已已矣收益加上本期公允价值变动收益。 的金额为期末未分派利润的已已矣部分；如果期末未分派利润的未已矣部分为负数，则期末可供分 配利润的金额为期末未分派利润（已已矣部分相抵未已矣部分）。 列数字。 中信建投北交所精选两年定开羼杂 A 净值发挥                                份额净值增                       功绩比拟基               份额净值增                            功绩比拟基        阶段                      长率程序差                       准收益率标      ①－③         ②－④                长率①                             准收益率③                                  ②                          准差④ 以前三个月                28.61%            3.95%       3.61%      1.72%    25.00%       2.23% 以前六个月                59.21%            3.33%      17.67%      1.63%    41.54%       1.70% 以前一年                  2.84%            2.80%       4.92%      1.54%    -2.08%       1.26% 自基金合同生               27.75%            2.07%      -9.80%      1.18%    37.55%       0.89% 效起于今 中信建投北交所精选两年定开羼杂 C 净值发挥                                份额净值增                       功绩比拟基               份额净值增                            功绩比拟基        阶段                      长率程序差                       准收益率标      ①－③         ②－④                长率①                             准收益率③                                  ②                          准差④                                            第 7页，共 55页                    中信建投北交所精选两年依期绽放羼杂型证券投资基金 2024 年年度敷陈 以前三个月     28.48%   3.95%     3.61%   1.72%   24.87%   2.23% 以前六个月     58.88%   3.33%    17.67%   1.63%   41.21%   1.70% 以前一年       2.42%   2.80%     4.92%   1.54%   -2.50%   1.26% 自基金合同生    26.53%   2.07%    -9.80%   1.18%   36.33%   0.89% 效起于今 较                        第 8页，共 55页                    中信建投北交所精选两年依期绽放羼杂型证券投资基金 2024 年年度敷陈 注：基金合同奏效当年按骨子存续期狡计，不按系数这个词当然年度进行折算。   无。                        §4 护士东说念主敷陈                        第 9页，共 55页                     中信建投北交所精选两年依期绽放羼杂型证券投资基金 2024 年年度敷陈   中信建投基金护士有限公司（以下简称“中信建投基金”）于 2013 年 9 月 9 日在北京成立，注 册本钱 4.5 亿元，中信建投证券股份有限公司全资控股。中信建投基金主要筹备公开召募证券投资 基金召募、销售、护士，特定客户钞票护士以及中国证监会许可的其他业务。   放荡敷陈期末，中信建投基金在管公募证券投资基金共 59 个。   中信建投基金以公募基金为业务本源，以专户业务为工作抓手，加强投研体系修复，防范中枢 投资东说念主才的蕴蓄、培养，约束栽种主动投资护士才智。同期，中信建投基金加强客户体系修复，积 极拓展渠说念，加大与国有大行、股份制银行、证券公司以及保障机构的结合力度。中信建投基金各 项业务有序开展，为进一步发展奠定了精粹的基础。   中信建投基金动作基金护士公司，承袭“忠于信，健于投”，追求以稳健的投资，回馈于客户 的信任；致力于于经过始终发奋，打造具有影响力的品牌。                     任本基金的基金司理（助               证                         理）期限                  券                                               从 姓名        职务                                              证明                                               业                      任职日历        离任日历                                               年                                               限                                                    中国籍，1980 年 1 月生，中国                                                    东说念主民银行研究生部金融学硕                                                    士。曾任中国经济本领投资担                                                    保公司研究部业务司理 、华                                                    夏基金护士有限公司研究发                                                    展部高档司理、新华基金护士                                                    有限公司研究部研究员、华泰                                                    柏瑞基金护士有限公司研究                                                    部高档研究员、西部利得基金 冷文鹏   本基金的基金司理      2024-07-16   -                 护士有限公司职业七部基金                                               年                                                    司理、国新投资有限公司投资                                                    部延迟总司理、兴华基金护士                                                    有限公司权益公募部基金经                                                    理。2023 年 6 月加入中信建投                                                    基金护士有限公司，现任本公                                                    司权益投资一部基金司理，担                                                    任中信建投北交所精选两年                                                    依期绽放羼杂型证券投资基                                                    金基金司理。                                                    中国籍，1983 年 7 月生，大连                                                    理工大学工学硕士。曾任江海       本基金的基金司理、研究                             14 周紫光                 2022-08-16   2024-07-16        证券有限包袱公司研究员、平       部行政负责东说念主                                  年                                                    安证券股份有限公司研究员、                                                    正当证券股份有限公司研究                        第 10页，共 55页                     中信建投北交所精选两年依期绽放羼杂型证券投资基金 2024 年年度敷陈                                       员。2016 年 3 月加入中信建投                                       基金护士有限公司，曾任投资                                       研究部研究员，现任本公司研                                       究部行政负责东说念主、基金司理，                                       担任中信建投智信物联网灵                                       活配置羼杂型证券投资基金、                                       中信建投智享生涯羼杂型证                                       券投资基金、中信建投低碳成                                       长羼杂型证券投资基金、中信                                       建投科技主题 6 个月持有期混                                       合型证券投资基金基金司理。                                       安排不再担任本基金基金经                                       理。 注：1、基金司理任职日历、离任日历根据基金护士东说念主对外裸露的任免日历填写。首任基金司理，任 职日历为基金合同奏效日。 的关连章程。   本敷陈期内，本基金护士东说念主严格盲从《中华东说念主民共和国证券投资基金法》、《公开召募证券投资 基金运作护士办法》、          《公开召募证券投资基金信息裸露护士办法》、                              《公开召募证券投资基金销售机 构监督护士办法》、         《证券投资基金护士公司平正交易轨制率领见地》、基金合同和其他联系法律法例， 本着敦厚信用、远程尽责的原则护士基金钞票，在严格逼迫风险的基础上，为基金份额持有东说念主谋求 最大利益。本敷陈期内，基金运作合座正当合规，莫得毁伤基金份额持有东说念主利益。   本基金护士东说念主根据《证券投资基金护士公司平正交易轨制率领见地》等法例制定了《中信建投 基金护士有限公司平正交易护士办法》。公司通过科学、制衡的投资有规划体系，加强交易分派要领的 里面逼迫，并通过职责轨制、过程和本领技巧保证平正交易原则的已矣。同期，通过监察稽核、事 后分析和信息裸露来保证平正交易过程和终结的监督。   本敷陈期内，本基金护士东说念主严格延迟《证券投资基金护士公司平正交易轨制率领见地》，完善相 应轨制及过程，通过系统和东说念主工等多样样式在各业务要领严格逼迫交易平正延迟。公司通过对不同 时代窗口下的不同组合间股票和债券的同向交易进行价差分析，交易时机、交易价差和交易数目均 可合认知释，未发现不同投资组合之间存在非平正交易的情况。                       第 11页，共 55页                       中信建投北交所精选两年依期绽放羼杂型证券投资基金 2024 年年度敷陈   本敷陈期内未发现本基金存在极端交易行动。本敷陈期内，未出现波及本基金的交易所公开竞 价同日反向交易成交较少的单边交易量逾越该证券当日成交量 5%的情况。 基金宝石始终和价值研究体系，持续深耕北交所，发奋克服前期市集调整贫窭以及依期绽放扰动， 较好把捏 9 月底以来的反弹契机，全年基金功绩已矣正收益。   一季度，全球场所震动不已，A 股市集出现了较大波动，尔后国内出台了诸多关连政策，股市 脱手启稳上行。北交所市集在年头跟着市集大幅调整后，合座反弹弱于沪深。本基金在年头下降底 部区域加仓了部分优选标的，但莫得得到预期的反弹幅度，净值发挥较差。   二季度，全球场所依然震动，A 股合座下降较多，独一少数红利和成长个股有所高潮。北交所 市集持续下降，实在莫得反弹。在此布景下，本基金净值发挥仍然较差。   三季度，北交所市集前期合座延续二季度的疲弱走势，流动性持续颓丧，以局部性、主题性机 会为主，但 9 月月末阶段，受国内务策发力提振，市集加快反弹，流动性显耀改善，预期澄莹好转， 出现普涨行情且涨幅较大。磋议到北交所市集处于底部区域、个股投资性价比栽种，本基金操作上 逢低缓缓加仓，增持功绩稳健、估值合理偏低的公司，并择机对组合机构进行调整优化，提高组合 的散布度和平衡性，把捏了季度末反弹契机，净值发挥好转。   四季度，北交所市集先扬后抑，10 月及 11 月上旬延续 9 月底普涨趋势，并创指数新高，资金 关怀度显耀栽种，流动性改善澄莹，但跟着估值渐渐泡沫化、政策插足考据期以及市集风险偏好下 降，11 月中下旬及 12 月转为回落调整，且跌幅较大，合座神情相对低迷。本基金根据北交所市集 走势情况，在高潮及颤动阶段，策略上以逼迫潜在回撤为中枢，操作上逢高顺应减仓、逢低顺应加 仓为主，在回调阶段，策略上转向积极，操作上以逢高减配非北交所持仓、逢低缓缓加仓北交所持 仓为主，净值发挥较好。   放荡敷陈期末中信建投北交所精选两年定开羼杂 A 基金份额净值为 1.2775 元，本敷陈期内，该 类基金份额净值增长率为 2.84%，同期功绩比拟基准收益率为 4.92%；放荡敷陈期末中信建投北交所 精选两年定开羼杂 C 基金份额净值为 1.2653 元，本敷陈期内，该类基金份额净值增长率为 2.42%， 同期功绩比拟基准收益率为 4.92%。   瞻望 2025 年，北交所市集合座估值更趋合理，短期转为严慎乐不雅，详尽畴昔北交所市集发展前 景以及北交所公司功绩预期，存量角度更多公司的投资性价比有所栽种，增量角度更多转换企业的 约束纳入，中远期不错法则乐不雅。                         第 12页，共 55页                  中信建投北交所精选两年依期绽放羼杂型证券投资基金 2024 年年度敷陈   畴昔，基金仍将基于始终和价值研究体系，集结主题投资逻辑，兼顾统统和相对收益想路，继 续深耕北交所，根据市集动态变化灵活把捏投资想路：一是持续作念好市集追踪，耐烦恭候市集反弹， 严格按照既定缠绵延迟调仓策略；二是约束优化组合结构，短期酌情顺应提高个股集合度，中始终 仍着眼于更好地已矣散布和平衡；三是持续改善非北交所个股精选、活泼配置及波段交易等策略， 配合合座仓位护士以及增强组合收益。   本敷陈期内，本基金护士东说念主集结法律法例和业务发展需要，进一步更正、完善了公司里面轨制； 组织多项合规培训，加强职工的风险相识和合规相识；针对投资研究等要点业务，加大查验力度， 促进公司业务正当合规、稳健筹备；积极参与新址品、新业务的设想，淡薄合规建议，对基金宣传 推介、基金投资交易等方面积极开展各项合规护士职责，有用防患风险，躲闪违法行动的发生。   本敷陈期内，本基金护士东说念主所护士的基金合座运作正当合规。本基金护士东说念主将连续以风险逼迫 为中枢，宝石基金份额持有东说念主利益优先的原则，提高监察稽核职责的科学性和有用性，切实保障基 金安全、合规运作。   根据中国证监会关连章程和基金合同约定，本基金护士东说念主严格按照企业管帐准则、中国证监会 关连章程、中国证券投资基金业协会关连指引和基金合同对于估值的约定，对基金所持有的投资品 种进行估值。本基金托管东说念主根据法律法例要求履行估值及净值狡计的复核包袱。   本基金护士东说念主已制定基金估值和份额净值计价的业务护士轨制，明确基金估值的步调解本领； 建立了估值委员会，由公司分摊运营诱惑任估值委员会主任，委员包括权益投资关连部门、固定收 益部、多元钞票配置部、研究部、特定钞票护士部、稽控合规部、风险护士部、运营护士部的部门 负责东说念主。本基金护士东说念主使用可靠的估值业务系统，估值东说念主员老练万般投资品种的估值原则和具体估 值步调。估值过程中包含风险监测、逼迫和敷陈机制。基金护士东说念主改变估值本领，导致基金钞票净 值的变化在 0.25%以上的，对所罗致的关连估值本领、假设及输入值的顺应性商榷管帐师事务所的 专科见地。基金司理可参与估值原则和方法的磋磨，但不参与估值价钱的最终有规划和延迟。   本敷陈期内，参与估值过程各方之间无瑕疵利益突破。   本基金护士东说念主已与中债金融估值中心有限公司及中证指数有限公司签署工作公约，由中债金融 估值中心有限公司按约定提供银行间同行市集的估值数据，由中证指数有限公司按约定提供交易所 交易的债券品种的估值数据。   本基金本敷陈期内未实施利润分派，相宜关连法例及基金合同的章程。   本基金本敷陈期未发生通顺二十个职责日基金份额持有东说念主数目动怒 200 东说念主或者基金钞票净值低                     第 13页，共 55页                      中信建投北交所精选两年依期绽放羼杂型证券投资基金 2024 年年度敷陈 于 5000 万元的情形。                        §5 托管东说念主敷陈   本敷陈期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管东说念主”）在中信建投北交所精选两年依期 绽放羼杂型证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格盲从《证券投资基金法》绝顶 他联系法律法例、基金合同和托管公约的联系章程，不存在毁伤基金份额持有东说念主利益的行动，完全 遵法尽责地履行了应尽的义务。   本敷陈期内，本托管东说念主根据《证券投资基金法》绝顶他联系法律法例、基金合同和托管公约的 章程，对本基金护士东说念主的投资运作进行了必要的监督，对基金钞票净值的狡计、基金份额申购赎回 价钱的狡计以及基金用度开支等方面进行了谨慎地复核，未发现本基金护士东说念主存在毁伤基金份额持 有东说念主利益的行动。   本敷陈中的财务想法、净值发挥、收益分派情况、财务管帐敷陈（注：财务管帐敷陈中的“金 融器具风险及护士”、“ 关联方承销证券”、“关联方证券出借”部分未在托管东说念主复核范围内）、 投资组合敷陈等数据真确、准确和完满。                        §6 审计敷陈 财务报表是否经过审计       是 审计见地类型           程序无保钟情见 审计敷陈编号           安永华明（2025）审字第 70069507_A40 号 审计敷陈标题               审计敷陈 审计敷陈收件东说念主              中信建投北交所精选两年依期绽放羼杂型证券投资基金全体基                      金份额持有东说念主                          咱们审计了中信建投北交所精选两年依期绽放羼杂型证券 审计见地                 投资基金的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的钞票欠债表，                        第 14页，共 55页                  中信建投北交所精选两年依期绽放羼杂型证券投资基金 2024 年年度敷陈                    咱们以为，后附的中信建投北交所精选两年依期绽放羼杂                  型证券投资基金的财务报表在系数瑕疵方面按照企业管帐准则                  的章程编制，公允反应了中信建投北交所精选两年依期绽放混                  合型证券投资基金 2024 年 12 月 31 日的财务景况以及 2024 年                  度的筹备后果和净值变动情况。                    咱们按照中国注册管帐师审计准则的章程延迟了审计工                  作。审计敷陈的“注册管帐师对财务报表审计的包袱”部分进                  一步发扬了咱们在这些准则下的包袱。按照中国注册管帐师职 形成审计见地的基础        业说念德守则，咱们孤立于中信建投北交所精选两年依期绽放混                  合型证券投资基金，并履行了职业说念德方面的其他包袱。咱们                  服气，咱们获取的审计凭证是充分、顺应的，为发表审计见地                  提供了基础。 强调事项             无 其他事项             无                    中信建投北交所精选两年依期绽放羼杂型证券投资基金管                  理层对其他信息负责。其他信息包括年度敷陈中涵盖的信息，                  但不包括财务报表和咱们的审计敷陈。                    咱们对财务报表发表的审计见地不涵盖其他信息，咱们也                  分歧其他信息发表任何体式的鉴证论断。 其他信息               集结咱们对财务报表的审计，咱们的包袱是阅读其他信息，                  在此过程中，磋议其他信息是否与财务报表或咱们在审计过程                  中了解到的情况存在瑕疵不一致或者似乎存在瑕疵错报。                    基于咱们已延迟的职责，如果咱们笃定其他信息存在瑕疵                  错报，咱们应当敷陈该事实。在这方面，咱们无任何事项需要                  敷陈。                    护士层负责按照企业管帐准则的章程编制财务报表，使其                  已矣公允反应，并设想、延迟和珍藏必要的里面逼迫，以使财                  务报表不存在由于作弊或失实导致的瑕疵错报。                    在编制财务报表时，护士层负责评估中信建投北交所精选 护士层和治理层对财务报表的责                  两年依期绽放羼杂型证券投资基金的持续筹备才智，裸露与持 任                  续筹备关连的事项（如适用），并讹诈持续筹备假设，除非缠绵                  进行算帐、拆开运营或别无其他实践的采用。                    治理层负责监督中信建投北交所精选两年依期绽放羼杂型                  证券投资基金的财务敷陈过程。                    咱们的标的是对财务报表合座是否不存在由于作弊或失实                  导致的瑕疵错报获取合理保证，并出具包含审计见地的审计报                  告。合理保证是高水平的保证，但并不成保证按照审计准则执                  行的审计在某一瑕疵错报存在时总能发现。错报可能由于作弊 注册管帐师对财务报表审计的责   或失实导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务 任                报表使用者依据财务报表作出的经济有规划，则时常以为错报是                  瑕疵的。                    在按照审计准则延迟审计职责的过程中，咱们讹诈职业判                  断，并保持职业怀疑。同期，咱们也延迟以下职责：                    （1）识别和评估由于作弊或失实导致的财务报表瑕疵错报                      第 15页，共 55页                          中信建投北交所精选两年依期绽放羼杂型证券投资基金 2024 年年度敷陈                          风险，设想和实施审计步调以大意这些风险，并获取充分、适                          当的审计凭证，动作发表审计见地的基础。由于作弊可能波及                          通同、伪造、挑升遗漏、作假述说或凌驾于里面逼迫之上，未                          能发现由于作弊导致的瑕疵错报的风险高于未能发现由于失实                          导致的瑕疵错报的风险。                            （2）了解与审计关连的里面逼迫，以设想稳妥的审计步调，                          但想法并非对里面逼迫的有用性发表见地。                            （3）评价护士层选用管帐政策的稳妥性和作出管帐估量及                          关连裸露的合感性。                            （4）对护士层使用持续筹备假设的稳妥性得出论断。同期，                          根据获取的审计凭证，就可能导致对中信建投北交所精选两年                          依期绽放羼杂型证券投资基金持续筹备才智产生瑕疵疑虑的事                          项或情况是否存在瑕疵不笃定性得出论断。如果咱们得出论断                          以为存在瑕疵不笃定性，审计准则要求咱们在审计敷陈中提请                          报表使用者闪耀财务报表中的关连裸露；如果裸露不充分，我                          们应当发表非无保钟情见。咱们的论断基于放荡审计敷陈日可                          得到的信息。但是，畴昔的事项或情况可能导致中信建投北交                          所精选两年依期绽放羼杂型证券投资基金不成持续筹备。                            （5）评价财务报表的总体列报（包括裸露）、结构和内容，                          并评价财务报表是否公允反应关连交易和事项。                            咱们与治理层就缠绵的审计范围、时代安排和瑕疵审计发                          现等事项进行相通，包括相通咱们在审计中识别出的值得关怀                          的里面逼迫残障。 管帐师事务所的称呼                安永华明管帐师事务所（特殊闲居合伙） 注册管帐师的姓名                 王珊珊                        朱燕 管帐师事务所的地址                北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室 审计敷陈日历                   2025-03-28                            §7 年度财务报表 管帐主体：中信建投北交所精选两年依期绽放羼杂型证券投资基金 敷陈截止日：2024 年 12 月 31 日                                                                 单元：东说念主民币元                                       本期末 2024 年 12 月 31    上年度末 2023 年 12 月         资 产              附注号                                              日                  31 日 资 产： 货币资金                     7.4.7.1               500，386.01       100，126，707.45 结算备付金                                          775，989.41           233，407.80 存出保证金                                          244，076.60            50，786.79 交易性金融钞票                  7.4.7.2           155，772，615.20       231，109，607.67                              第 16页，共 55页                        中信建投北交所精选两年依期绽放羼杂型证券投资基金 2024 年年度敷陈 其中：股票投资                               155，772，615.20        231，109，607.67     基金投资                                            -                    -     债券投资                                            -                    -     钞票支柱证券投资                                        -                    -     贵金属投资                                           -                    -     其他投资                                            -                    - 生息金融钞票                 7.4.7.3                      -                    - 买入返售金融钞票               7.4.7.4                      -                    - 应收算帐款                                   2，131，037.65            490，869.93 应收股利                                                -                    - 应收申购款                                               -                    - 递延所得税钞票                                             -                    - 其他钞票                                                -                    - 钞票整个                                  159，424，104.87        332，011，379.64                                  本期末 2024 年 12 月 31     上年度末 2023 年 12 月        欠债和净钞票          附注号                                         日                   31 日 负 债： 短期借款                                                -                    - 交易性金融欠债                                             -                    - 生息金融欠债                 7.4.7.3                      -                    - 卖出回购金融钞票款                                           -                    - 应付算帐款                                   2，122，130.42                     - 应付赎回款                                               -                    - 应付护士东说念主报酬                                   178，781.56            311，765.06 应付托管费                                       29，796.92            51，960.85 应付销售工作费                                     7，645.05             18，017.57 应付投资参谋人费                                             -                    - 应交税费                                                -                    - 应付利润                                                -                    - 递延所得税欠债                                             -                    - 其他欠债                   7.4.7.5            344，471.46            279，649.70 欠债共计                                    2，682，825.41            661，393.18 净钞票： 实收基金                   7.4.7.6        122，848，526.58        267，006，443.63 未分派利润                  7.4.7.7          33，892，752.88        64，343，542.83 净钞票共计                                 156，741，279.46        331，349，986.46 欠债和净钞票整个                              159，424，104.87        332，011，379.64 注：敷陈截止日 2024 年 12 月 31 日，基金份额总额 122，848，526.58 份，其中中信建投北交所精选 两年定开羼杂 A 类基金份额净值 1.2775 元，基金份额 106，959，631.94 份；中信建投北交所精选两 年定开羼杂 C 类基金份额净值 1.2653 元，基金份额 15，888，894.64 份。                           第 17页，共 55页                            中信建投北交所精选两年依期绽放羼杂型证券投资基金 2024 年年度敷陈 管帐主体：中信建投北交所精选两年依期绽放羼杂型证券投资基金 本敷陈期：2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日                                                                    单元：东说念主民币元                                           本期 2024 年 01 月 01    上年度可比期间 2023            项 目                 附注号        日至 2024 年 12 月 31    年 01 月 01 日至 2023                                                  日                年 12 月 31 日 一、营业总收入                                       -59，613，911.48       70，974，648.90 其中：进款利息收入                      7.4.7.8           149，515.85           302，694.82      债券利息收入                                                -                   -      钞票支柱证券利息收入                                            -                   -      买入返售金融钞票收入                                    90，094.48                   -      其他利息收入                                                -                   - 其中：股票投资收益                      7.4.7.9         18，270，854.62        4，237，717.85      基金投资收益                                                -                   -      债券投资收益                   7.4.7.10                     -                   -      钞票支柱证券投资收益                                            -                   -      贵金属投资收益                                               -                   -      生息器具收益                   7.4.7.11                     -                   -      股利收益                     7.4.7.12          3，321，592.97        2，387，645.35      其他投资收益                                                -                   - 号填列） 减：二、营业总支拨                                       3，249，809.25        4，684，600.92 其中：卖出回购金融钞票支拨                                              -                   - 三、利润总额（耗费总额以“-”号                              -62，863，720.73       66，290，047.98 填列） 减：所得税用度                                                    -                   - 四、净利润（净耗费以“-”号填列）                             -62，863，720.73       66，290，047.98 五、其他详尽收益的税后净额                                              -                   - 六、详尽收益总额                                      -62，863，720.73       66，290，047.98                               第 18页，共 55页                            中信建投北交所精选两年依期绽放羼杂型证券投资基金 2024 年年度敷陈 管帐主体：中信建投北交所精选两年依期绽放羼杂型证券投资基金 本敷陈期：2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日                                                                单元：东说念主民币元                                  本期 2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日           项 目                               实收基金            未分派利润             净钞票共计 一、上期期末净钞票                    267，006，443.63    64，343，542.83   331，349，986.46 二、本期期初净钞票                    267，006，443.63    64，343，542.83   331，349，986.46 三、本期增减变动额（减少以“-”            -144，157，917.05   -30，450，789.95   -174，608，707.00 号填列） （一）、详尽收益总额                                -   -62，863，720.73   -62，863，720.73 （二）、本期基金份额交易产生的             -144，157，917.05    32，412，930.78   -111，744，986.27 净钞票变动数（净钞票减少以 “-”号填列） 其中：1.基金申购款                      523，952.68       -116，650.23       407，302.45 （三）、本期向基金份额持有东说念主分                           -                -                - 配利润产生的净钞票变动（净钞票 减少以“-”号填列） 四、本期期末净钞票                    122，848，526.58    33，892，752.88   156，741，279.46                             上年度可比期间 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日           项 目                               实收基金            未分派利润             净钞票共计 一、上期期末净钞票                    267，006，443.63    -1，946，505.15   265，059，938.48 二、本期期初净钞票                    267，006，443.63    -1，946，505.15   265，059，938.48 三、本期增减变动额（减少以“-”                          -    66，290，047.98    66，290，047.98 号填列） （一）、详尽收益总额                                -    66，290，047.98    66，290，047.98 （二）、本期基金份额交易产生的                           -                -                - 净钞票变动数（净钞票减少以 “-”号填列） 其中：1.基金申购款                                -                -                - （三）、本期向基金份额持有东说念主分                           -                -                - 配利润产生的净钞票变动（净钞票 减少以“-”号填列） 四、本期期末净钞票                    267，006，443.63    64，343，542.83   331，349，986.46 报表附注为财务报表的构成部分。 本敷陈 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责东说念主签署:         黄凌                      张欣宇                        谭保民     —————————                —————————                  —————————     基金护士东说念主负责东说念主                 把握管帐职责负责东说念主                   管帐机构负责东说念主                               第 19页，共 55页                      中信建投北交所精选两年依期绽放羼杂型证券投资基金 2024 年年度敷陈   中信建投北交所精选两年依期绽放羼杂型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监 督护士委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2022〕1503 号《对于准予中信建投北交所精 选两年依期绽放羼杂型证券投资基金注册的批复》核准，由中信建投基金护士有限公司依照《中华 东说念主民共和国证券投资基金法》和《中信建投北交所精选两年依期绽放羼杂型证券投资基金基金合同》 负责公开召募。本基金的运作样式为契约型、依期绽放式，存续期限不定，初次确立召募不包括认 购资金利息共召募东说念主民币 266，986，129.03 元，业经普华永说念中天管帐师事务所（特殊闲居合伙）普 华永说念中天验资（2022）第 0714 号验资敷陈给予考据。经向中国证监会备案，《中信建投北交所精 选两年依期绽放羼杂型证券投资基金基金合同》于 2022 年 8 月 16 日慎重奏效，基金合同奏效日的 基金份额总额为 267，006，443.63 份基金份额，其中认购资金利息折合 20，314.60 份基金份额。本基 金的基金护士东说念主为中信建投基金护士有限公司，基金托管东说念主为中国银行股份有限公司。   根据《中信建投北交所精选两年依期绽放羼杂型证券投资基金招募证明书》，本基金根据认购/ 申购用度与销售工作费收取样式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资者认购、申购时收取 认购、申购用度而不收取销售工作费，在赎回时根据持有期限收取赎回用度的基金份额，称为 A 类 基金份额；从本类别基金钞票入网提销售工作费而不收取认购、申购用度，在赎回时根据持有期限 收取赎回用度的基金份额，称为 C 类基金份额。本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额分别设立代码。 由于基金用度的不同，本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额将分别狡计基金份额净值，狡计公式为 狡计日万般别基金钞票净值除以狡计日发售在外的该类别基金份额总额。   根据《中华东说念主民共和国证券投资基金法》和《中信建投北交所精选两年依期绽放羼杂型证券投 资基金基金合同》的联系章程，本基金的投资范围为具有精粹流动性的金融器具，包括国内照章发 行上市的股票（含主板、创业板、北京证券交易所刊行上市股票绝顶他中国证监会允许基金投资的 股票、存托凭证）、港股通标的股票、债券（包括国债、央行单据、金融债券、企业债券、公司债券、 中期单据、短期融资券、超短期融资券、证券公司短期公司债券、公开垦行的次级债券、政府支柱 债券、政府支柱机构债券、地点政府债券、可调整债券（含分离交易可转债）                                  、可交换债券绝顶他经 中国证监会允许投资的债券）、钞票支柱证券、债券回购、同行存单、银行进款（包括公约进款、定 期进款绝顶他银行进款）、货币市集器具、股指期货、国债期货以及法律法例或中国证监会允许基金 投资的其他金融器具（但须相宜中国证监会关连章程）                        。本基金不错根据联系法律法例的章程参与融 资及转融通证券出借业务。如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金护士东说念主在履行 顺应步调后，不错将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：紧闭期内本基金股票钞票占基金资 产的比例为 60%-100%，绽放期内本基金股票钞票占基金钞票的比例为 60%-95%，其中港股通股票不 逾越股票钞票的 20%；本基金投资于北京证券交易所上市股票的比例不低于非现款基金钞票的 80%； 每个紧闭期终局前的 1 个月至绽放期终局后 1 个月内不受上述比例限制。在绽放期内每个交易日日 终，扣除股指期货和国债期货合约需交纳的交易保证金后，保持不低于基金钞票净值 5%的现款或者 到期日在一年以内的政府债券；在紧闭期内，本基金不受上述 5%的限制，但每个交易日日终在扣除 国债期货和股指期货合约需交纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现款；其中，                         第 20页，共 55页                        中信建投北交所精选两年依期绽放羼杂型证券投资基金 2024 年年度敷陈 现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如法律法例或中国证监会变更投资品种的投 资比例限制，基金护士东说念主在履行顺应步调后，不错调整上述投资品种的投资比例。本基金的功绩比 较基准为：中证 1000 指数收益率×70%+恒生指数收益率（使用估值汇率折算）×10%+中债详尽指数 收益率×20%。   本财务报表系按照财政部颁布的《企业管帐准则——基本准则》以绝顶后颁布及更正的具体会 计准则、解说以及《钞票护士居品关连管帐处理章程》和其他关连章程（统称“企业管帐准则”） 编制，同期，在信息裸露和估值方面，也参考了中国证监会颁布的《中国证券监督护士委员会对于 证券投资基金估值业务的率领见地》、《公开召募证券投资基金信息裸露护士办法》、《证券投资基金 信息裸露内容与格局准则第 2 号》、《证券投资基金信息裸露编报司法第 3 号》、                 《证券投资基金信息裸露 XBRL 模板第 3 号》 以及中国证监会和中国证券投资基金业协会颁布的其他关连章程。   本财务报表以本基金持续筹备为基础列报。   本财务报表相宜企业管帐准则的要求，真确、完满地反应了本基金于 2024 年 12 月 31 日的财务 景况以及 2024 年度的筹备后果和净值变动情况等联系信息。   本基金管帐年度罗致公积年度，即自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。   本基金记账本位币和编制本财务报表所罗致的货币均为东说念主民币。除有特地证明外，均以东说念主民币 元为单元暗示。   金融器具是指形成本基金的金融钞票（或欠债）                       ，并形成其他单元的金融欠债（或钞票）或权益 器具的合同。   （1）金融钞票分类   本基金的金融钞票于脱手证实时根据护士金融钞票的业务模式和金融钞票的合同现款流量特征 分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融钞票、以摊余成本计量的金融钞票；   （2）金融欠债分类   除由于金融钞票窜改不相宜拆开证实条件或连续涉入被窜改金融钞票所形成的金融欠债之外， 本基金的金融欠债于脱手证实时辰类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融欠债、以摊 余成本计量的金融欠债。                          第 21页，共 55页                    中信建投北交所精选两年依期绽放羼杂型证券投资基金 2024 年年度敷陈   本基金于成为金融器具合同的一方时证实一项金融钞票或金融欠债。   分别为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融钞票和金融欠债，以及不动作有用套期工 具的生息器具，按照取得时的公允价值动作脱手证实金额，关连的交易用度在发生时计入当期损益；   分别为以摊余成本计量的金融钞票和金融欠债，按照取得时的公允价值动作脱手证实金额，相 关交易用度计入其脱手证实金额；   对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融钞票，罗致公允价值进行后续计量，其公允 价值变动形成的利得或损失算入当期损益；   对于以摊余成本计量的金融钞票，罗致骨子利率法证实利息收入，其拆开证实、修改或减值产 生的利得或损失，均计入当期损益；   本基金以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融钞票进行减值处理并证实损失准备。 对于不含瑕疵融资要素的应收款项，本基金讹诈简化计量方法，按摄影配于系数这个词存续期内的预期信 用损失金额计量损失准备。除上述罗致简化计量方法之外的金融钞票，本基金在每个估值日评估其 信用风险自脱手证实后是否照旧显耀增多，如果信用风险自脱手证实后未显耀增多，处于第一阶段， 本基金按摄影配于畴昔 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和骨子利率计 算利息收入；如果信用风险自脱手证实后已显耀增多但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本基 金按摄影配于系数这个词存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和骨子利率狡计利 息收入；如果脱手证实后发生信用减值的，处于第三阶段，本基金按摄影配于系数这个词存续期内预期信 用损失的金额计量损失准备，并按照摊余成本和骨子利率狡计利息收入；   本基金在每个估值日评估关连金融器具的信用风险自脱手证实后是否已显耀增多。本基金以单 项金融器具或者具有相似信用风险特征的金融器具组合为基础，通过比拟金融器具在估值日发生违 约的风险与在脱手证实日发生违约的风险，以笃定金融器具斟酌存续期内发生违约风险的变化情况；   本基金计量金融器具预期信用损失的方法反应的因素包括：通过评价一系列可能的终结而笃定 的无偏概率加权平均金额、货币时代价值，以及在估值日无谓付出不必要的额外成本或发奋即可获 得的联系以前事项、面前景况以及畴昔经济景况预测的合理且有依据的信息；   当对金融钞票预期畴昔现款流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融钞票成为已发 生信用减值的金融钞票；   当本基金不再合理预期好像一齐或部分收回金融钞票合同现款流量时，本基金平直减记该金融 钞票的账面余额；   当收取该金融钞票现款流量的合同职权拆开，或该收取金融钞票现款流量的职权已窜改，且符 合金融钞票窜改的拆开证实条件的，金融钞票将拆开证实；   本基金已将金融钞票系数权上实在系数的风险和报酬窜改给转入方的，拆开证实该金融钞票； 保留了金融钞票系数权上实在系数的风险和报酬的，不拆开证实该金融钞票；本基金既莫得窜改也 莫得保留金融钞票系数权上实在系数的风险和报酬的，分别下列情况处理：放手了对该金融钞票控 制的，拆开证实该金融钞票并证实产生的钞票和欠债；未放手对该金融钞票逼迫的，按照其连续涉 入所窜改金融钞票的进度证实联系金融钞票，并相应证实联系欠债。                      第 22页，共 55页                        中信建投北交所精选两年依期绽放羼杂型证券投资基金 2024 年年度敷陈   对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融欠债（含交易性金融欠债和生息金融欠债）， 按照公允价值进行后续计量，系数公允价值变动均计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融欠债， 罗致骨子利率法，按照摊余成本进行后续计量。如果金融欠债的包袱已履行、排除或届满，则对金 融欠债进行拆开证实。   公允价值，是指市集参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项钞票所能收到或者窜改一项 欠债所需支付的价钱。本基金以公允价值计量关连钞票或欠债，假设出售钞票或者窜改欠债的有序 交易在关连钞票或欠债的主要市集进行；不存在主要市集的，本基金假设该交易在关连钞票或欠债 的最成心市集进行。主要市集（或最成心市集）是本基金在计量日好像插足的交易市集。本基金采 用市集参与者在对该钞票或欠债订价时为已矣其经济利益最大化所使用的假设。   在财务报表中以公允价值计量或裸露的钞票和欠债，根据对公允价值计量合座而言具有进击意 义的最低档次输入值，笃定所属的公允价值档次：第一档次输入值，在计量日好像取得的一样钞票 或欠债在活跃市集上未经调整的报价；第二档次输入值，除第一档次输入值外关连钞票或欠债平直 或盘曲可不雅察的输入值；第三档次输入值，关连钞票或欠债的不可不雅察输入值。   每个钞票欠债表日，本基金对在财务报表中证实的持续以公允价值计量的钞票和欠债进行重新 评估，以笃定是否在公允价值计量档次之间发生调整。   本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融钞票和金融欠债按如下原则笃定公 允价值并进行估值：   （1）存在活跃市集的金融器具，按照估值日好像取得的一样钞票或欠债在活跃市集上未经调整 的报价动作公允价值；估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的短工作件的，应采 用最近交易日的报价笃定公允价值。有充足凭证标明估值日或最近交易日的报价不成真确反应公允 价值的，大意报价进行调整，笃定公允价值。   与上述投资品种一样，但具有不同特征的，应以一样钞票或欠债的公允价值为基础，并在估值 本领中磋议不同特征因素的影响。特征是指对钞票出售或使用的限制等，如果该限制是针对钞票持 有者的，那么在估值本领中不应将该限制动作特征磋议。此外，基金护士东说念主不应试虑因大量持有相 关钞票或欠债所产生的溢价或折价；   （2）不存在活跃市集的金融器具，应罗致在面前情况下适用何况有弥散可利用数据和其他信息 支柱的估值本领笃定公允价值。罗致估值本领笃定公允价值时，应优先使用可不雅察输入值，独一在 无法取得关连钞票或欠债可不雅察输入值或取得不切实可行的情况下，才使用不可不雅察输入值；   （3）如有可信凭证标明按上述方法进行估值不成客不雅反应其公允价值的，基金护士东说念主可根据具 体情况与基金托管东说念主约定后，按最能反应公允价值的方法估值；   （4）如有新增事项，按国度最新章程估值。   当本基金具有抵销已证实金融钞票和金融欠债的法定职权，且该种法定职权当今是可延迟的， 同期本基金缠绵以净额结算或同期变现该金融钞票和璧还该金融欠债时，金融钞票和金融欠债以相                          第 23页，共 55页                     中信建投北交所精选两年依期绽放羼杂型证券投资基金 2024 年年度敷陈 互抵销后的金额在钞票欠债表内列示。除此之外，金融钞票和金融欠债在钞票欠债表内分别列示， 不予相互抵销。   实收基金为对外刊行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别 于基金申购证实日及基金赎回证实日证实。上述申购和赎回分别包括基金调整所引起的转入基金的 实收基金增多和转出基金的实收基金减少。   损益平准金包括已已矣损益平准金和未已矣损益平准金。已已矣损益平准金指在申购或赎回基 金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分派的已已矣收益/（损失）占基金净值比例狡计的金 额。未已矣损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未已矣利得/ （损失）占基金净值比例狡计的金额。损益平准金于基金申购证实日或基金赎回证实日证实。未实 现损益平准金与已已矣损益平准金均在“损益平准金”科目中核算，并于期末全额转入“未分派利 润/（累计耗费）”。   （1）进款利息收入按进款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取依期进款，按 公约章程的利率及持有期重新狡计进款利息收入，并根据提前支取所骨子收到的利息收入与账面已 证实的利息收入的差额证实利息损失，列入利息收入减项，进款利息收入以净额列示；   （2）交易性金融钞票在买入/卖出的成交日发生的交易用度，计入投资收益；   债券投资和钞票支柱证券投资持有期间，按证券票面价值与票面利率或预期收益率狡计的金额 扣除适用情况下的关连税费后的净额证实为投资收益，在证券骨子持有期内逐日计提；   惩办交易性金融钞票的投资收益于成交日证实，并按成交金额与该交易性金融钞票的账面余额 的差额扣除适用情况下的关连税费后的净额入账，同期转出已证实的公允价值变动收益；   （3）股利收益于除息日证实，并按刊行东说念主宣告的分成派息比例狡计的金额扣除适用情况下的相 关税费后的净额入账；   （4）惩办生息器具的投资收益于成交日证实，并按惩办生息器具成交金额与其成本的差额扣除 适用情况下的关连税费后的净额入账，同期转出已证实的公允价值变动收益；   （5）买入返售金融钞票收入，按骨子利率法证实利息收入，在回购期内逐日计提；   （6）公允价值变动收益系本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融钞票、以 公允价值计量且其变动计入当期损益的金融欠债等公允价值变动扣除在适用情况下公允价值变动产 生的预估升值税后的净额形成的应计入当期损益的利得或损失；   （7）其他收入在经济利益很可能流入从而导致本基金钞票增多或者欠债减少、且经济利益的流 入额好像可靠计量时给予证实。                         第 24页，共 55页                      中信建投北交所精选两年依期绽放羼杂型证券投资基金 2024 年年度敷陈    本基金的护士东说念主报酬和托管费等用度按照权责发生制原则，在本基金接受关连工作的期间计入 当期损益。    以摊余成本计量的金融欠债在持有期间证实的利息支拨按骨子利率法狡计，骨子利率法与直线 法各异较小的则按直线法狡计。    本基金统一类别的每一基金份额享有同瓜分派权。本基金收益以现款体式分派，但基金份额持 有东说念主可采用现款红利或将现款红利按分成除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若 期末未分派利润中的未已矣部分为正数，包括基金筹备行为产生的未已矣损益以及基金份额交易产 生的未已矣平准金等，则期末可供分派利润的金额为期末未分派利润中的已已矣部分；若期末未分 配利润的未已矣部分为负数，则期末可供分派利润的金额为期末未分派利润，即已已矣部分相抵未 已矣部分后的余额。    经宣告的拟分派基金收益于分成除权日从净钞票转出。    外币交易按交易发生辰的即期汇率将外币金额折算为东说念主民币金额。    以公允价值计量的外币非货币性款式，于估值日罗致估值日的即期汇率折算为东说念主民币，与所产 生的折算差额平直计入公允价值变动损益科目。    筹备分部是指本基金内同期悠闲下列条件的构成部分：    （1）该构成部分好像在日常行为中产生收入、发生用度；    （2）好像依期评价该构成部分的筹备后果，以决定向其配置资源、评价其功绩；    （3）好像取得该构成部分的财务景况、筹备后果和现款流量等联系管帐信息。    如果两个或多个筹备分部具有相似的经济特征，何况悠闲一定条件的，则合并为一个筹备分部。    本基金目下以一个筹备分部运作，不需要进行分部敷陈的裸露。    本基金本敷陈期无其他进击的管帐政策和管帐估量。    本基金本敷陈期未发生管帐政策变更。    本基金本敷陈期无管帐估量变更。                        第 25页，共 55页                      中信建投北交所精选两年依期绽放羼杂型证券投资基金 2024 年年度敷陈      本基金本敷陈期无瑕疵管帐过失的内容和更正金额。      （1）印花税      经国务院批准，财政部、国度税务总局研究决定，自 2008 年 4 月 24 日起，调整证券（股票） 交易印花税税率，由原先的 3‰调整为 1‰，自 2008 年 9 月 19 日起，调整由出让方按证券（股票） 交易印花税税率交纳印花税，受让方不再征收，税率不变；      根据财政部、税务总局公告 2023 年第 39 号《对于减半征收证券交易印花税的公告》的章程， 自 2023 年 8 月 28 日起，证券交易印花税实施减半征收。      （2）升值税      根据财政部、国度税务总局财税〔2016〕36 号《对于全面推开营业税改征升值税试点的奉告》 的章程，对质券投资基金（紧闭式证券投资基金，绽放式证券投资基金）护士东说念主讹诈基金买卖股票、 债券的转让收入免征升值税；国债、地点政府债利息收入以及金融同行来往利息收入免征升值税； 进款利息收入不征收升值税；      根据财政部、国度税务总局财税〔2016〕46 号《对于进一步明确全面推开营改增试点金融业有 关政策的奉告》的章程，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得 的利息收入属于金融同行来往利息收入；      根据财政部、国度税务总局财税〔2016〕70 号《对于金融机构同行来往等升值税政策的补充通 知》的章程，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同行进款、同行存单以及持有金融债 券取得的利息收入属于金融同行来往利息收入；      根据财政部、国度税务总局财税〔2016〕140 号《对于明确金融、房地产开垦、涵养援手工作 等升值税政策的奉告》的章程，资管居品运营过程中发生的升值税应税行动，以资管居品护士东说念主为 升值税征税东说念主；      根据财政部、国度税务总局财税〔2017〕56 号《对于资管居品升值税联系问题的奉告》的章程， 自 2018 年 1 月 1 日起，资管居品护士东说念主运营资管居品过程中发生的升值税应税行动（以下简称“资 管居品运营业务”），暂适用浮浅计税方法，按照 3%的征收率交纳升值税，资管居品护士东说念主未分别 核算资管居品运营业务和其他业务的销售额和升值税应征税额的除外。资管居品护士东说念主可采用分别 或汇总核算资管居品运营业务销售额和升值税应征税额；      根据财政部、国度税务总局财税〔2017〕90 号《对于租入固定钞票进项税额抵扣等升值税政策 的奉告》的章程，自 2018 年 1 月 1 日起，资管居品护士东说念主运营资管居品提供的贷款工作、发生的部 分金融商品转让业务，按照以下章程笃定销售额：提供贷款工作，以利息及利息性质的收入为销售 额；      升值税附加税包括城市珍藏修复税、涵养费附加和地点涵养附加，以骨子交纳的升值税税额为 计税依据，分别按章程的比例交纳。      （3）企业所得税      根据财政部、国度税务总局财税〔2004〕78 号《对于证券投资基金税收政策的奉告》的章程，                         第 26页，共 55页                     中信建投北交所精选两年依期绽放羼杂型证券投资基金 2024 年年度敷陈 自 2004 年 1 月 1 日起，对质券投资基金（紧闭式证券投资基金，绽放式证券投资基金）护士东说念主讹诈 基金买卖股票、债券的差价收入，连续免征企业所得税；   根据财政部、国度税务总局财税〔2008〕1 号《对于企业所得税些许优惠政策的奉告》的章程， 对质券投资基金从证券市集中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收 入，债券的利息收入绝顶他收入，暂不征收企业所得税。   （4）个东说念主所得税   根据财政部、国度税务总局财税〔2008〕132 号《财政部、国度税务总局对于储蓄进款利息所 得联系个东说念主所得税政策的奉告》的章程，自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄进款利息所得暂免征收个 东说念主所得税；   根据财政部、国度税务总局、中国证监会财税〔2012〕85 号《对于实施上市公司股息红利辞别 化个东说念主所得税政策联系问题的奉告》的章程，自 2013 年 1 月 1 日起，证券投资基金从公开垦行和转 让市集取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额计入应 征税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50%计入应征税所得额；持股期 限逾越 1 年的，暂减按 25%计入应征税所得额。上述所得联合适用 20%的税率计征个东说念主所得税；   根据财政部、国度税务总局、中国证监会财税〔2015〕101 号《对于上市公司股息红利辞别化 个东说念主所得税政策联系问题的奉告》的章程，自 2015 年 9 月 8 日起，证券投资基金从公开垦行和转让 市集取得的上市公司股票，持股期限逾越 1 年的，股息红利所得暂免征收个东说念主所得税。   （5）境外投资   本基金运作过程中波及的境外投资的税项问题，根据财政部、国度税务总局、中国证监会财税 〔2014〕81 号《对于沪港股票市集交易互联互通机制试点联系税收政策的奉告》、财税〔2016〕127 号《对于深港股票市集交易互联互通机制试点联系税收政策的奉告》绝顶他境表里关连税务法例的 章程和实务操作延迟。                                                          单元：东说念主民币元         款式          本期末 2024 年 12 月 31 日       上年度末 2023 年 12 月 31 日 活期进款                             500，386.01              100，126，707.45 就是：本金                            500，330.06              100，116，756.06     加：应计利息                            55.95                    9，951.39     减：坏账准备                                 -                           - 依期进款                                       -                           - 就是：本金                                      -                           -     加：应计利息                                 -                           -     减：坏账准备                                 -                           - 其中：进款期限 1 个月以内                             -                           -     进款期限 1-3 个月                            -                           -     进款期限 3 个月以上                            -                           - 其他进款                                       -                           -                        第 27页，共 55页                           中信建投北交所精选两年依期绽放羼杂型证券投资基金 2024 年年度敷陈 就是：本金                                            -                             -      加：应计利息                                      -                             -      减：坏账准备                                      -                             -         共计                             500，386.01                 100，126，707.45                                                                   单元：东说念主民币元                                      本期末 2024 年 12 月 31 日        款式                          成本          应计利息            公允价值          公允价值变动 股票                  173，525，783.33           -   155，772，615.20   -17，753，168.13 贵金属投资-金交所黄金合                     -           -                -                - 约             交易所市集                -           -                -                -  债券         银行间市集                -           -                -                -              共计                  -           -                -                - 钞票支柱证券                           -           -                -                - 基金                               -           -                -                - 其他                               -           -                -                -        共计           173，525，783.33           -   155，772，615.20   -17，753，168.13                                      上年度末 2023 年 12 月 31 日        款式                          成本          应计利息            公允价值          公允价值变动 股票                  167，416，797.67           -   231，109，607.67    63，692，810.00 贵金属投资-金交所黄金合                     -           -                -                - 约             交易所市集                -           -                -                -  债券         银行间市集                -           -                -                -              共计                  -           -                -                - 钞票支柱证券                           -           -                -                - 基金                               -           -                -                - 其他                               -           -                -                -        共计           167，416，797.67           -   231，109，607.67    63，692，810.00      无余额。      无余额。                               第 28页，共 55页                             中信建投北交所精选两年依期绽放羼杂型证券投资基金 2024 年年度敷陈   无余额。                                                                    单元：东说念主民币元         款式                 本期末 2024 年 12 月 31 日          上年度末 2023 年 12 月 31 日 应付券商交易单元保证金                                       -                              - 应付赎回费                                             -                              - 应付证券出借违约金                                         -                              - 应付交易用度                                   189，471.46                   109，649.70 其中：交易所市集                                 189，471.46                   109，649.70       银行间市集                                       -                              - 应付利息                                              -                              - 预提用度                                     155，000.00                   170，000.00         共计                               344，471.46                   279，649.70 中信建投北交所精选两年定开羼杂 A                                                                金额单元：东说念主民币元                                  本期 2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日         款式                                 基金份额（份）                         账面金额 上年度末                                 220，509，584.69                220，509，584.69 本期申购                                     477，722.71                   477，722.71 本期赎回（以“-”号填列）                       -114，027，675.46               -114，027，675.46 本期末                                  106，959，631.94                106，959，631.94 中信建投北交所精选两年定开羼杂 C                                                                金额单元：东说念主民币元                                  本期 2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日         款式                                 基金份额（份）                         账面金额 上年度末                                  46，496，858.94                 46，496，858.94 本期申购                                      46，229.97                     46，229.97 本期赎回（以“-”号填列）                        -30，654，194.27                -30，654，194.27 本期末                                   15，888，894.64                 15，888，894.64 中信建投北交所精选两年定开羼杂 A                                                                    单元：东说念主民币元  款式            已已矣部分                 未已矣部分                    未分派利润共计 上年度末              747，993.45             52，652，272.05              53，400，265.50 本期期初              747，993.45             52，652，272.05              53，400，265.50 本期利润            18，100，755.76           -67，233，148.32             -49，132，392.56                                 第 29页，共 55页                               中信建投北交所精选两年依期绽放羼杂型证券投资基金 2024 年年度敷陈 本期基金 份额交易 产生的变 动数 其中：基                   -70，519.12                 -35，196.39                  -105，715.51 金申购款    基 金赎回款 本期已分                               -                        -                           - 配利润 本期末           35，883，308.08               -6，206，202.44                29，677，105.64 中信建投北交所精选两年定开羼杂 C                                                                       单元：东说念主民币元  款式          已已矣部分                    未已矣部分                      未分派利润共计 上年度末             -97，260.62               11，040，537.95                10，943，277.33 本期期初             -97，260.62               11，040，537.95                10，943，277.33 本期利润             481，501.64              -14，212，829.81               -13，731，328.17 本期基金 份额交易 产生的变 动数 其中：基                   -7，855.92                   -3，078.80                  -10，934.72 金申购款    基 金赎回款 本期已分                           -                            -                           - 配利润 本期末           5，128，506.43                 -912，859.19                  4，215，647.24                                                                       单元：东说念主民币元                         本期 2024 年 01 月 01 日至 2024          上年度可比期间 2023 年 01 月         款式                               年 12 月 31 日                   01 日至 2023 年 12 月 31 日 活期进款利息收入                                  135，936.10                     298，721.79 依期进款利息收入                                           -                               - 其他进款利息收入                                           -                               - 结算备付金利息收入                                  11，605.28                        2，755.08 其他                                          1，974.47                        1，217.95         共计                                149，515.85                     302，694.82                                                                       单元：东说念主民币元                                   第 30页，共 55页                       中信建投北交所精选两年依期绽放羼杂型证券投资基金 2024 年年度敷陈                     本期 2024 年 01 月 01 日至 2024    上年度可比期间 2023 年 01 月            款式                           年 12 月 31 日             01 日至 2023 年 12 月 31 日 卖出股票成交总额                        446，288，231.89              119，816，280.84 减：卖出股票成本总额                      427，317，173.96              115，225，810.93 减：交易用度                             700，203.31                  352，752.06 买卖股票差价收入                         18，270，854.62                4，237，717.85      无。      无。                                                             单元：东说念主民币元                     本期 2024 年 01 月 01 日至 2024    上年度可比期间 2023 年 01 月            款式                           年 12 月 31 日             01 日至 2023 年 12 月 31 日 股票投钞票生的股利收益                       3，321，592.97                2，387，645.35 其中：证券出借权益抵偿收入                                -                           - 基金投钞票生的股利收益                                  -                           - 共计                                3，321，592.97                2，387，645.35                                                             单元：东说念主民币元                     本期 2024 年 01 月 01 日至 2024    上年度可比期间 2023 年 01 月           款式称呼                           年 12 月 31 日             01 日至 2023 年 12 月 31 日 ——股票投资                          -81，445，978.13               64，046，590.88 ——债券投资                                       -                           - ——钞票支柱证券投资                                   -                           - ——基金投资                                       -                           - ——贵金属投资                                      -                           - ——其他                                         -                           - ——权证投资                                       -                           - 减：应税金融商品公允价值变动                               -                           - 产生的预估升值税 共计                              -81，445，978.13               64，046，590.88                           第 31页，共 55页                          中信建投北交所精选两年依期绽放羼杂型证券投资基金 2024 年年度敷陈                                                               单元：东说念主民币元                        本期 2024 年 01 月 01 日至 2024   上年度可比期间 2023 年 01 月           款式                              年 12 月 31 日            01 日至 2023 年 12 月 31 日 基金赎回费收入                                     8.73                          - 共计                                          8.73                          - 注：本基金的赎回费率按持有期间递减，赎回费总额中归入基金钞票的比例按持有期间递减且不低 于 25%。      无。                                                               单元：东说念主民币元                        本期 2024 年 01 月 01 日至 2024   上年度可比期间 2023 年 01 月           款式                              年 12 月 31 日            01 日至 2023 年 12 月 31 日 审计用度                                   35，000.00                  50，000.00 信息裸露费                                 120，000.00                 120，000.00 证券出借违约金                                        -                          - 汇划手续费                                   3，993.71                     572.60 共计                                    158，993.71                 170，572.60      放荡钞票欠债表日，本基金并无谓作裸露的或有事项。      放荡财务报表批准日，本基金无瑕疵钞票欠债表日后事项。                关联方称呼                               与本基金的关系 中国银行股份有限公司                          基金托管东说念主、基金销售机构 中信建投基金护士有限公司                        基金护士东说念主、注册登记机构、基金销售机构 中信建投证券股份有限公司                        基金护士东说念主的鼓动、基金销售机构 中信建投利信本钱护士（北京）有限公司                  基金护士东说念主的子公司 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般营业条件签订。                              第 32页，共 55页                                 中信建投北交所精选两年依期绽放羼杂型证券投资基金 2024 年年度敷陈                                                                         金额单元：东说念主民币元                    本期 2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12        上年度可比期间 2023 年 01 月 01                               月 31 日                       日至 2023 年 12 月 31 日    关联方称呼                                    占当期股票成交总额                           占当期股票成交总额                      成交金额                                成交金额                                       的比例                                 的比例 中信建投证券股份有          24，331，278.00               2.77%               -              - 限公司    无。    无。    无。                                                                         金额单元：东说念主民币元                                  本期 2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日    关联方称呼                         占当期佣金总量的比             期末应付            占期末应付佣金总额的                     当期佣金                                      例                 佣金余额                比例 中信建投证券股份有限 公司                           上年度可比期间 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日    关联方称呼                         占当期佣金总量的比             期末应付            占期末应付佣金总额的                     当期佣金                                      例                 佣金余额                比例 中信建投证券股份有限                             -                    -             -                  - 公司 注：1、上述佣金参考市集价钱经本基金的基金护士东说念主与对方协商笃定，以扣除由中国证券登记结算 有限包袱公司代收的证管费和经手费的净额列示。 根据证监会公告〔2024〕3 号《公开召募证券投资基金证券交易用度护士章程》，自 2024 年 7 月 1 日起，针对被迫股票型基金，不再通过交易佣金支付研究工作、流动性工作等其他用度。针对其他 类型基金，不再通过交易佣金支付研究工作之外的其他用度。                                                                           单元：东说念主民币元                                    第 33页，共 55页                       中信建投北交所精选两年依期绽放羼杂型证券投资基金 2024 年年度敷陈                     本期 2024 年 01 月 01 日至 2024    上年度可比期间 2023 年 01 月         款式                           年 12 月 31 日             01 日至 2023 年 12 月 31 日 当期发生的基金应支付的护士 费 其中：应支付销售机构的客户维 护费    应支付基金护士东说念主的净 护士费 注：1、自 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 8 月 27 日，支付基金护士东说念主中信建投基金护士有限公司的管 理东说念主报酬按前一日基金钞票净值 1.50%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其狡计公 式为： 日护士东说念主报酬＝前一日基金钞票净值×1.50%/当年天数。 年 8 月 28 日（含该日）起，支付基金护士东说念主的护士东说念主报酬按前一日基金钞票净值 1.20%的年费率计 提，逐日累计至每月月底，按月支付。其狡计公式为： 日护士东说念主报酬＝前一日基金钞票净值×1.20%/当年天数。                                                             单元：东说念主民币元                     本期 2024 年 01 月 01 日至 2024    上年度可比期间 2023 年 01 月         款式                           年 12 月 31 日             01 日至 2023 年 12 月 31 日 当期发生的基金应支付的托管 费 注：1、自 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 8 月 27 日，支付基金托管东说念主中国银行股份有限公司的托管费 按前一日基金钞票净值 0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其狡计公式为： 日托管费＝前一日基金钞票净值×0.25%/当年天数。 年 8 月 28 日（含该日）起，支付基金托管东说念主中国银行股份有限公司的托管费按前一日基金钞票净值 日托管费＝前一日基金钞票净值×0.20%/当年天数。                                                             单元：东说念主民币元                           本期 2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日 得到销售工作费的各关联方                  当期发生的基金应支付的销售工作费      称呼            中信建投北交所精选两            中信建投北交所精选两                 共计                      年定开羼杂 A               年定开羼杂 C 中国银行股份有限公司                           -               3，490.98      3，490.98 中信建投基金护士有限公司                         -                   8.13          8.13 中信建投证券股份有限公司                         -             111，577.00    111，577.00                           第 34页，共 55页                           中信建投北交所精选两年依期绽放羼杂型证券投资基金 2024 年年度敷陈 共计                                      -               115，076.11    115，076.11                           上年度可比期间 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日 得到销售工作费的各关联方                     当期发生的基金应支付的销售工作费      称呼             中信建投北交所精选两                中信建投北交所精选两                共计                       年定开羼杂 A                   年定开羼杂 C 中信建投基金护士有限公司                            -                      7.49         7.49 中信建投证券股份有限公司                            -               153，836.98    153，836.98 中国银行股份有限公司                              -                 3，835.94      3，835.94 共计                                      -               157，680.41    157，680.41 注：支付基金销售机构的销售工作费按前一日 C 类基金份额的基金钞票净值 0.40%的年费率计提， 逐日累计至每月月底，按月支付给中信建投基金护士有限公司，再由中信建投基金护士有限公司计 算并支付给各基金销售机构。其狡计公式为： 日销售工作费＝前一日 C 类的基金钞票净值×0.40%/当年天数。      无。      无。      无。                                                                   单元：东说念主民币元              本期 2024 年 01 月 01 日至 2024 年      上年度可比期间 2023 年 01 月 01 日至   关联方称呼               12 月 31 日                   2023 年 12 月 31 日              期末余额            当期利息收入             期末余额             当期利息收入 中国银行股份有限 公司 注：本基金的银行进款由基金托管东说念主中国银行股份有限公司撑持，按同行利率或约定利率计息。      无。      无。                              第 35页，共 55页                         中信建投北交所精选两年依期绽放羼杂型证券投资基金 2024 年年度敷陈    无。    无。    无。    无。    无。    本基金在日常筹备行为中波及的风险主要包括信用风险、流动性风险及市集风险。本基金护士 东说念主制定了政策和步调来识别及分析这些风险，并设定顺应的风险名额及里面逼迫过程，通过可靠的 护士及信息系统持续监控上述万般风险。    本基金护士东说念主的风险护士机构由董事会下属的公司风险逼迫与合规委员会、防守长、公司风险 护士委员会、风险护士部以及各个业务部门构成。公司实行全面、系统的风险护士，风险护士隐私 公司系数计谋要领、业务要领和操作要领。同期制定了系统化的风险护士步调，对风险护士的系数这个词 过程进行评估和改进。本基金的基金护士东说念主在董事会下确立风险逼迫与合规委员会，负责制定风险 护士的宏不雅政策，审议通过风险逼迫的总体措施等；在护士层层面确立风险护士委员会，磋磨和制 定公司日常筹备过程中风险防患和逼迫措施；在业务操作层面，由风险护士部负责协调并与各部门 结合完成运格调险护士。    本基金的基金护士东说念主对于金融器具的风险护士方法主若是通过定性和定量相集结的分析方法去 评估多样风险发生的可能性绝顶发生可能给基金钞票变成的损失。从定性分析的角度登程，判断风 险损失的严重进度和出现同类风险损失的频度。从定量分析的角度登程，根据本基金的投资标的， 集结基金钞票所讹诈金融器具特征通过特定的风险量化想法、模子，日常的量化敷陈，笃定风险损 失的限制和相应置信进度，实时可靠地对多样风险进行监督、查验和评估，并通过相应有规划，将风 险逼迫在可承受的范围内。                           第 36页，共 55页                     中信建投北交所精选两年依期绽放羼杂型证券投资基金 2024 年年度敷陈   信用风险是指基金在交易过程中因交易敌手未履行合约包袱，或者基金所投资证券之刊行东说念主出 现违约、断绝支付到期本息等情况，导致基金钞票损成仇收益变化的风险。   本基金的基金护士东说念主在交易前对交易敌手的资信景况进行了充分的评估。本基金的银行进款存 放在本基金的托管东说念主或其他领有关连天赋的银行，因而与银行进款关连的信用风险不瑕疵。本基金 在交易所进行的交易主要以中国证券登记结算有限包袱公司为交易敌手完成证券交收和款项算帐， 违约可能性很小；在银行间同行市集等场外市集进行交易前均对交易敌手进行信用评估并对质券交 割样式进行限制以逼迫相应的信用风险。   本基金的基金护士东说念主建立了信用风险护士过程，通过对投资品种信用等第评估来逼迫证券刊行 东说念主的信用风险，且通过散布化投资以散布信用风险。   无余额。   无余额。   无余额。   无余额。   无余额。   无余额。   流动性风险是指基金在履行与金融欠债联系的义务时遭受资金短少的风险。本基金的流动性风 险一方面来自于基金份额持有东说念主于绽放期内要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种 所处的交易市集不活跃而带来的变现贫窭或因投资集合而无法在市集出现剧烈波动的情况下以合理 的价钱变现。   针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金护士东说念主于绽放期内逐日对本基金的申购赎回情 况进行严实监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现款头寸与之相匹配。本基金的基 金护士东说念主在基金合同中设想了无数赎回条件，约定在特地情况下赎回苦求的处理样式，逼迫因绽放 申购赎回模式带来的流动性风险，有用保障基金持有东说念主利益。                        第 37页，共 55页                              中信建投北交所精选两年依期绽放羼杂型证券投资基金 2024 年年度敷陈    于本期末，除附注 7.4.12.3 中列示的卖出回购金融钞票款余额（如有）将在一个月以内到期且 计息（该利息金额不瑕疵）外，本基金所承担的其他金融欠债的合约约定到期日均为一个月以内且 不计息，因此账面余额约为未折现的合约到期现款流量。    本基金的基金护士东说念主在基金运作过程中严格按照《公开召募证券投资基金运作护士办法》及《公 开召募绽放式证券投资基金流动性风险护士章程》等法例的要求对本基金组合伙产的流动性风险进 行护士，通过孤立的风险护士部门对本基金的组合持仓集合度想法、流通受限制的投资品种比例以 及组合在短时代内变现才智的详尽想法等流动性想法进行持续的监测和分析。    本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同行市集交易，部分基金钞票流通 暂时受限制不成解放转让的情况参见附注 7.4.12（如有）。此外，本基金可通过卖出回购金融钞票 样式借入短期资金大意流动性需求，其上限一般不逾越基金持有的债券投资的公允价值。    同期，本基金的基金护士东说念主通过合理散布逆回购交易的到期日与交易敌手的集合度；按照穿透 原则对交易敌手的财务景况、偿付才智及杠杆水对等进行必要的遵法拜谒与严格的准入护士，以及 对不同的交易敌手实施交易额度护士并进行动态调整等措施严格护士本基金从事逆回购交易的流动 性风险和交易敌手风险。此外，本基金的基金护士东说念主建立了逆回购交易质押品护士轨制：根据质押 品的天赋笃定质押率水平；持续监测质押品的风险景况与价值变动以确保质押品按公允价值狡计足 额；并在与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为交易敌手开展逆回购交易时，可接 受质押品的天赋要求与基金合同约定的投资范围保持一致。    市集风险是指基金所持金融器具的公允价值或畴昔现款流量因所处市集万般价钱因素的变动而 发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价钱风险。    利率风险是指金融器具的公允价值或现款流量受市集利率变动而发生波动的风险。利率敏锐性 金融器具均濒临由于市集利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融器具还濒临每 个付息期间终局根据市集利率重新订价时对于畴昔现款流影响的风险。    本基金的基金护士东说念主依期对本基金濒临的利率敏锐性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久 期等方法对上述利率风险进行护士。                                                                       单元：东说念主民币元    本期末    钞票  货币资金           500，386.01           -           -                -      500，386.01 结算备付金           775，989.41           -           -                -      775，989.41 存出保证金           244，076.60           -           -                -      244，076.60 交易性金融                    -           -           -   155，772，615.20   155，772，615.20                                 第 38页，共 55页                                中信建投北交所精选两年依期绽放羼杂型证券投资基金 2024 年年度敷陈    钞票 应收算帐款                      -           -           -    2，131，037.65      2，131，037.65  钞票整个          1，520，452.02            -           -   157，903，652.85   159，424，104.87    欠债 应付算帐款                      -           -           -    2，122，130.42      2，122，130.42 应付护士东说念主                            -           -           -      178，781.56       178，781.56   报酬 应付托管费                      -           -           -        29，796.92        29，796.92 应付销售服                            -           -           -        7，645.05          7，645.05   务费  其他欠债                      -           -           -      344，471.46       344，471.46  欠债整个                      -           -           -    2，682，825.41      2，682，825.41 利率敏锐度   缺口   上年度末    钞票  货币资金         100，126，707.45           -           -                -   100，126，707.45 结算备付金            233，407.80            -           -                -      233，407.80 存出保证金              50，786.79           -           -                -        50，786.79 交易性金融                            -           -           -   231，109，607.67   231，109，607.67   钞票 应收算帐款                      -           -           -      490，869.93       490，869.93  钞票整个         100，410，902.04           -           -   231，600，477.60   332，011，379.64    欠债 应付护士东说念主                            -           -           -      311，765.06       311，765.06   报酬 应付托管费                      -           -           -        51，960.85        51，960.85 应付销售服                            -           -           -        18，017.57        18，017.57   务费  其他欠债                      -           -           -      279，649.70       279，649.70  欠债整个                      -           -           -      661，393.18       661，393.18 利率敏锐度   缺口 注：表中所示为本基金钞票及欠债的账面价值，并按照合约章程的利率重新订价日或到期日孰早者 给予分类。    于本期末及上年度末，本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金净钞票的比例并不瑕疵， 因此市集利率的变动对于本基金净钞票无瑕疵影响。                                   第 39页，共 55页                           中信建投北交所精选两年依期绽放羼杂型证券投资基金 2024 年年度敷陈      外汇风险是指金融器具的公允价值或畴昔现款流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金 的系数钞票及欠债以东说念主民币计价，因此无瑕疵外汇风险。      其他价钱风险是指基金所持金融器具的公允价值或畴昔现款流量因除市集利率和外汇汇率之外 的市集价钱因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同行市集交易 的股票和债券，所濒临的其他价钱风险起首于单个证券刊行主体自己筹备情况或特殊事项的影响， 也可能起首于证券市集合座波动的影响。      本基金严格按照基金合同中对投资组合比例的要求进行钞票配置，通过投资组合的散布化裁汰 其他价钱风险。此外，本基金的基金护士东说念主逐日对本基金所持有的证券价钱实施监控，依期讹诈多 种定量方法对基金进行风险度量，实时可靠地对风险进行追踪和逼迫。                                                               金额单元：东说念主民币元           款式            本期末 2024 年 12 月 31 日         上年度末 2023 年 12 月 31 日                         公允价值          占基金钞票净          公允价值           占基金钞票净                                        值比例(%)                         值比例(%) 交易性金融钞票－股票投资         155，772，615.20         99.38   231，109，607.67         69.75 交易性金融钞票－基金投资                      -             -                -             - 交易性金融钞票－贵金属投                      -             -                -             - 资 生息金融钞票－权证投资                       -             -                -             - 其他                                -             -                -             -           共计         155，772，615.20         99.38   231，109，607.67         69.75      假设        除功绩比拟基准之外的其他市集变量保持不变                                对钞票欠债表日基金钞票净值的影响金额（单元：东说念主民币                                元）                关连风险变量的变动                                本期末 2024 年 12 月 31 日      上年度末 2023 年 12 月 31      分析                                                                 日                功绩比拟基准上升 5%               9，473，548.13                 643，040.14                功绩比拟基准下降 5%              -9，473，548.13                -643，040.14      公允价值计量终结所属的档次，由对公允价值计量合座而言具有进击意旨的输入值所属的最低 档次决定：                               第 40页，共 55页                      中信建投北交所精选两年依期绽放羼杂型证券投资基金 2024 年年度敷陈   第一档次：一样钞票或欠债在活跃市集上未经调整的报价。   第二档次：除第一档次输入值外关连钞票或欠债平直或盘曲可不雅察的输入值。   第三档次：关连钞票或欠债的不可不雅察输入值。                                                                 单元：东说念主民币元  公允价值计量终结所属的档次       本期末 2024 年 12 月 31 日         上年度末 2023 年 12 月 31 日 第一档次                           155，772，615.20                   220，044，207.67 第二档次                                        -                                - 第三档次                                        -                    11，065，400.00          共计                    155，772，615.20                   231，109，607.67   对于公开市集交易的证券、基金等投资，若出现交易不活跃（包括短工作项停牌、境内股票涨 跌停等导致的交易不活跃）和非公开垦行等情况，本基金不会于交易不活跃期间及限售期间将关连 投资的公允价值列入第一档次，并根据估值调整中罗致的对公允价值计量合座而言具有进击意旨的 输入值所属的最低档次，笃定关连投资的公允价值应属第二档次或第三档次。本基金以导致各档次 之间调整的事项发生辰为证实各档次之间调整的时点。                                                                 单元：东说念主民币元                      本期 2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日     款式                     交易性金融钞票                                                                      共计                   债券投资                    股票投资 期初余额                           -                11，065，400.00    11，065，400.00 当期购买                           -                            -                - 当期出售/结算                        -                            -                - 转入第三档次                         -                            -                - 转出第三档次                         -                 9，028，000.00     9，028，000.00 当期利得或损失总                                -                -2，037，400.00    -2，037，400.00 额 其中：计入损益的利                                -                -2，037，400.00    -2，037，400.00 得或损失    计入其他综 合收益的利得或损                       -                            -                - 失 期末余额                           -                            -                - 期末仍持有的第三                       -                            -                -                           第 41页，共 55页                              中信建投北交所精选两年依期绽放羼杂型证券投资基金 2024 年年度敷陈 档次金融钞票计入 本期损益的未已矣 利得或损失的变动 ——公允价值变动 损益                           上年度可比期间 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日       款式                            交易性金融钞票                                                                           共计                           债券投资                   股票投资 期初余额                                    -                         -               - 当期购买                                    -                         -               - 当期出售/结算                                 -                         -               - 转入第三档次                                  -           4，880，000.00       4，880，000.00 转出第三档次                                  -                         -               - 当期利得或损失总                                         -           6，185，400.00       6，185，400.00 额 其中：计入损益的利                                         -           6，185，400.00       6，185，400.00 得或损失    计入其他综 合收益的利得或损                                -                         -               - 失 期末余额                                    -          11，065，400.00      11，065，400.00 期末仍持有的第三 档次金融钞票计入 本期损益的未已矣                                         -           6，185，400.00       6，185，400.00 利得或损失的变动 ——公允价值变动 损益 注：于 2024 年度，本基金从第三档次转出的交易性金融钞票均为限售期终局可正常交易的股票投资。 计入损益的利得或损失分别计入利润表中的公允价值变动损益、投资收益等款式。                                                                       单元：东说念主民币元                                                  不可不雅察输入值        本期末公允价         罗致的估 款式                                               范围/加权平       与公允价值之间的           值            值本领            称呼                                                    均值            关系 -                 -   -        -                          -   -                                                  不可不雅察输入值        上年度末公允         罗致的估 款式                                               范围/加权平       与公允价值之间的          价值            值本领            称呼                                                    均值            关系 交易 性金 融资 产-股                                    第 42页，共 55页                           中信建投北交所精选两年依期绽放羼杂型证券投资基金 2024 年年度敷陈 票投 资      本基金本敷陈期末及上年度末均未持有非持续的以公允价值计量的金融器具。      本基金持有的不以公允价值计量的金融器具为以摊余成本计量的金融钞票和金融欠债，这些金 融器具因其剩余期限较短，是以其账面价值与公允价值相若。      放荡钞票欠债表日，本基金无需要证明的承诺事项。      放荡钞票欠债表日，本基金无需要证明的其他进击事项。      本财务报表已于 2025 年 3 月 28 日经本基金的基金护士东说念主批准。                            §8 投资组合敷陈                                                     金额单元：东说念主民币元 序号                   款式            金额           占基金总钞票的比例(%)          其中：股票                 155，772，615.20              97.71          其中：债券                             -                     -              钞票支柱证券                        -                     -          其中：买断式回购的买入返售金融                   -                     -          钞票                             第 43页，共 55页                                     中信建投北交所精选两年依期绽放羼杂型证券投资基金 2024 年年度敷陈 代码                      行业类别               公允价值（元）            占基金钞票净值比例(%)  A        农、林、牧、渔业                                        -                    -  B        采矿业                                             -                    -  C        制造业                                137，256，335.20                87.57  D        电力、热力、燃气及水坐蓐和供应业                                -                    -  E        建筑业                                             -                    -  F        批发和零卖业                                          -                    -  G        交通运输、仓储和邮政业                                     -                    -  H        住宿和餐饮业                                          -                    -  I        信息传输、软件和信息本领处职业                      4，681，600.00                 2.99  J        金融业                                             -                    -  K        房地产业                                            -                    -  L        租出和商务处职业                             7，179，000.00                 4.58  M        科学研究和本领处职业                           6，655，680.00                 4.25  N        水利、环境和人人设施护士业                                   -                    -  O        住户工作、修理和其他处职业                                   -                    -  P        涵养                                              -                    -  Q        卫生和社会职责                                         -                    -  R        文化、体育和文娱业                                       -                    -  S        详尽                                              -                    -                          共计                  155，772，615.20                99.38      无余额。                                                                      金额单元：东说念主民币元                                                                      占基金钞票净值比  序号              股票代码          股票称呼      数目（股）        公允价值（元）                                                                         例(%)                                       第 44页，共 55页                          中信建投北交所精选两年依期绽放羼杂型证券投资基金 2024 年年度敷陈                                                            金额单元：东说念主民币元 序号       股票代码      股票称呼      本期累计买入金额            占期初基金钞票净值比例(％)                            第 45页，共 55页                       中信建投北交所精选两年依期绽放羼杂型证券投资基金 2024 年年度敷陈                                                   金额单元：东说念主民币元 序号      股票代码    股票称呼      本期累计卖出金额            占期初基金钞票净值比例(％)                         第 46页，共 55页                   中信建投北交所精选两年依期绽放羼杂型证券投资基金 2024 年年度敷陈                                            单元：东说念主民币元 买入股票成本（成交）总额                               433，426，159.62 卖出股票收入（成交）总额                               446，288，231.89   无余额。   无余额。   无余额。   无余额。   无余额。   无。   无。 到公开数落、处罚的情形证明   敷陈期内，本基金投资有规划步调相宜关连法律法例的要求，未发现本基金投资的前十名证券的 刊行主体出现本期被监管部门立案拜谒，或在敷陈编制日前一年内受到公开数落、处罚的情形。   基金投资的前十名股票未超出基金合同章程的备选股票库。                     第 47页，共 55页                                 中信建投北交所精选两年依期绽放羼杂型证券投资基金 2024 年年度敷陈                                                                      单元：东说念主民币元 序号                     称呼                                      金额      无余额。      无余额。      由于四舍五入的原因，分项之和与共计项之间可能存在尾差。                             §9 基金份额持有东说念主信息                                                                          份额单元：份                     户均持有                           持有东说念主结构         持有东说念主户        的基金份              机构投资者                     个东说念主投资者 份额级别         数（户）          额          持有份额        占总份额比        持有份额            占总份额比                                                例                            例 中信建投 北交所精 选两年定 开羼杂 A 中信建投 北交所精 选两年定 开羼杂 C  共计         5，765   21，309.37   302，300.62    0.2461%   122，546，225.96      99.7539%                                    第 48页，共 55页                       中信建投北交所精选两年依期绽放羼杂型证券投资基金 2024 年年度敷陈 注：持有东说念主户数共计数少于各分项之和，系部分基金持有东说念主办有多个份额类别基金所致。      款式            份额级别             持有份额总额（份）           占基金总份额比例 基金护士东说念主系数从业东说念主     中信建投北交所精选两                 890，531.85            0.8326% 员持有本基金           年定开羼杂 A                中信建投北交所精选两                  57，205.11            0.3600%                  年定开羼杂 C                      共计                   947，736.96            0.7715%           款式                份额级别         持有基金份额总量的数目区间（万份） 本公司高档护士东说念主员、基金投资和研究         中信建投北交所                                 10~50 部门负责东说念主办有本绽放式基金             精选两年定开混                           合A                           中信建投北交所                                  0~10                           精选两年定开混                           合C                                共计                                 10~50 本基金基金司理持有本绽放式基金           中信建投北交所                                     0                           精选两年定开混                           合A                           中信建投北交所                                     0                           精选两年定开混                           合C                                共计                                     0                      §10 绽放式基金份额变动                                                                单元：份                                中信建投北交所精选两              中信建投北交所精选两                                  年定开羼杂 A                 年定开羼杂 C 基金合同奏效日（2022 年 08 月 16 日）基金份 额总额 本敷陈期期初基金份额总额                         220，509，584.69       46，496，858.94 本敷陈期基金总申购份额                             477，722.71            46，229.97 减：本敷陈期基金总赎回份额                        114，027，675.46       30，654，194.27 本敷陈期基金拆分变动份额（份额减少以                                                   -                   - “-”填列） 本敷陈期期末基金份额总额                         106，959，631.94       15，888，894.64                           第 49页，共 55页                    中信建投北交所精选两年依期绽放羼杂型证券投资基金 2024 年年度敷陈                    §11 短工作件揭示      本敷陈期内，本基金未召开基金份额持有东说念主大会。      本敷陈期内，基金护士东说念主无瑕疵东说念主事变动。      本敷陈期内，经基金托管东说念主中国银行股份有限公司研究决定，郭德秋先生不再担任中国银行股 份有限公司托管业务部总司理职务。上述东说念主事变动已按关连章程备案、公告。      本敷陈期内，无波及基金护士东说念主、基金财产、基金托管业务的诉讼。      本敷陈期内，本基金投资策略未发生改变。      本敷陈期内为本基金提供审计工作的管帐师事务所由普华永说念中天管帐师事务所（特殊闲居合 伙）更换为安永华明管帐师事务所（特殊闲居合伙）。敷陈期内本基金应支付审计机构安永华明管帐 师事务所（特殊闲居合伙）审计用度 35，000.00 元整，其已提供审计工作的通顺年限为 1 年。            措施 1                            内容 受到稽察或处罚等措施的主体           护士东说念主 受到稽察或处罚等措施的时代           2024 年 05 月 16 日 采取稽察或处罚等措施的机构           中国证监会北京监管局 受到的具体措施类型               责令改正                         违背《证券期货筹备机构私募钞票护士业务护士办 受到稽察或处罚等措施的原因                         法》等 护士东说念主采取整改措施的情况（如淡薄整改意     公司积极进行整改，放荡本敷陈期末已向中国证监会 见）                      北京监管局提交完成整改敷陈。 其他 注：敷陈期内基金护士东说念主的高档护士东说念主员无受稽察或处罚等情况。                      第 50页，共 55页                             中信建投北交所精选两年依期绽放羼杂型证券投资基金 2024 年年度敷陈    本敷陈期内，基金托管东说念主的托管业务部门绝顶关连高档护士东说念主员无受稽察或处罚等情况。                                                                金额单元：东说念主民币元                           股票交易                   应支付该券商的佣金        交易单元                       占当期股票 券商称呼                                                        占当期佣金          备注         数目         成交金额           成交总额的           佣金                                                             总量的比例                                     比例 国泰君安 证券 西南证券         1    40，440，611.15        4.60%    18，032.23      4.88%   - 民生证券         1    34，327，249.60        3.90%    15，307.96      4.15%   - 财通证券         1    32，982，882.30        3.75%    14，706.71      3.98%   - 中信建投 证券 国盛证券         1    22，850，038.60        2.60%    10，188.22      2.76%   - 国信证券         1                -            -            -          -   - 广发证券         1                -            -            -          -   - 海通证券         1                -            -            -          -   - 注：1、本敷陈期内，本基金租用的交易单元未发生变更。 司公募基金证券交易用度护士办法》，基金护士东说念主采用证券公司参与证券交易的程序和步调如下： （1）采用证券公司参与证券交易的程序 基金护士东说念主根据自己合规风控才智、信息系统修复水平、运营及交易工作才智、研究工作才智、产 品护士畛域等情况，审慎采用财务景况精粹，筹备稳健表率，系统运行安全，合规风控才智、运营 及交易工作才智、研究工作才智较强的证券公司参与证券交易。 （2）采用证券公司参与证券交易的步调 基金护士东说念主指定专东说念主负责参与证券交易的证券公司的准入评估，并根据评估终结完成与证券公司的 公约签订及交易佣金费率的笃定等职责。 基金护士东说念主建立了“证券研究敷陈质地评分机制”“证券详尽研究工作评分体系”等，每季度组织 公募投研部门完成对已结合证券公司的研究工作打分评价，评价终结是笃定/调整证券公司股票交易 成交金额及佣金比例限制的参考。 金护士东说念主裸露的《中信建投基金护士有限公司旗下公募基金通过证券公司证券交易及佣金支付情况 （2024 年度）》敷陈期为 2024 年 7 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，本基金居品年度敷陈敷陈期为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，2024 年上半年度仍遵命适用中国证监会原《对于完善证券投资 基金交易席位轨制联系问题的奉告》以及本基金护士东说念主原《中信建投基金护士有限公司公募基金交 易单元护士办法》的关连章程。                                   第 51页，共 55页                         中信建投北交所精选两年依期绽放羼杂型证券投资基金 2024 年年度敷陈                                                             金额单元：东说念主民币元                                                                       基金交             债券交易                债券回购交易                  权证交易                                                                        易                                                                           占                                                                           当                                                                           期                                                                           基 券商名                                                                   成   金                                          占当期债券回             占当期权  称    成交金    占当期债券成                                   成交金             交   成                            成交金额          购成交总额的             证成交总        额     交总额的比例                                    额              金   交                                            比例               额的比例                                                                       额   总                                                                           额                                                                           的                                                                           比                                                                           例 国泰君         -           -                -            -     -         -   -   - 安证券 西南证         -           -   261，000，000.00      21.77%      -         -   -   - 券 民生证         -           -   938，000，000.00      78.23%      -         -   -   - 券 财通证         -           -                -            -     -         -   -   - 券 中信建         -           -                -            -     -         -   -   - 投证券 国盛证         -           -                -            -     -         -   -   - 券 国信证         -           -                -            -     -         -   -   - 券 广发证         -           -                -            -     -         -   -   - 券 海通证         -           -                -            -     -         -   -   - 券 序号           公告事项                        法定裸露样式              法定裸露日历       中信建投北交所精选两年依期       证明书（更新）                             第 52页，共 55页                      中信建投北交所精选两年依期绽放羼杂型证券投资基金 2024 年年度敷陈      绽放羼杂型证券投资基金基金      居品良友提要更新      中信建投基金护士有限公司旗      告教唆性公告      中信建投北交所精选两年依期      年第 4 季度敷陈      中信建投基金护士有限公司关      旗下基金关连销售业务的公告      对于中信建投基金护士有限公      司旗下部分基金增多深圳前海      机构并通达依期定额投资业务      及开展费率优惠的公告      中信建投基金护士有限公司旗      示性公告      中信建投北交所精选两年依期      年年度敷陈      中信建投基金护士有限公司旗      告教唆性公告      中信建投北交所精选两年依期      年第 1 季度敷陈      中信建投基金护士有限公司关      于暂停海银基金销售有限公司      办理旗下基金关连销售业务的      公告      中信建投北交所精选两年依期      份额)基金居品良友提要更新      中信建投北交所精选两年依期      份额)基金居品良友提要更新      中信建投北交所精选两年依期      司理变更公告      中信建投基金护士有限公司旗      告教唆性公告                            第 53页，共 55页                      中信建投北交所精选两年依期绽放羼杂型证券投资基金 2024 年年度敷陈      中信建投北交所精选两年依期      年第 2 季度敷陈      中信建投北交所精选两年依期      证明书（更新）      中信建投北交所精选两年依期      份额)基金居品良友提要更新      中信建投北交所精选两年依期      份额)基金居品良友提要更新      中信建投北交所精选两年依期      日常申购、赎回业务公告      中信建投基金护士有限公司关      于旗下部分基金的销售机构由      更为华源证券股份有限公司的      公告      中信建投基金护士有限公司旗      示性公告      中信建投北交所精选两年依期      年中期敷陈      中信建投基金护士有限公司旗      告教唆性公告      中信建投北交所精选两年依期      年第 3 季度敷陈      中信建投基金护士有限公司关      管帐师事务所的公告      中信建投基金护士有限公司关      的公告      中信建投基金护士有限公司直      更的公告                §12 影响投资者有规划的其他进击信息                            第 54页，共 55页                  中信建投北交所精选两年依期绽放羼杂型证券投资基金 2024 年年度敷陈   本敷陈期内，未出现单一投资者持有基金份额比例达到或逾越 20%的情况。   本敷陈期内，无影响投资者有规划的其他进击信息。    《中信建投北交所精选两年依期绽放羼杂型证券投资基金基金合同》；    《中信建投北交所精选两年依期绽放羼杂型证券投资基金托管公约》；   基金护士东说念主处、基金托管东说念主住所。   投资者不错在营业时代免费查阅，也可按工本费购买复印件。                                     中信建投基金护士有限公司                                      二〇二五年三月三十一日                     第 55页，共 55页