中信建投稳裕依期怒放债券型证券投资基金    基金经管东说念主:中信建投基金经管有限公司   基金托管东说念主:上海浦东发展银行股份有限公司     敷陈送出日历:2025 年 03 月 31 日                           中信建投稳裕依期怒放债券型证券投资基金 2024 年年度敷陈   基金经管东说念主的董事会、董事保证本敷陈所载费力不存在子虚记录、误导性述说或首要遗漏， 并对其内容简直切性、准确性和完好性承担个别及连带的法律背负。今年度敷陈也曾三分之二以 上寥落董事署名痛快，并由董事长签发。   基金托管东说念主上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同章程，于2025年03月28日复核了 本敷陈中的财务方向、净值阐扬、利润分派情况、财务管帐敷陈、投资组合敷陈等内容，保证复 核内容不存在子虚记录、误导性述说或者首要遗漏。   基金经管东说念主承诺以真诚信用、勤恳尽责的原则经管和期骗基金资产，但不保证基金一定盈利。   基金的过往事迹并不代表其改日阐扬。投资有风险，投资者在作出投资决议前应仔细阅读本 基金的招募说明书过甚更新。   本敷陈中财务费力也曾审计。安永华明管帐师事务所（特殊重大合伙）为本基金出具了圭臬 无保属主张的审计敷陈，请投资者防卫阅读。   本敷陈期自2024年01月01日起至2024年12月31日止。                        第 1页，共 54页                                                                                        中信建投稳裕依期怒放债券型证券投资基金 2024 年年度敷陈                                                                               第 2页，共 54页                                                                                   中信建投稳裕依期怒放债券型证券投资基金 2024 年年度敷陈                                                                           第 3页，共 54页                              中信建投稳裕依期怒放债券型证券投资基金 2024 年年度敷陈                           §2 基金简介 基金称呼             中信建投稳裕依期怒放债券型证券投资基金 基金简称             中信建投稳裕 基金主代码            003573 基金运作方式           契约型依期怒放式 基金合同成效日          2016 年 11 月 07 日 基金经管东说念主            中信建投基金经管有限公司 基金托管东说念主            上海浦东发展银行股份有限公司 敷陈期末基金份额总额       1，411，777，819.76 份 基金合同存续期          不依期 下属分级基金的基金简称      中信建投稳裕 A               中信建投稳裕 C 下属分级基金的交易代码      003573                 007552 敷陈期末下属分级基金的份额    1，411，721，395.99 份     56，423.77 份 总额                         在严格礼貌风险的基础上，通过积极主动的投资经管， 投资方向                       力图完结基金资产的恒久踏实升值。                         本基金将密切追踪分析宏不雅经济运事迹况和金融市集运                       行趋势，从上至下决定类属资产配置及组合久期，并依据内                       部信用评级系统，挖掘价值被低估的标的券种。本基金采取 投资策略                       的投资策略主要包括债券类属配置策略、久期经管策略、收                       益率弧线策略、回购放大策略、信用债券投资策略等。在谨                       慎投资的基础上，力图完结组合的稳健升值。 事迹比拟基准                     中债空洞指数                         本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险 风险收益特征                品种，本基金的预期收益和预期风险高于货币市集基金，低                       于搀杂型基金和股票型基金。         款式                 基金经管东说念主                 基金托管东说念主 称呼               中信建投基金经管有限公司           上海浦东发展银行股份有限公                                         司           姓名     朱伟                     朱萍 信息表露负责           接洽电话   010-59100208           021-31888888 东说念主           电子邮箱   zhuweibj@csc.com.cn    zhup02@spdb.com.cn 客户劳动电话           4009-108-108           95528 传真               010-59100298           021-63602540                           第 4页，共 54页                                         中信建投稳裕依期怒放债券型证券投资基金 2024 年年度敷陈                             北京市怀柔区桥梓镇八龙桥雅                  上海市中山东沿路 12 号 注册地址                             苑 3 号楼 1 室                             北京市东城区向阳门内大街 188               上海市博成路 1388 号浦银中心 办公地址                             号鸿安外洋大厦 6、8 层                  A栋 邮政编码                        100010                         200126 法定代表东说念主                       黄凌                             张为忠 本基金采取的信息表露报纸名               中国证券报 称 登载基金年度敷陈正文的经管               www.cfund108.com 东说念主互联网网址 基金年度敷陈备置地点                  基金经管东说念主及基金托管东说念主住所        款式                         称呼                                办公地址                  安永华明管帐师事务所（特殊重大合                     北京市东城区东长安街 1 号东方广场 管帐师事务所                  伙）                                   安永大楼 17 层 01-12 室                  中信建投基金经管有限公司                         北京市东城区向阳门内大街 188 号鸿 注册登记机构                                                       安外洋大厦 6、8 层                 §3 主要财务方向、基金净值阐扬及利润分派情况                                                                      金额单元：东说念主民币元 间数                     中信建投                        中信建投                        中信建投        中信建投稳裕 A                   中信建投稳裕 A                     中信建投稳裕 A 据和                      稳裕 C                        稳裕 C                        稳裕 C 方向 本期     34，727，961.27    956.57    34，368，439.97    471，122.7   31，629，175.20    242.12 已实                                                         8 现收 益 本期     70，488，350.23   1，971.54   33，394，788.69    490，165.6   23，589，617.23    169.38 利润                                                         9 加权            0.0499    0.0495           0.0325      0.0118           0.0222    0.0171 平均 基金 份额                                      第 5页，共 54页                                          中信建投稳裕依期怒放债券型证券投资基金 2024 年年度敷陈 本期 利润 本期             4.60%      4.65%            3.05%        1.15%            2.07%     1.66% 加权 平均 净值 利润 率 本期             4.71%      4.66%            3.74%        5.36%            2.06%     1.67% 基金 份额 净值 增长 率 末数            2024 年末                      2023 年末                     2022 年末 据和 方向 期末      2，550，961.00    1，678.48   38，416，859.86     1，459.08    3，589，393.67      78.47 可供 分派 利润 期末            0.0018     0.0297           0.0272      0.0516           0.0034     0.0079 可供 分派 基金 份额 利润 期末     1，516，271，614.   59，246.9   1，516，601，445.   29，723.30   1，101，093，621.   10，024.1 基金                 03          8               07                           91          5 资产 净值 期末            1.0741     1.0500           1.0741      1.0516           1.0569     1.0098 基金 份额 净值 计期            2024 年末                      2023 年末                     2022 年末 末指 标 基金            35.18%     20.35%           29.10%      15.00%           24.45%      9.14% 份额                                      第 6页，共 54页                                 中信建投稳裕依期怒放债券型证券投资基金 2024 年年度敷陈 累计 净值 增长 率 注：1、本期已完结收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除 相干用度和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已完结收益加上本期公允价值变动收益。 的金额为期末未分派利润的已完结部分；如果期末未分派利润的未完结部分为负数，则期末可供分 配利润的金额为期末未分派利润（已完结部分相抵未完结部分）。 列数字。 中信建投稳裕 A 净值阐扬                       份额净值增                事迹比拟基           份额净值增                 事迹比拟基      阶段               长率圭臬差                准收益率标     ①－③       ②－④            长率①                  准收益率③                         ②                   准差④ 昔日三个月         2.20%     0.08%      2.23%     0.09%    -0.03%    -0.01% 昔日六个月         2.62%     0.07%      2.50%     0.10%    0.12%     -0.03% 昔日一年          4.71%     0.06%      4.98%     0.09%    -0.27%    -0.03% 昔日三年         10.86%     0.05%      7.69%     0.06%    3.17%     -0.01% 昔日五年         19.49%     0.06%      9.88%     0.07%    9.61%     -0.01% 自基金合同生       35.18%     0.07%      9.95%     0.07%    25.23%     0.00% 效起于今 中信建投稳裕 C 净值阐扬                       份额净值增                事迹比拟基           份额净值增                 事迹比拟基      阶段               长率圭臬差                准收益率标     ①－③       ②－④            长率①                  准收益率③                         ②                   准差④ 昔日三个月         2.18%     0.08%      2.23%     0.09%    -0.05%    -0.01% 昔日六个月         2.61%     0.07%      2.50%     0.10%    0.11%     -0.03% 昔日一年          4.66%     0.06%      4.98%     0.09%    -0.32%    -0.03% 昔日三年         12.11%     0.07%      7.69%     0.06%    4.42%      0.01% 昔日五年         19.84%     0.07%      9.88%     0.07%    9.96%      0.00% 自基金合同生       20.35%     0.07%     10.45%     0.07%    9.90%      0.00% 效起于今 较                             第 7页，共 54页                              中信建投稳裕依期怒放债券型证券投资基金 2024 年年度敷陈 注：1、以上第 1 张图为中信建投稳裕 A 基金份额累计净值增长率与同期事迹比拟基准收益率的历史 走势对比图，绘画日历为 2016 年 11 月 7 日（基金合同成效日）至 2024 年 12 月 31 日； 对比图，绘画日历为 2019 年 12 月 3 日（首笔份额登记日）至 2024 年 12 月 31 日。                           第 8页，共 54页                               中信建投稳裕依期怒放债券型证券投资基金 2024 年年度敷陈 中信建投稳裕 A                                                             单元：东说念主民币元            每 10 份基金份额    现款形貌披发总          再投资形貌披发       年度利润分派合          备    年度                分成数          额                总额            计             注    共计            0.984   108，170，138.69     37，578.75   108，207，717.44   - 中信建投稳裕 C                           第 9页，共 54页                                   中信建投稳裕依期怒放债券型证券投资基金 2024 年年度敷陈                                                                     单元：东说念主民币元                每 10 份基金份额                           再投资形貌披发总         年度利润         备       年度                      现款形貌披发总额                    分成数                                  额            分派共计         注       共计              0.884              2，872.57               -    2，872.57     -                               §4 经管东说念主敷陈   中信建投基金经管有限公司（以下简称“中信建投基金”）于 2013 年 9 月 9 日在北京成立，注 册本钱 4.5 亿元，中信建投证券股份有限公司全资控股。中信建投基金主要经营公开召募证券投资 基金召募、销售、经管，特定客户资产经管以及中国证监会许可的其他业务。   为止敷陈期末，中信建投基金在管公募证券投资基金共 59 个。   中信建投基金以公募基金为业务本源，以专户业务为劳动抓手，加强投研体系建设，珍视中枢 投资东说念主才的集会、培养，不竭栽种主动投资经管才调。同期，中信建投基金加强客户体系建设，积 极拓展渠说念，加大与国有大行、股份制银行、证券公司以及保障机构的配合力度。中信建投基金各 项业务有序开展，为进一步发展奠定了邃密的基础。   中信建投基金手脚基金经管公司，继承“忠于信，健于投”，追求以稳健的投资，回馈于客户 的信任；悉力于于经过恒久勤奋，打造具有影响力的品牌。                               任本基金的基金经              证                               理（助理）期限               券                                                     从  姓名            职务                                                   说明                                            离任       业                               任职日历                                            日历       年                                                     限                                                          中国籍，1988 年 3 月生，对外                                                          经济贸易大学金融学硕士。                                                          经管有限公司，曾任特定资产 杨龙龙        本基金的基金司理         2021-11-22    -         9年   经管部投资司理助理、投资经                                                          理，现任本公司固定收益部基                                                          金司理，担任中信建投景和中                                                          短债债券型证券投资基金、中                                                          信建投稳裕依期怒放债券型证                               第 10页，共 54页                        中信建投稳裕依期怒放债券型证券投资基金 2024 年年度敷陈                                    券投资基金、中信建投稳丰 63                                    个月依期怒放债券型证券投资                                    基金、中信建投景晟债券型证                                    券投资基金、中信建投景润 3                                    个月依期怒放债券型证券投资                                    基金、中信建投景信债券型证                                    券投资基金基金司理。 注：1、基金司理任职日历、离任日历根据基金经管东说念主对外表露的任免日历填写。首任基金司理，任 职日历为基金合同成效日。 的相干章程。   本敷陈期内，本基金经管东说念主严格驯顺《中华东说念主民共和国证券投资基金法》、《公开召募证券投资 基金运作经管办法》、          《公开召募证券投资基金信息表露经管办法》、                              《公开召募证券投资基金销售机 构监督经管办法》、         《证券投资基金经管公司公说念交易轨制率领主张》、基金合同和其他相干法律律例， 本着真诚信用、勤恳尽责的原则经管基金资产，在严格礼貌风险的基础上，为基金份额持有东说念主谋求 最大利益。本敷陈期内，基金运作举座正当合规，莫得毁伤基金份额持有东说念主利益。   本基金经管东说念主根据《证券投资基金经管公司公说念交易轨制率领主张》等律例制定了《中信建投 基金经管有限公司公说念交易经管办法》。公司通过科学、制衡的投资决议体系，加强交易分派要领的 里面礼貌，并通过职责轨制、历程和本领妙技保证公说念交易原则的完结。同期，通过监察稽核、事 后分析和信息表露来保证公说念交易过程和扬弃的监督。   本敷陈期内，本基金经管东说念主严格实施《证券投资基金经管公司公说念交易轨制率领主张》，完善相 应轨制及历程，通过系统和东说念主工等各式方式在各业务要领严格礼貌交易公说念实施。公司通过对不同 时期窗口下的不同组合间股票和债券的同向交易进行价差分析，交易时机、交易价差和交易数目均 可合雄厚释，未发现不同投资组合之间存在非公说念交易的情况。   本敷陈期内未发现本基金存在极度交易行为。本敷陈期内，未出现触及本基金的交易所公开竞 价同日反向交易成交较少的单边交易量率先该证券当日成交量 5%的情况。                     第 11页，共 54页                           中信建投稳裕依期怒放债券型证券投资基金 2024 年年度敷陈 是市集对于经济基本面的预期依旧偏弱，对于货币宽松的预期相当热烈。全年利率单边下行，个别 月份虽有调理，但是调理后的建造速率相当快，呈现出调理幅度小，建造速率快的行情本性。本基 金全年操作东要以信用债为底仓，配合利率债的交易契机的把捏，杠杆率全年撑持中性水平。   为止敷陈期末中信建投稳裕 A 基金份额净值为 1.0741 元，本敷陈期内，该类基金份额净值增长 率为 4.71%，         同期事迹比拟基准收益率为 4.98%；为止敷陈期末中信建投稳裕 C 基金份额净值为 1.0500 元，本敷陈期内，该类基金份额净值增长率为 4.66%，同期事迹比拟基准收益率为 4.98%。   对于 2025 年度债券市集瞻望，咱们合计较债券市集撑持颤动偏强的概率较大，经济基本面固然 旯旮有所好转，但是连接性和力度有待不雅察，市集对于基本面连接好转尚未形成较为一致的预期。 在此前提之下，货币政策还会络续撑持宽松方式，政策转向的概率较小，收益率上行风险可控。   本敷陈期内，本基金经管东说念主结正当律律例和业务发展需要，进一步校正、完善了公司里面轨制； 组织多项合规培训，加强职工的风险意志和合规意志；针对投资研究等重心业务，加大查验力度， 促进公司业务正当合规、稳健经营；积极参与新家具、新业务的想象，提议合规建议，对基金宣传 推介、基金投资交易等方面积极开展各项合规经管职责，有用驻扎风险，逃避违游记为的发生。   本敷陈期内，本基金经管东说念主所经管的基金举座运作正当合规。本基金经管东说念主将络续以风险礼貌 为中枢，相持基金份额持有东说念主利益优先的原则，提高监察稽核职责的科学性和有用性，切实保障基 金安全、合规运作。   根据中国证监会相干章程和基金合同约定，本基金经管东说念主严格按照企业管帐准则、中国证监会 相干章程、中国证券投资基金业协会相干指引和基金合同对于估值的约定，对基金所持有的投资品 种进行估值。本基金托管东说念主根据法律律例要求履行估值及净值贪图的复核背负。   本基金经管东说念主已制定基金估值和份额净值计价的业务经管轨制，明确基金估值的圭表和本领； 建立了估值委员会，由公司摊派运营造就任估值委员会主任，委员包括权益投资相干部门、固定收 益部、多元资产配置部、研究部、特定资产经管部、稽控合规部、风险经管部、运营经管部的部门 负责东说念主。本基金经管东说念主使用可靠的估值业务系统，估值东说念主员熟习各样投资品种的估值原则和具体估 值圭表。估值历程中包含风险监测、礼貌和敷陈机制。基金经管东说念主改变估值本领，导致基金资产净 值的变化在 0.25%以上的，对所接纳的相干估值本领、假设及输入值的适合性究诘管帐师事务所的 专科主张。基金司理可参与估值原则和方法的筹商，但不参与估值价钱的最终决议和实施。                        第 12页，共 54页                             中信建投稳裕依期怒放债券型证券投资基金 2024 年年度敷陈   本敷陈期内，参与估值历程各方之间无首要利益突破。   本基金经管东说念主已与中债金融估值中心有限公司及中证指数有限公司签署劳动公约，由中债金融 估值中心有限公司按约定提供银行间同行市集的估值数据，由中证指数有限公司按约定提供交易所 交易的债券品种的估值数据。   根据《中信建投稳裕依期怒放债券型证券投资基金基金合同》约定，本基金每次收益分派比例 详见届时基金经管东说念主发布的公告。本基金经管东说念主于 2024 年 6 月 21 日发布分成公告，向为止 2024 年 红利东说念主民币 0.16 元，骨子分派收益金额为东说念主民币 22，588，605.21 元；中信建投稳裕 C 按每 10 份基 金份额分派红利东说念主民币 0.16 元，骨子分派收益金额为东说念主民币 561.34 元；本基金经管东说念主于 2024 年                向为止 2024 年 12 月 26 日止本基金登记注册的份额持有东说念主进行收益分派， 中信建投稳裕 A 按每 10 份基金份额分派红利东说念主民币 0.34 元，骨子分派收益金额为东说念主民币 额为东说念主民币 1，918.40 元。   本基金本敷陈期未发生招引二十个职责日基金份额持有东说念主数目动怒 200 东说念主或者基金资产净值低 于 5000 万元的情形。                         §5 托管东说念主敷陈   本敷陈期内，上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“本托管东说念主”）在对中信建投稳裕定 期怒放债券型证券投资基金的托管过程中，严格驯顺《中华东说念主民共和国证券投资基金法》过甚他有 关法律律例、基金合同、托管公约的章程，不存在毁伤基金份额持有东说念主利益的行为，透顶尽责尽责 地履行了基金托管东说念主应尽的义务。   本敷陈期内，本托管东说念主依照《中华东说念主民共和国证券投资基金法》过甚他相干法律律例、基金合 同、托管公约的章程，对中信建投稳裕依期怒放债券型证券投资基金的投资运作进行了监督，对基 金资产净值的贪图、基金份额申购赎回价钱的贪图、基金用度开支以及利润分派等方面进行了持重 的复核，未发现基金经管东说念主存在毁伤基金份额持有东说念主利益的行为。                         第 13页，共 54页                            中信建投稳裕依期怒放债券型证券投资基金 2024 年年度敷陈   本敷陈期内，由中信建投基金经管有限公司编制本托管东说念主复核的本敷陈中的财务方向、净值表 现、收益分派情况、财务管帐敷陈相干内容、投资组合敷陈等内容确切、准确、完好。                         §6 审计敷陈 财务报表是否经过审计      是 审计主张类型          圭臬无保属主张 审计敷陈编号          安永华明（2025）审字第 70069507_A10 号 审计敷陈标题              审计敷陈 审计敷陈收件东说念主             中信建投稳裕依期怒放债券型证券投资基金全体基金份额持有                     东说念主                         咱们审计了中信建投稳裕依期怒放债券型证券投资基金的                     财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的资产欠债表，2024 年度的                     利润表、净资产变动表以及相干财务报表附注。                         咱们合计，后附的中信建投稳裕依期怒放债券型证券投资 审计主张                     基金的财务报表在系数首要方面按照企业管帐准则的章程编                     制，公允反应了中信建投稳裕依期怒放债券型证券投资基金                     变动情况。                       咱们按照中国注册管帐师审计准则的章程实施了审计工                     作。审计敷陈的“注册管帐师对财务报表审计的背负”部分进                     一步发达了咱们在这些准则下的背负。按照中国注册管帐师职 形成审计主张的基础                     业说念德守则，咱们寥落于中信建投稳裕依期怒放债券型证券投                     资基金，并履行了职业说念德方面的其他背负。咱们校服，咱们                     获取的审计笔据是充分、适合的，为发表审计主张提供了基础。 强调事项                无 其他事项                无                       中信建投稳裕依期怒放债券型证券投资基金经管层对其他                     信息负责。其他信息包括年度敷陈中涵盖的信息，但不包括财                     务报表和咱们的审计敷陈。                       咱们对财务报表发表的审计主张不涵盖其他信息，咱们也                     不合其他信息发表任何形貌的鉴证论断。 其他信息                  结合咱们对财务报表的审计，咱们的背负是阅读其他信息，                     在此过程中，斟酌其他信息是否与财务报表或咱们在审计过程                     中了解到的情况存在首要不一致或者似乎存在首要错报。                       基于咱们已实施的职责，如果咱们细目其他信息存在首要                     错报，咱们应当敷陈该事实。在这方面，咱们无任何事项需要                     敷陈。                         第 14页，共 54页                        中信建投稳裕依期怒放债券型证券投资基金 2024 年年度敷陈                    经管层负责按照企业管帐准则的章程编制财务报表，使其                  完结公允反应，并想象、实施和赞好意思必要的里面礼貌，以使财                  务报表不存在由于作弊或空幻导致的首要错报。                    在编制财务报表时，经管层负责评估中信建投稳裕依期开 经管层和治理层对财务报表的责                  放债券型证券投资基金的连接经营才调，表露与连接经营相干 任                  的事项（如适用），并期骗连接经营假设，除非经营进行算帐、                  拆开运营或别无其他实践的聘任。                    治理层负责监督中信建投稳裕依期怒放债券型证券投资基                  金的财务敷陈过程。                    咱们的方向是对财务报表举座是否不存在由于作弊或空幻                  导致的首要错报获取合理保证，并出具包含审计主张的审计报                  告。合理保证是高水平的保证，但并不成保证按照审计准则执                  行的审计在某一首要错报存在时总能发现。错报可能由于作弊                  或空幻导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务                  报表使用者依据财务报表作出的经济决议，则经常合计错报是                  首要的。                    在按照审计准则实施审计职责的过程中，咱们期骗职业判                  断，并保持职业怀疑。同期，咱们也实施以下职责：                    （1）识别和评估由于作弊或空幻导致的财务报表首要错报                  风险，想象和实施审计圭表以支吾这些风险，并获取充分、适                  当的审计笔据，手脚发表审计主张的基础。由于作弊可能触及                  通同、伪造、特意遗漏、子虚述说或凌驾于里面礼貌之上，未                  能发现由于作弊导致的首要错报的风险高于未能发现由于空幻                  导致的首要错报的风险。                    （2）了解与审计相干的里面礼貌，以想象适宜的审计圭表， 注册管帐师对财务报表审计的责                  但宗旨并非对里面礼貌的有用性发表主张。 任                    （3）评价经管层选用管帐政策的适宜性和作出管帐臆测及                  相干表露的合感性。                    （4）对经管层使用连接经营假设的适宜性得出论断。同期，                  根据获取的审计笔据，就可能导致对中信建投稳裕依期怒放债                  券型证券投资基金连接经营才调产生首要疑虑的事项或情况是                  否存在首要不细目性得出论断。如果咱们得出论断合计存在重                  大不细目性，审计准则要求咱们在审计敷陈中提请报表使用者                  防卫财务报表中的相干表露；如果表露不充分，咱们应当发表                  非无保属主张。咱们的论断基于为止审计敷陈日可赢得的信息。                  然则，改日的事项或情况可能导致中信建投稳裕依期怒放债券                  型证券投资基金不成连接经营。                    （5）评价财务报表的总体列报（包括表露）、结构和内容，                  并评价财务报表是否公允反应相干交易和事项。                    咱们与治理层就经营的审计范围、时期安排和首要审计发                  现等事项进行疏浚，包括疏浚咱们在审计中识别出的值得关爱                  的里面礼貌劣势。 管帐师事务所的称呼        安永华明管帐师事务所（特殊重大合伙） 注册管帐师的姓名         王珊珊               朱燕                    第 15页，共 54页                                    中信建投稳裕依期怒放债券型证券投资基金 2024 年年度敷陈 管帐师事务所的地址                北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室 审计敷陈日历                   2025-03-28                            §7 年度财务报表 管帐主体：中信建投稳裕依期怒放债券型证券投资基金 敷陈截止日：2024 年 12 月 31 日                                                                 单元：东说念主民币元                                       本期末 2024 年 12 月 31    上年度末 2023 年 12 月         资 产              附注号                                              日                  31 日 资 产： 货币资金                     7.4.7.1             2，916，168.64         1，176，600.19 结算备付金                                               1.20              2，535.78 存出保证金                                                   -            52，014.08 交易性金融资产                  7.4.7.2         1，984，410，576.91      1，848，827，065.43 其中：股票投资                                                 -                    -     基金投资                                                -                    -     债券投资                                 1，984，410，576.91      1，848，827，065.43     资产提拔证券投资                                            -                    -     贵金属投资                                               -                    -     其他投资                                                -                    - 繁衍金融资产                   7.4.7.3                        -                    - 买入返售金融资产                 7.4.7.4                        -                    - 应收算帐款                                                   -                    - 应收股利                                                    -                    - 应收申购款                                                   -                    - 递延所得税资产                                                 -                    - 其他资产                     7.4.7.5                        -                    - 资产悉数                                     1，987，326，746.75      1，850，058，215.48                                       本期末 2024 年 12 月 31    上年度末 2023 年 12 月        欠债和净资产            附注号                                              日                  31 日 负 债： 短期借款                                                    -                    - 交易性金融欠债                                                 -                    - 繁衍金融欠债                   7.4.7.3                        -                    - 卖出回购金融资产款                                  469，963，835.78       332，321，500.89 应付算帐款                                                   -                    - 应付赎回款                                                   -                    - 应付经管东说念主报恩                                        393，416.50           384，814.10 应付托管费                                          104，911.06           102，617.08                              第 16页，共 54页                                      中信建投稳裕依期怒放债券型证券投资基金 2024 年年度敷陈 应付销售劳动费                                              0.53                      0.31 应付投资照拂人费                                                  -                        - 应交税费                                            306，609.17              395，906.71 应付利润                                                     -                        - 递延所得税欠债                                                  -                        - 其他欠债                       7.4.7.6              227，112.70              222，208.02 欠债共计                                        470，995，885.74           333，427，047.11 净资产： 实收基金                       7.4.7.7        1，411，777，819.76         1，411，962，728.90 未分派利润                      7.4.7.8          104，553，041.25           104，668，439.47 净资产共计                                     1，516，330，861.01         1，516，631，168.37 欠债和净资产悉数                                  1，987，326，746.75         1，850，058，215.48 注：敷陈截止日 2024 年 12 月 31 日，基金份额总额 1，411，777，819.76 份，其中中信建投稳裕 A 类 基金份额净值 1.0741 元，基金份额 1，411，721，395.99 份；中信建投稳裕 C 类基金份额净值 1.0500 元，基金份额 56，423.77 份。 管帐主体：中信建投稳裕依期怒放债券型证券投资基金 本敷陈期：2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日                                                                      单元：东说念主民币元                                           本期 2024 年 01 月 01      上年度可比期间 2023            项 目                 附注号        日至 2024 年 12 月 31      年 01 月 01 日至 2023                                                  日                  年 12 月 31 日 一、营业总收入                                       82，744，105.63           43，086，746.62 其中：入款利息收入                      7.4.7.9            28，247.24             123，093.76      债券利息收入                                                  -                    -      资产提拔证券利息收入                                              -                    -      买入返售金融资产收入                                              -          764，901.08      其他利息收入                                                  -                    - 其中：股票投资收益                     7.4.7.10                       -                    -      基金投资收益                                                  -                    -      债券投资收益                   7.4.7.11        46，954，454.46           43，155，232.11      资产提拔证券投资收益                                              -                    -      贵金属投资收益                                                 -                    -      繁衍器具收益                   7.4.7.12                       -            -2，066.00      股利收益                     7.4.7.13                       -                    -      其他投资收益                                                  -                    - 号填列）                               第 17页，共 54页                                    中信建投稳裕依期怒放债券型证券投资基金 2024 年年度敷陈 减：二、营业总支拨                                     12，253，783.86       9，201，792.24 其中：卖出回购金融资产支拨                                  6，050，954.29       4，589，749.31 三、利润总额（亏蚀总额以“-”号                              70，490，321.77      33，884，954.38 填列） 减：所得税用度                                                   -                   - 四、净利润（净亏蚀以“-”号填列）                             70，490，321.77      33，884，954.38 五、其他空洞收益的税后净额                                             -                   - 六、空洞收益总额                                      70，490，321.77      33，884，954.38 管帐主体：中信建投稳裕依期怒放债券型证券投资基金 本敷陈期：2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日                                                                 单元：东说念主民币元                                  本期 2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日           项 目                               实收基金            未分派利润              净资产共计 一、上期期末净资产                  1，411，962，728.90   104，668，439.47   1，516，631，168.37 二、本期期初净资产                  1，411，962，728.90   104，668，439.47   1，516，631，168.37 三、本期增减变动额（减少以“-”                -184，909.14      -115，398.22        -300，307.36 号填列） （一）、空洞收益总额                                -    70，490，321.77     70，490，321.77 （二）、本期基金份额交易产生的                 -184，909.14       -16，502.39        -201，411.53 净资产变动数（净资产减少以 “-”号填列） 其中：1.基金申购款                      402，586.00         36，499.22        439，085.22 （三）、本期向基金份额持有东说念主分                           -   -70，589，217.60    -70，589，217.60 配利润产生的净资产变动（净资产 减少以“-”号填列） 四、本期期末净资产                  1，411，777，819.76   104，553，041.25   1，516，330，861.01                             上年度可比期间 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日           项 目                               实收基金            未分派利润              净资产共计 一、上期期末净资产                  1，041，862，968.72    59，240，677.34   1，101，103，646.06                               第 18页，共 54页                              中信建投稳裕依期怒放债券型证券投资基金 2024 年年度敷陈 二、本期期初净资产            1，041，862，968.72    59，240，677.34     1，101，103，646.06 三、本期增减变动额（减少以“-”      370，099，760.18     45，427，762.13      415，527，522.31 号填列） （一）、空洞收益总额                          -    33，884，954.38        33，884，954.38 （二）、本期基金份额交易产生的       370，099，760.18     21，653，959.08      391，753，719.26 净资产变动数（净资产减少以 “-”号填列） 其中：1.基金申购款           2，954，456，943.54   126，995，794.03     3，081，452，737.57 （三）、本期向基金份额持有东说念主分                     -   -10，111，151.33      -10，111，151.33 配利润产生的净资产变动（净资产 减少以“-”号填列） 四、本期期末净资产            1，411，962，728.90   104，668，439.47     1，516，631，168.37 报表附注为财务报表的构成部分。 本敷陈 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责东说念主签署:        黄凌                张欣宇                          谭保民    —————————          —————————                    —————————    基金经管东说念主负责东说念主           专揽管帐职责负责东说念主                     管帐机构负责东说念主   中信建投稳裕依期怒放债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督经管委员 会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2016〕第 2326 号《对于准予中信建投稳裕依期怒放债券 型证券投资基金注册的批复》的核准，由中信建投基金经管有限公司依照《中华东说念主民共和国证券投 资基金法》和《中信建投稳裕依期怒放债券型证券投资基金基金合同》负责公开召募。本基金为契 约型怒放式，存续期限不定，业经普华永说念中天管帐师事务所（特殊重大合伙）考据出具普华永说念 中天验字（2016）第 1322 号验资敷陈。经向中国证监会备案，                                 《中信建投稳裕依期怒放债券型证券 投资基金基金合同》于 2016 年 11 月 7 日持重成效，基金合同成效日的基金份额总额为 中信建投基金经管有限公司，基金托管东说念主为上海浦东发展银行股份有限公司。   根据《对于中信建投稳裕依期怒放债券型证券投资基金增多 C 类基金份额并修改基金合同的公 告》，自 2019 年 6 月 18 日起，本基金增多 C 类基金份额类别，本基金的原有基金份额全部自动划归 为本基金 A 类基金份额。增多基金份额类别后，本基金分设 A 类、C 类两类基金份额，两类基金份 额单独设立基金代码，分别贪图和公告两类基金份额净值和两类基金份额累计净值。本基金根据申 购费、销售劳动费等收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。其中：在投资者申购时收取申 购用度而不从本类别基金资产入彀提销售劳动费，在赎回时根据持有期限收取赎回用度的基金份额， 称为 A 类基金份额。从本类别基金资产入彀提销售劳动费而在投资者申购时不收取申购用度、在赎 回时根据持有期限收取赎回用度的基金份额，称为 C 类基金份额。   根据《中华东说念主民共和国证券投资基金法》和《中信建投稳裕依期怒放债券型证券投资基金基金                         第 19页，共 54页                           中信建投稳裕依期怒放债券型证券投资基金 2024 年年度敷陈 合同》的相干章程，本基金的投资范围为具有邃密流动性的金融器具，包括国债、央行单子、金融 债、场合政府债、企业债、公司债、中期单子、短期融资券、超等短期融资券、资产提拔证券、次 级债券、可调理债券（含分离交易可转债）、可交换债券、债券回购、银行入款（包括公约入款、定 期入款、见知入款过甚他银行入款）、货币市集器具、国债期货以及法律律例或中国证监会允许基金 投资的其他金融器具（但须适合中国证监会相干章程）                        。本基金不主动投资股票和权证等权益类金融 器具，因持有可调理债券转股所得的股票、因所持股票派发的权证以及因投资分离交易可转债而产 生的权证，应当在其可上市交易之日起 10 个交易日内卖出。基金的投资组合比例为：本基金投资于 债券资产的比例不低于基金资产的 80%。但应怒放期流动性需要，为保护基金份额持有东说念主利益，在 每次怒放期前 10 个职责日、怒放期及怒放期收尾后 10 个职责日的期间内，基金投资不受上述比例 限制。怒放期内，本基金每个交易日日终在扣除国债期货合约需交纳的交易保证金后，持有现款或 者到期日在一年以内的政府债券的比例共计不低于基金资产净值的 5%，在阻滞期内，本基金不受上 述 5%的限制，但每个交易日日终在扣除国债期货合约需交纳的交易保证金后，应当保持不低于交易 保证金一倍的现款，其中现款不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。本基金的事迹比拟 基准为：中债空洞指数。   本财务报表系按照财政部颁布的《企业管帐准则——基本准则》以过甚后颁布及校正的具体会 计准则、证明以及《资产经管家具相干管帐处理章程》和其他相干章程（统称“企业管帐准则”） 编制，同期，在信息表露和估值方面，也参考了中国证监会颁布的《中国证券监督经管委员会对于 证券投资基金估值业务的率领主张》、《公开召募证券投资基金信息表露经管办法》、《证券投资基金 信息表露内容与格式准则第 2 号》、《证券投资基金信息表露编报功令第 3 号》、                 《证券投资基金信息表露 XBRL 模板第 3 号》 以及中国证监会和中国证券投资基金业协会颁布的其他相干章程。   本财务报表以本基金连接经营为基础列报。   本财务报表适合企业管帐准则的要求，确切、完好地反应了本基金于 2024 年 12 月 31 日的财务 景象以及 2024 年度的经营效果和净值变动情况等相干信息。   本基金管帐年度接纳公积年度，即自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。   本基金记账本位币和编制本财务报表所接纳的货币均为东说念主民币。除有出奇说明外，均以东说念主民币 元为单元默示。                       第 20页，共 54页                           中信建投稳裕依期怒放债券型证券投资基金 2024 年年度敷陈   金融器具是指形成本基金的金融资产（或欠债）                       ，并形成其他单元的金融欠债（或资产）或权益 器具的合同。   （1）金融资产分类   本基金的金融资产于开动证据时根据经管金融资产的业务模式和金融资产的合同现款流量特征 分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以摊余成本计量的金融资产；   （2）金融欠债分类   除由于金融资产转换不适合拆开证据条件或络续涉入被转换金融资产所形成的金融欠债之外， 本基金的金融欠债于开动证据时期类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融欠债、以摊 余成本计量的金融欠债。   本基金于成为金融器具合同的一方时证据一项金融资产或金融欠债。   永别为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融欠债，以及不手脚有用套期工 具的繁衍器具，按照取得时的公允价值手脚开动证据金额，相干的交易用度在发生时计入当期损益；   永别为以摊余成本计量的金融资产和金融欠债，按照取得时的公允价值手脚开动证据金额，相 关交易用度计入其开动证据金额；   对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，接纳公允价值进行后续计量，其公允 价值变动形成的利得或损失策入当期损益；   对于以摊余成本计量的金融资产，接纳骨子利率法证据利息收入，其拆开证据、修改或减值产 生的利得或损失，均计入当期损益；   本基金以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产进行减值处理并证据损失准备。 对于不含首要融资因素的应收款项，本基金期骗简化计量方法，按照非常于通盘存续期内的预期信 用损失金额计量损失准备。除上述接纳简化计量方法之外的金融资产，本基金在每个估值日评估其 信用风险自开动证据后是否也曾显耀增多，如果信用风险自开动证据后未显耀增多，处于第一阶段， 本基金按照非常于改日 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和骨子利率计 算利息收入；如果信用风险自开动证据后已显耀增多但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本基 金按照非常于通盘存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和骨子利率贪图利 息收入；如果开动证据后发生信用减值的，处于第三阶段，本基金按照非常于通盘存续期内预期信 用损失的金额计量损失准备，并按照摊余成本和骨子利率贪图利息收入；   本基金在每个估值日评估相干金融器具的信用风险自开动证据后是否已显耀增多。本基金以单 项金融器具或者具有相似信用风险特征的金融器具组合为基础，通过比拟金融器具在估值日发生违 约的风险与在开动证据日发生失约的风险，以细目金融器具揣测存续期内发生失约风险的变化情况；   本基金计量金融器具预期信用损失的方法反应的因素包括：通过评价一系列可能的扬弃而细目 的无偏概率加权平均金额、货币时期价值，以及在估值日无谓付出不必要的额外成本或勤奋即可获 得的相干昔日事项、现时景象以及改日经济景象预测的合理且有依据的信息；   当对金融资产预期改日现款流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发                        第 21页，共 54页                          中信建投稳裕依期怒放债券型证券投资基金 2024 年年度敷陈 生信用减值的金融资产；   当本基金不再合理预期大致全部或部分收回金融资产合同现款流量时，本基金径直减记该金融 资产的账面余额；   当收取该金融资产现款流量的合同权力拆开，或该收取金融资产现款流量的权力已转换，且符 合金融资产转换的拆开证据条件的，金融资产将拆开证据；   本基金已将金融资产系数权上简直系数的风险和报恩转换给转入方的，拆开证据该金融资产； 保留了金融资产系数权上简直系数的风险和报恩的，不拆开证据该金融资产；本基金既莫得转换也 莫得保留金融资产系数权上简直系数的风险和报恩的，分别下列情况处理：澌灭了对该金融资产控 制的，拆开证据该金融资产并证据产生的资产和欠债；未澌灭对该金融资产礼貌的，按照其络续涉 入所转换金融资产的进程证据相干金融资产，并相应证据相干欠债。   对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融欠债（含交易性金融欠债和繁衍金融欠债）， 按照公允价值进行后续计量，系数公允价值变动均计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融欠债， 接纳骨子利率法，按照摊余成本进行后续计量。如果金融欠债的背负已履行、取销或届满，则对金 融欠债进行拆开证据。   公允价值，是指市集参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转换一项 欠债所需支付的价钱。本基金以公允价值计量相干资产或欠债，假设出售资产或者转换欠债的有序 交易在相干资产或欠债的主要市集进行；不存在主要市集的，本基金假设该交易在相干资产或欠债 的最成心市集进行。主要市集（或最成心市集）是本基金在计量日大致参加的交易市集。本基金采 用市集参与者在对该资产或欠债订价时为完结其经济利益最大化所使用的假设。   在财务报表中以公允价值计量或表露的资产和欠债，根据对公允价值计量举座而言具有伏击意 义的最低眉目输入值，细目所属的公允价值眉目：第一眉目输入值，在计量日大致取得的同样资产 或欠债在活跃市集上未经调理的报价；第二眉目输入值，除第一眉目输入值皮毛干资产或欠债径直 或蜿蜒可不雅察的输入值；第三眉目输入值，相干资产或欠债的不可不雅察输入值。   每个资产欠债表日，本基金对在财务报表中证据的连接以公允价值计量的资产和欠债进行重新 评估，以细目是否在公允价值计量眉目之间发生调理。   本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融欠债按如下原则细目公 允价值并进行估值：   （1）存在活跃市集的金融器具，按照估值日大致取得的同样资产或欠债在活跃市集上未经调理 的报价手脚公允价值；估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的首要事件的，应采 用最近交易日的报价细目公允价值。有充足笔据标明估值日或最近交易日的报价不成确切反应公允 价值的，支吾报价进行调理，细目公允价值。   与上述投资品种同样，但具有不同特征的，应以同样资产或欠债的公允价值为基础，并在估值 本领中斟酌不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持 有者的，那么在估值本领中不应将该限制手脚特征斟酌。此外，基金经管东说念主不应试虑因多量持有相 关资产或欠债所产生的溢价或折价；                      第 22页，共 54页                            中信建投稳裕依期怒放债券型证券投资基金 2024 年年度敷陈   （2）不存在活跃市集的金融器具，应接纳在现时情况下适用何况有富饶可利用数据和其他信息 提拔的估值本领细目公允价值。接纳估值本领细目公允价值时，应优先使用可不雅察输入值，只好在 无法取得相干资产或欠债可不雅察输入值或取得不切实可行的情况下，才使用不可不雅察输入值；   （3）如有可信笔据标明按上述方法进行估值不成客不雅反应其公允价值的，基金经管东说念主可根据具 体情况与基金托管东说念主约定后，按最能反应公允价值的方法估值；   （4）如有新增事项，按国度最新章程估值。   当本基金具有抵销已证据金融资产和金融欠债的法定权力，且该种法定权力当今是可实施的， 同期本基金经营以净额结算或同期变现该金融资产和返璧该金融欠债时，金融资产和金融欠债以相 互抵销后的金额在资产欠债表内列示。除此之外，金融资产和金融欠债在资产欠债表内分别列示， 不予相互抵销。   实收基金为对外刊行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别 于基金申购证据日及基金赎回证据日证据。上述申购和赎回分别包括基金调理所引起的转入基金的 实收基金增多和转出基金的实收基金减少。   损益平准金包括已完结损益平准金和未完结损益平准金。已完结损益平准金指在申购或赎回基 金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分派的已完结收益/（损失）占基金净值比例贪图的金 额。未完结损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未完结利得/ （损失）占基金净值比例贪图的金额。损益平准金于基金申购证据日或基金赎回证据日证据。未实 现损益平准金与已完结损益平准金均在“损益平准金”科目中核算，并于期末全额转入“未分派利 润/（累计亏蚀）”。   （1）入款利息收入按入款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取依期入款，按 公约章程的利率及持有期重新贪图入款利息收入，并根据提前支取所骨子收到的利息收入与账面已 证据的利息收入的差额证据利息损失，列入利息收入减项，入款利息收入以净额列示；   （2）交易性金融资产在买入/卖出的成交日发生的交易用度，计入投资收益；   债券投资和资产提拔证券投资持有期间，按证券票面价值与票面利率或预期收益率贪图的金额 扣除适用情况下的相干税费后的净额证据为投资收益，在证券骨子持有期内逐日计提；   责罚交易性金融资产的投资收益于成交日证据，并按成交金额与该交易性金融资产的账面余额 的差额扣除适用情况下的相干税费后的净额入账，同期转出已证据的公允价值变动收益；   （3）股利收益于除息日证据，并按刊行东说念主宣告的分成派息比例贪图的金额扣除适用情况下的相 关税费后的净额入账；                         第 23页，共 54页                           中信建投稳裕依期怒放债券型证券投资基金 2024 年年度敷陈    （4）责罚繁衍器具的投资收益于成交日证据，并按责罚繁衍器具成交金额与其成本的差额扣除 适用情况下的相干税费后的净额入账，同期转出已证据的公允价值变动收益；    （5）买入返售金融资产收入，按骨子利率法证据利息收入，在回购期内逐日计提；    （6）公允价值变动收益系本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以 公允价值计量且其变动计入当期损益的金融欠债等公允价值变动扣除在适用情况下公允价值变动产 生的预估升值税后的净额形成的应计入当期损益的利得或损失；    （7）其他收入在经济利益很可能流入从而导致本基金资产增多或者欠债减少、且经济利益的流 入额大致可靠计量时赐与证据。    本基金的经管东说念主报恩和托管费等用度按照权责发生制原则，在本基金禁受相干劳动的期间计入 当期损益。    以摊余成本计量的金融欠债在持有期间证据的利息支拨按骨子利率法贪图，骨子利率法与直线 法各异较小的则按直线法贪图。    本基金统一类别的每一基金份额享有同均分派权。本基金收益以现款形貌分派，但基金份额持 有东说念主可聘任现款红利或将现款红利按分成除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若 期末未分派利润中的未完结部分为正数，包括基金经营行为产生的未完结损益以及基金份额交易产 生的未完结平准金等，则期末可供分派利润的金额为期末未分派利润中的已完结部分；若期末未分 配利润的未完结部分为负数，则期末可供分派利润的金额为期末未分派利润，即已完结部分相抵未 完结部分后的余额。    经宣告的拟分派基金收益于分成除权日从净资产转出。    经营分部是指本基金内同期随和下列条件的构成部分：    （1）该构成部分大致在日常行为中产生收入、发生用度；    （2）大致依期评价该构成部分的经营效果，以决定向其配置资源、评价其事迹；    （3）大致取得该构成部分的财务景象、经营效果和现款流量等相干管帐信息。    如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，何况随和一定条件的，则合并为一个经营分部。    本基金面前以一个经营分部运作，不需要进行分部敷陈的表露。    本基金本敷陈期无其他伏击的管帐政策和管帐臆测。                       第 24页，共 54页                            中信建投稳裕依期怒放债券型证券投资基金 2024 年年度敷陈    本基金本敷陈期未发生管帐政策变更。    本基金本敷陈期无管帐臆测变更。    本基金本敷陈期无首要管帐症结的内容和更正金额。    （1）印花税    经国务院批准，财政部、国度税务总局研究决定，自 2008 年 4 月 24 日起，调理证券（股票） 交易印花税税率，由原先的 3‰调理为 1‰，自 2008 年 9 月 19 日起，调理由出让方按证券（股票） 交易印花税税率交纳印花税，受让方不再征收，税率不变；    根据财政部、税务总局公告 2023 年第 39 号《对于减半征收证券交易印花税的公告》的章程， 自 2023 年 8 月 28 日起，证券交易印花税实施减半征收。    （2）升值税    根据财政部、国度税务总局财税〔2016〕36 号《对于全面推开营业税改征升值税试点的见知》 的章程，对质券投资基金（阻滞式证券投资基金，怒放式证券投资基金）经管东说念主期骗基金买卖股票、 债券的转让收入免征升值税；国债、场合政府债利息收入以及金融同行往还利息收入免征升值税； 入款利息收入不征收升值税；    根据财政部、国度税务总局财税〔2016〕46 号《对于进一步明确全面推开营改增试点金融业有 关政策的见知》的章程，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得 的利息收入属于金融同行往还利息收入；    根据财政部、国度税务总局财税〔2016〕70 号《对于金融机构同行往还等升值税政策的补充通 知》的章程，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同行入款、同行存单以及持有金融债 券取得的利息收入属于金融同行往还利息收入；    根据财政部、国度税务总局财税〔2016〕140 号《对于明确金融、房地产开导、讲授辅助劳动 等升值税政策的见知》的章程，资管家具运营过程中发生的升值税应税行为，以资管家具经管东说念主为 升值税征税东说念主；    根据财政部、国度税务总局财税〔2017〕56 号《对于资管家具升值税相干问题的见知》的章程， 自 2018 年 1 月 1 日起，资管家具经管东说念主运营资管家具过程中发生的升值税应税行为（以下简称“资 管家具运营业务”），暂适用冒昧计税方法，按照 3%的征收率交纳升值税，资管家具经管东说念主未分别 核算资管家具运营业务和其他业务的销售额和升值税应征税额的除外。资管家具经管东说念主可聘任分别 或汇总核算资管家具运营业务销售额和升值税应征税额。对资管家具在 2018 年 1 月 1 日前运营过程 中发生的升值税应税行为，未交纳升值税的，不再交纳；已交纳升值税的，已征税额从资管家具管 理东说念主以后月份的升值税应征税额中抵减；    根据财政部、国度税务总局财税〔2017〕90 号《对于租入固定资产进项税额抵扣等升值税政策                        第 25页，共 54页                             中信建投稳裕依期怒放债券型证券投资基金 2024 年年度敷陈 的见知》的章程，自 2018 年 1 月 1 日起，资管家具经管东说念主运营资管家具提供的贷款劳动、发生的部 分金融商品转让业务，按照以下章程细目销售额：提供贷款劳动，以 2018 年 1 月 1 日起产生的利息 及利息性质的收入为销售额；转让 2017 年 12 月 31 日前取得的股票（不包括限售股）、债券、基金、 非货品期货，不错聘任按照骨子买入价贪图销售额，或者以 2017 年临了一个交易日的股票收盘价 （2017 年临了一个交易日处于停牌期间的股票，为停牌前临了一个交易日收盘价）、债券估值（中 债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值）、基金份额净值、非货品期货结算价 格手脚买入价贪图销售额；   升值税附加税包括城市赞好意思建设税、讲授费附加和场合讲授附加，以骨子交纳的升值税税额为 计税依据，分别按章程的比例交纳。   （3）企业所得税   根据财政部、国度税务总局财税〔2004〕78 号《对于证券投资基金税收政策的见知》的章程， 自 2004 年 1 月 1 日起，对质券投资基金（阻滞式证券投资基金，怒放式证券投资基金）经管东说念主期骗 基金买卖股票、债券的差价收入，络续免征企业所得税；   根据财政部、国度税务总局财税〔2008〕1 号《对于企业所得税多少优惠政策的见知》的章程， 对质券投资基金从证券市集中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收 入，债券的利息收入过甚他收入，暂不征收企业所得税。   （4）个东说念主所得税   根据财政部、国度税务总局财税〔2008〕132 号《财政部、国度税务总局对于储蓄入款利息所 得相干个东说念主所得税政策的见知》的章程，自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄入款利息所得暂免征收个 东说念主所得税；   根据财政部、国度税务总局、中国证监会财税〔2012〕85 号《对于实施上市公司股息红利离别 化个东说念主所得税政策相干问题的见知》的章程，自 2013 年 1 月 1 日起，证券投资基金从公开导行和转 让市集取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额计入应 征税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50%计入应征税所得额；持股期 限率先 1 年的，暂减按 25%计入应征税所得额。上述所得谐和适用 20%的税率计征个东说念主所得税；   根据财政部、国度税务总局、中国证监会财税〔2015〕101 号《对于上市公司股息红利离别化 个东说念主所得税政策相干问题的见知》的章程，自 2015 年 9 月 8 日起，证券投资基金从公开导行和转让 市集取得的上市公司股票，持股期限率先 1 年的，股息红利所得暂免征收个东说念主所得税。                                                          单元：东说念主民币元         款式          本期末 2024 年 12 月 31 日       上年度末 2023 年 12 月 31 日 活期入款                           2，916，168.64               1，176，600.19 就是：本金                          2，915，614.73               1，176，473.66     加：应计利息                           553.91                    126.53     减：坏账准备                                 -                           - 依期入款                                       -                           -                        第 26页，共 54页                                        中信建投稳裕依期怒放债券型证券投资基金 2024 年年度敷陈 就是：本金                                                  -                              -       加：应计利息                                           -                              -       减：坏账准备                                           -                              - 其中：入款期限 1 个月以内                                         -                              -       入款期限 1-3 个月                                      -                              -       入款期限 3 个月以上                                      -                              - 其他入款                                                   -                              - 就是：本金                                                  -                              -       加：应计利息                                           -                              -       减：坏账准备                                           -                              -          共计                                2，916，168.64                    1，176，600.19                                                                           单元：东说念主民币元                                          本期末 2024 年 12 月 31 日        款式                           成本             应计利息              公允价值           公允价值变动 股票                                 -               -                 -                - 贵金属投资-金交所黄                         -               -                 -                - 金合约         交易所市集                      -               -                 -                -  债券     银行间市集       1，923，654，273.50   24，663，576.91   1，984，410，576.91   36，092，726.50             共计      1，923，654，273.50   24，663，576.91   1，984，410，576.91   36，092，726.50 资产提拔证券                             -               -                 -                - 基金                                 -               -                 -                - 其他                                 -               -                 -                -        共计           1，923，654，273.50   24，663，576.91   1，984，410，576.91   36，092，726.50                                         上年度末 2023 年 12 月 31 日        款式                           成本             应计利息              公允价值           公允价值变动 股票                                 -               -                 -                - 贵金属投资-金交所黄                         -               -                 -                - 金合约         交易所市集                      -               -                 -                -  债券     银行间市集       1，823，437，677.43   25，058，065.43   1，848，827，065.43     331，322.57             共计      1，823，437，677.43   25，058，065.43   1，848，827，065.43     331，322.57 资产提拔证券                             -               -                 -                - 基金                                 -               -                 -                - 其他                                 -               -                 -                -        共计           1，823，437，677.43   25，058，065.43   1，848，827，065.43     331，322.57      无余额。                                  第 27页，共 54页                            中信建投稳裕依期怒放债券型证券投资基金 2024 年年度敷陈   无余额。   无余额。   无余额。                                                         单元：东说念主民币元         款式         本期末 2024 年 12 月 31 日       上年度末 2023 年 12 月 31 日 应付券商交易单元保证金                               -                           - 应付赎回费                                     -                           - 应付证券出借失约金                                 -                           - 应付交易用度                           42，112.70                  42，208.02 其中：交易所市集                                  -                           -     银行间市集                        42，112.70                  42，208.02 应付利息                                      -                           - 预提用度                            185，000.00                 180，000.00         共计                      227，112.70                 222，208.02 中信建投稳裕 A                                                     金额单元：东说念主民币元                         本期 2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日         款式                       基金份额（份）                        账面金额 上年度末                       1，411，934，464.68           1，411，934，464.68 本期申购                            337，443.28                 337，443.28 本期赎回（以“-”号填列）                  -550，511.97                 -550，511.97 本期末                        1，411，721，395.99           1，411，721，395.99 中信建投稳裕 C                                                     金额单元：东说念主民币元                         本期 2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日         款式                       基金份额（份）                        账面金额 上年度末                             28，264.22                  28，264.22 本期申购                             65，142.72                  65，142.72 本期赎回（以“-”号填列）                   -36，983.17                 -36，983.17                       第 28页，共 54页                                     中信建投稳裕依期怒放债券型证券投资基金 2024 年年度敷陈 本期末                                       56，423.77               56，423.77 注：申购含红利再投资份额。 中信建投稳裕 A                                                              单元：东说念主民币元  款式         已完结部分                     未完结部分                未分派利润共计 上年度 末 本期期 初 本期利 润 本期基 金份额 交易产                  -7，122.27              -11，252.45          -18，374.72 生的变 动数 其中：基 金申购                  10，764.43                 21，407.51          32，171.94 款 基金赎                -17，886.70               -32，659.96          -50，546.66 回款 本期已 分派利             -70，586，737.86                         -     -70，586，737.86 润 本期末              2，550，961.00           101，999，257.04       104，550，218.04 中信建投稳裕 C                                                              单元：东说念主民币元   款式            已完结部分                   未完结部分              未分派利润共计 上年度末                     1，585.26                -126.18           1，459.08 本期期初                     1，585.26                -126.18           1，459.08 本期利润                       956.57               1，014.97           1，971.54 本期基金份 额交易产生                    1，616.39                 255.94           1，872.33 的变动数 其中：基金申 购款    基金                         -2，323.71                -131.24          -2，454.95 赎回款 本期已分派                   -2，479.74                      -          -2，479.74                                  第 29页，共 54页                               中信建投稳裕依期怒放债券型证券投资基金 2024 年年度敷陈 利润 本期末                1，678.48              1，144.73                 2，823.21                                                             单元：东说念主民币元                    本期 2024 年 01 月 01 日至 2024     上年度可比期间 2023 年 01 月           款式                          年 12 月 31 日              01 日至 2023 年 12 月 31 日 活期入款利息收入                            28，156.92                    54，451.89 依期入款利息收入                                    -                            - 其他入款利息收入                                    -                            - 结算备付金利息收入                               49.42                    68，001.96 其他                                      40.90                      639.91           共计                        28，247.24                  123，093.76      无。                                                             单元：东说念主民币元                    本期 2024 年 01 月 01 日至 2024     上年度可比期间 2023 年 01 月           款式                          年 12 月 31 日              01 日至 2023 年 12 月 31 日 债券投资收益——利息收入                    57，310，149.13                36，561，441.50 债券投资收益——买卖债券（债                                -10，355，694.67                 6，593，790.61 转股及债券到期兑付）差价收入 债券投资收益——赎回差价收                                             -                            - 入 债券投资收益——申购差价收                                             -                            - 入 共计                              46，954，454.46                43，155，232.11                                                             单元：东说念主民币元                    本期 2024 年 01 月 01 日至 2024     上年度可比期间 2023 年 01 月           款式                          年 12 月 31 日              01 日至 2023 年 12 月 31 日 卖出债券（债转股及债券到期兑 付）成交总额 减：卖出债券（债转股及债券到 期兑付）成本总额 减：应计利息总额                        49，777，024.48                50，263，593.07 减：交易用度                              39，044.00                    47，227.50                          第 30页，共 54页                               中信建投稳裕依期怒放债券型证券投资基金 2024 年年度敷陈 买卖债券差价收入                        -10，355，694.67                6，593，790.61      无。                                                             单元：东说念主民币元                     本期 2024 年 01 月 01 日至 2024    上年度可比期间 2023 年 01 月            款式                           年 12 月 31 日             01 日至 2023 年 12 月 31 日 期货投资                                         -                  -2，066.00      无。                                                             单元：东说念主民币元                     本期 2024 年 01 月 01 日至 2024    上年度可比期间 2023 年 01 月           款式称呼                           年 12 月 31 日             01 日至 2023 年 12 月 31 日 ——股票投资                                       -                          - ——债券投资                           35，761，403.93                 -954，608.37 ——资产提拔证券投资                                   -                          - ——基金投资                                       -                          - ——贵金属投资                                      -                          - ——其他                                         -                          - ——权证投资                                       -                          - 减：应税金融商品公允价值变动                               -                          - 产生的预估升值税 共计                               35，761，403.93                 -954，608.37                                                             单元：东说念主民币元                     本期 2024 年 01 月 01 日至 2024    上年度可比期间 2023 年 01 月            款式                           年 12 月 31 日             01 日至 2023 年 12 月 31 日 基金赎回费收入                                      -                     194.04 共计                                           -                     194.04 注：本基金的赎回费率按持有期间递减，赎回费总额中归入基金资产的比例按持有期间递减且不低                           第 31页，共 54页                                  中信建投稳裕依期怒放债券型证券投资基金 2024 年年度敷陈 于 25%。      无。                                                               单元：东说念主民币元                        本期 2024 年 01 月 01 日至 2024   上年度可比期间 2023 年 01 月           款式                              年 12 月 31 日            01 日至 2023 年 12 月 31 日 审计用度                                   65，000.00                  60，000.00 信息表露费                                 120，000.00                 120，000.00 证券出借失约金                                        -                          - 汇划手续费                                  45，820.68                  29，336.41 账户赞好意思费                                  37，200.00                  37，200.00 共计                                    268，020.68                 246，536.41      为止资产欠债表日，本基金并无谓作表露的或有事项。      为止财务报表批准日，本基金无首要资产欠债表日后事项。                关联方称呼                               与本基金的关系 上海浦东发展银行股份有限公司                      基金托管东说念主、基金销售机构 中信建投基金经管有限公司                        基金经管东说念主、注册登记机构、基金销售机构 中信建投证券股份有限公司                        基金经管东说念主的激动、基金销售机构 中信建投利信本钱经管（北京）有限公司                  基金经管东说念主的子公司 中信建投期货有限公司                          与基金经管东说念主统一控股激动、基金销售机构 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般交易条件签订。      无。      无。                              第 32页，共 54页                                       中信建投稳裕依期怒放债券型证券投资基金 2024 年年度敷陈                                                                        金额单元：东说念主民币元                                本期                                                       上年度可比期间 2023 年 01 月 01 日至    关联方称呼                      月 31 日                    成交金额         占当期债券成交总额               成交金额           占当期债券成交总额                                    的比例                                    的比例 中信建投证券股份有                   -                   -    955，990，941.46            100.00% 限公司                                                                        金额单元：东说念主民币元                   本期 2024 年 01 月 01 日至 2024                    上年度可比期间                         年 12 月 31 日                 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日    关联方称呼                   成交金额          占当期债券回购成               成交金额            占当期债券回购成                                  交总额的比例                                 交总额的比例 中信建投证券股份有               -                   -       3，314，000，000.00           100.00% 限公司    无。                                                                          单元：东说念主民币元                             本期 2024 年 01 月 01 日至 2024        上年度可比期间 2023 年 01 月          款式                                   年 12 月 31 日                 01 日至 2023 年 12 月 31 日 当期发生的基金应支付的经管 费 其中：应支付销售机构的客户维 护费    应支付基金经管东说念主的净 经管费 注：支付基金经管东说念主中信建投基金经管有限公司的经管东说念主报恩按前一日基金资产净值 0.30%的年费 率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其贪图公式为： 日经管东说念主报恩＝前一日基金资产净值×0.30%/当年天数。                                                                          单元：东说念主民币元                                   第 33页，共 54页                                     中信建投稳裕依期怒放债券型证券投资基金 2024 年年度敷陈                         本期 2024 年 01 月 01 日至 2024          上年度可比期间 2023 年 01 月         款式                               年 12 月 31 日                   01 日至 2023 年 12 月 31 日 当期发生的基金应支付的托管 费 注：支付基金托管东说念主上海浦东发展银行股份有限公司的托管费按前一日基金资产净值 0.08%的年费 率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其贪图公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值×0.08%/当年天数。                                                                       单元：东说念主民币元                                  本期 2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日 赢得销售劳动费的各关联方                                     当期发生的基金应支付的销售劳动费      称呼                           中信建投稳裕 A                  中信建投稳裕 C                   共计 共计                                         -                          -             -                           上年度可比期间 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日 赢得销售劳动费的各关联方                                     当期发生的基金应支付的销售劳动费      称呼                           中信建投稳裕 A                  中信建投稳裕 C                   共计 中信建投证券股份有限公司                               -                      23.23         23.23 中信建投基金经管有限公司                               -                     178.12        178.12 共计                                         -                     201.35        201.35 注：1、自 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 7 月 16 日，支付基金销售机构的销售劳动费按前一日 C 类基 金份额的基金资产净值 0.40%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给中信建投基金经管 有限公司，再由中信建投基金经管有限公司贪图并支付给各基金销售机构。其贪图公式为： 日销售劳动费＝前一日 C 类的基金资产净值×0.40%/当年天数。 自 2023 年 7 月 17 日（含该日）起，支付基金销售机构的销售劳动费按前一日 C 类基金份额的基金 资产净值 0.01%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其贪图公式为： 日销售劳动费＝前一日基金资产净值×0.01%/当年天数。                                                                       单元：东说念主民币元                    本期 2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日                          债券交易金额                     基金逆回购                 基金正回购 银行间市集交易的各关                                                    交易金      利息收      交易金       利息支    联方称呼             基金买入           基金卖出                                                     额        入        额         出 -                            -                 -       -         -         -        -              上年度可比期间 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日 银行间市集交易的各关               债券交易金额                     基金逆回购                 基金正回购 联方称呼                基金买入           基金卖出            交易金      利息收      交易金       利息支                                                     额        入        额         出                                  第 34页，共 54页                                           中信建投稳裕依期怒放债券型证券投资基金 2024 年年度敷陈 上海浦东发展银行股份            71，669，005.07    10，242，081.37        -          -       -              - 有限公司     无。     无。                                                                            单元：东说念主民币元                     本期 2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12      上年度可比期间 2023 年 01 月 01 日至     关联方称呼                      月 31 日                       2023 年 12 月 31 日                       期末余额             当期利息收入             期末余额             当期利息收入 上海浦东发展银行股 份有限公司 注：本基金的银行入款由基金托管东说念主上海浦东发展银行股份有限公司撑持，按同行利率或约定利率 计息。     无。     无。 中信建投稳裕 A                                                                            单元：东说念主民币元                               每 10 份                                                         再投资形 序                             基金份       现款形貌披发                      本期利润分派     权益登记日         除息日                                   式披发总                             备注 号                             额分成         总额                          共计                                                           额                                 数 合                              0.500    70，567，747.61   18，990.25   70，586，737.86    - 计 中信建投稳裕 C                                       第 35页，共 54页                                                中信建投稳裕依期怒放债券型证券投资基金 2024 年年度敷陈                                                                            单元：东说念主民币元                                     每 10 份基 序                                               现款形貌       再投资形貌     本期利润分     权益登记日             除息日           金份额分                                             备注 号                                               披发总额        披发总额      配共计                                       红数 合                                      0.500    2，479.74         -    2，479.74   - 计     无。     无。     为止本敷陈期末 2024 年 12 月 31 日止，本基金从事银行间市集债券正回购交易形成的卖出回购 证券款余额 469，963，835.78 元，是以如下债券手脚典质：                                                                        金额单元：东说念主民币元 债券代码             债券称呼            回购到期日          期末估值单价         数目（张）       期末估值总额                  MTN001(10 年                  期)                  MTN001                  MTN001                  MTN001                  MTN001                  MTN001                  MTN001                  MTN002                                         第 36页，共 54页                                    中信建投稳裕依期怒放债券型证券投资基金 2024 年年度敷陈            MTN002 共计                                               4，960，000   513，545，749.46      无。      本基金在日常经营行为中触及的风险主要包括信用风险、流动性风险及市集风险。本基金经管 东说念主制定了政策和圭表来识别及分析这些风险，并设定适合的风险名额及里面礼貌历程，通过可靠的 经管及信息系统连接监控上述各样风险。      本基金经管东说念主的风险经管机构由董事会下属的公司风险礼貌与合规委员会、看护长、公司风险 经管委员会、风险经管部以及各个业务部门构成。公司实行全面、系统的风险经管，风险经管秘籍 公司系数计谋要领、业务要领和操作要领。同期制定了系统化的风险经管圭表，对风险经管的通盘 历程进行评估和鼎新。本基金的基金经管东说念主在董事会下确立风险礼貌与合规委员会，负责制定风险 经管的宏不雅政策，审议通过风险礼貌的总体顺序等；在经管层层面确立风险经管委员会，筹商和制 定公司日常经营过程中风险驻扎和礼貌顺序；在业务操作层面，由风险经管部负责协调并与各部门 配合完成运气魄险经管。      本基金的基金经管东说念主对于金融器具的风险经管方法主若是通过定性和定量相结合的分析方法去 评估各式风险发生的可能性过甚发生可能给基金资产酿成的损失。从定性分析的角度开赴，判断风 险损失的严重进程和出现同类风险损失的频度。从定量分析的角度开赴，根据本基金的投资方向， 结合基金资产所期骗金融器具特征通过特定的风险量化方向、模子，日常的量化敷陈，细目风险损 失的限制和相应置信进程，实时可靠地对各式风险进行监督、查验和评估，并通过相应决议，将风 险礼貌在可承受的范围内。      信用风险是指基金在交易过程中因交易敌手未履行合约背负，或者基金所投资证券之刊行东说念主出 现失约、断绝支付到期本息等情况，导致基金资产损构怨收益变化的风险。      本基金的基金经管东说念主在交易前对交易敌手的资信景象进行了充分的评估。本基金的银行入款存 放在本基金的托管东说念主或其他领有相干天赋的银行，因而与银行入款相干的信用风险不首要。本基金 在交易所进行的交易主要以中国证券登记结算有限背负公司为交易敌手完成证券交收和款项算帐， 失约可能性很小；在银行间同行市集等场外市集进行交易前均对交易敌手进行信用评估并对质券交 割方式进行限制以礼貌相应的信用风险。                              第 37页，共 54页                             中信建投稳裕依期怒放债券型证券投资基金 2024 年年度敷陈       本基金的基金经管东说念主建立了信用风险经管历程，通过对投资品种信用等第评估来礼貌证券刊行 东说念主的信用风险，且通过漫衍化投资以漫衍信用风险。                                                          单元：东说念主民币元          短期信用评级     本期末 2024 年 12 月 31 日       上年度末 2023 年 12 月 31 日 A-1                                        -                           - A-1 以下                                     -                           - 未评级                           50，572，652.05               10，066，681.97            共计                 50，572，652.05               10，066，681.97 注：以上按短期信用评级的债券投资中不包含国债、政策性金融债及央行单子等。       无余额。                                                          单元：东说念主民币元          短期信用评级     本期末 2024 年 12 月 31 日       上年度末 2023 年 12 月 31 日 A-1                                        -                           - A-1 以下                                     -                           - 未评级                          248，426，270.27                            -            共计                248，426，270.27                            -                                                          单元：东说念主民币元          恒久信用评级     本期末 2024 年 12 月 31 日       上年度末 2023 年 12 月 31 日 AAA                         1，041，080，519.76             809，828，892.57 AAA 以下                        79，391，616.23               31，064，784.70 未评级                          347，592，665.76              732，991，081.65            共计               1，468，064，801.75           1，573，884，758.92 注：以上按恒久信用评级的债券投资中不包含国债、政策性金融债及央行单子等。       无余额。       无余额。                        第 38页，共 54页                          中信建投稳裕依期怒放债券型证券投资基金 2024 年年度敷陈    流动性风险是指基金在履行与金融欠债相干的义务时碰到资金零落的风险。本基金的流动性风 险一方面来自于基金份额持有东说念主于怒放期内要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种 所处的交易市集不活跃而带来的变现贫乏或因投资都集而无法在市集出现剧烈波动的情况下以合理 的价钱变现。    针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金经管东说念主于怒放期内逐日对本基金的申购赎回情 况进行严实监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现款头寸与之相匹配。本基金的基 金经管东说念主在基金合同中想象了无数赎回条件，约定在相当情况下赎回苦求的处理方式，礼貌因怒放 申购赎回模式带来的流动性风险，有用保障基金持有东说念主利益。    于本期末，除附注 7.4.12.3 中列示的卖出回购金融资产款余额（如有）将在一个月以内到期且 计息（该利息金额不首要）外，本基金所承担的其他金融欠债的合约约定到期日均为一个月以内且 不计息，因此账面余额约为未折现的合约到期现款流量。    本基金的基金经管东说念主在基金运作过程中严格按照《公开召募证券投资基金运作经管办法》及《公 开召募怒放式证券投资基金流动性风险经管章程》等律例的要求对本基金组结伴产的流动性风险进 行经管，通过寥落的风险经管部门对本基金的组合持仓都集度方向、流畅受限制的投资品种比例以 及组合在短时期内变现才调的空洞方向等流动性方向进行连接的监测和分析。    本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同行市集交易，部分基金资产流畅 暂时受限制不成解放转让的情况参见附注 7.4.12（如有）。此外，本基金可通过卖出回购金融资产 方式借入短期资金支吾流动性需求，其上限一般不率先基金持有的债券投资的公允价值。    同期，本基金的基金经管东说念主通过合理漫衍逆回购交易的到期日与交易敌手的都集度；按照穿透 原则对交易敌手的财务景象、偿付才调及杠杆水对等进行必要的尽责打听与严格的准入经管，以及 对不同的交易敌手实施交易额度经管并进行动态调理等顺序严格经管本基金从事逆回购交易的流动 性风险和交易敌手风险。此外，本基金的基金经管东说念主建立了逆回购交易质押品经管轨制：根据质押 品的天赋细目质押率水平；连接监测质押品的风险景象与价值变动以确保质押品按公允价值贪图足 额；并在与私募类证券资管家具及中国证监会认定的其他主体为交易敌手开展逆回购交易时，可接 受质押品的天赋要求与基金合同约定的投资范围保持一致。    市集风险是指基金所持金融器具的公允价值或改日现款流量因所处市集各样价钱因素的变动而 发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价钱风险。    利率风险是指金融器具的公允价值或现款流量受市集利率变动而发生波动的风险。利率敏锐性 金融器具均濒临由于市集利率飞腾而导致公允价值下落的风险，其中浮动利率类金融器具还濒临每 个付息期间收尾根据市集利率重新订价时对于改日现款流影响的风险。    本基金的基金经管东说念主依期对本基金濒临的利率敏锐性缺口进行监控，并通过调理投资组合的久 期等方法对上述利率风险进行经管。                       第 39页，共 54页                                         中信建投稳裕依期怒放债券型证券投资基金 2024 年年度敷陈                                                                      单元：东说念主民币元  本  期  末  月  日 资 产 货 币 资 金 结 算 备                1.20               -               -            -             1.20 付 金 交 易 性 金                                                                - 融 资 产 资 产     1，121，810，205.9   305，082，225.5   560，434，315.2                1，987，326，746.7 总                   9               2               4                              5 计 负 债 卖 出 回 购 金      469，963，835.78               -               -            -   469，963，835.78 融 资 产 款 应                   -               -               -   393，416.50       393，416.50                                    第 40页，共 54页                                        中信建投稳裕依期怒放债券型证券投资基金 2024 年年度敷陈 付 管 理 东说念主 报 酬 应 付 托                  -               -               -     104，911.06       104，911.06 管 费 应 付 销 售                  -               -               -          0.53              0.53 服 务 费 应 交                    -               -               -     306，609.17       306，609.17 税 费 其 他                    -               -               -     227，112.70       227，112.70 负 债 负 债 总 计 利 率 敏 感     651，846，370.21 度 缺 口  上  年  度  末      1 年以内             1-5 年          5 年以上           不计息               共计                                   第 41页，共 54页                                        中信建投稳裕依期怒放债券型证券投资基金 2024 年年度敷陈 月 日 资 产 货 币 资 金 结 算 备          2，535.78                -               -            -         2，535.78 付 金 存 出 保          52，014.08               -               -            -        52，014.08 证 金 交 易 性 金                                                               - 融 资 产 资 产    1，367，195，630.2   258，596，036.0   224，266，549.1                1，850，058，215.4 总                  4               6               8                              8 计 负 债 卖 出 回 购 金     332，321，500.89               -               -            -   332，321，500.89 融 资 产 款 应 付                  -               -               -   384，814.10       384，814.10 管                                   第 42页，共 54页                                        中信建投稳裕依期怒放债券型证券投资基金 2024 年年度敷陈 理 东说念主 报 酬 应 付 托                  -               -               -     102，617.08       102，617.08 管 费 应 付 销 售                  -               -               -          0.31              0.31 服 务 费 应 交                    -               -               -     395，906.71       395，906.71 税 费 其 他                    -               -               -     222，208.02       222，208.02 负 债 负 债 总 计 利 率 敏 感 度 缺 口 注：表中所示为本基金资产及欠债的账面价值，并按照合约章程的利率重新订价日或到期日孰早者 赐与分类。     假设      除市集利率之外的其他市集变量保持不变                                    对资产欠债表日基金资产净值的影响金额（单元：东说念主民币     分析       相干风险变量的变动                        元）                                    本期末 2024 年 12 月 31 日      上年度末 2023 年 12 月 31                                   第 43页，共 54页                              中信建投稳裕依期怒放债券型证券投资基金 2024 年年度敷陈                                                               日            市集利率下落 25 个基            点            市集利率飞腾 25 个基                                   -18，418，393.57             -8，676，278.18            点    外汇风险是指金融器具的公允价值或改日现款流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金 的系数资产及欠债以东说念主民币计价，因此无首要外汇风险。    其他价钱风险是指基金所持金融器具的公允价值或改日现款流量因除市集利率和外汇汇率之外 的市集价钱因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同行市集交易 的固定收益品种，因此无首要其他价钱风险。    公允价值计量扬弃所属的眉目，由对公允价值计量举座而言具有伏击兴致的输入值所属的最低 眉目决定：    第一眉目：同样资产或欠债在活跃市集上未经调理的报价。    第二眉目：除第一眉目输入值皮毛干资产或欠债径直或蜿蜒可不雅察的输入值。    第三眉目：相干资产或欠债的不可不雅察输入值。                                                             单元：东说念主民币元  公允价值计量扬弃所属的眉目        本期末 2024 年 12 月 31 日         上年度末 2023 年 12 月 31 日 第一眉目                                         -                           - 第二眉目                          1，984，410，576.91             1，848，827，065.43 第三眉目                                         -                           -          共计                   1，984，410，576.91             1，848，827，065.43    对于公开市集交易的证券、基金等投资，若出现交易不活跃（包括首要事项停牌、境内股票涨 跌停等导致的交易不活跃）和非公开导行等情况，本基金不会于交易不活跃期间及限售期间将相干 投资的公允价值列入第一眉目，并根据估值调理中接纳的对公允价值计量举座而言具有伏击兴致的 输入值所属的最低眉目，细目相干投资的公允价值应属第二眉目或第三眉目。本基金以导致各眉目 之间调理的事项发诞辰为证据各眉目之间调理的时点。                           第 44页，共 54页                              中信建投稳裕依期怒放债券型证券投资基金 2024 年年度敷陈      本基金本敷陈期末及上年度末均未持有非连接的以公允价值计量的金融器具。      本基金持有的不以公允价值计量的金融器具为以摊余成本计量的金融资产和金融欠债，这些金 融器具因其剩余期限较短，是以其账面价值与公允价值相若。      为止资产欠债表日，本基金无需要说明的承诺事项。      为止资产欠债表日，本基金无需要说明的其他伏击事项。      本财务报表已于 2025 年 3 月 28 日经本基金的基金经管东说念主批准。                           §8 投资组合敷陈                                                   金额单元：东说念主民币元 序号                   款式           金额           占基金总资产的比例(%)         其中：股票                             -                   -         其中：债券               1，984，410，576.91              99.85              资产提拔证券                       -                   -         其中：买断式回购的买入返售金                    -                   -         融资产                           第 45页，共 54页                                      中信建投稳裕依期怒放债券型证券投资基金 2024 年年度敷陈      无余额。      无余额。      无余额。      无。      无。      无。                                                                   金额单元：东说念主民币元 序号                  债券品种               公允价值               占基金资产净值比例(%)           其中：政策性金融债                   81，288，568.31                       5.36                                                                   金额单元：东说念主民币元                                                                   占基金资产净值比例  序号            债券代码        债券称呼      数目(张)         公允价值                                                                       (%)                                   第 46页，共 54页                                  中信建投稳裕依期怒放债券型证券投资基金 2024 年年度敷陈                    MTN001   无余额。   无余额。   无余额。   无。   无。 到公开驳诘、处罚的情形说明   敷陈期内，本基金投资决议圭表适合相干法律律例的要求，未发现本基金投资的前十名证券的 刊行主体出现本期被监管部门立案打听，或在敷陈编制日前一年内受到公开驳诘、处罚的情形。   基金投资的前十名股票未超出基金合同章程的备选股票库。   无余额。   无余额。                               第 47页，共 54页                                         中信建投稳裕依期怒放债券型证券投资基金 2024 年年度敷陈   无余额。   由于四舍五入的原因，分项之和与共计项之间可能存在尾差。                                 §9 基金份额持有东说念主信息                                                                              份额单元：份                  户均持有的基                              持有东说念主结构       持有东说念主 份额级                金份额                  机构投资者                        个东说念主投资者        户数  别                                 持有份额            占总份额          持有份额         占总份额       （户）                                                     比例                         比例 中信建 投稳裕        356   3，965，509.54   1，409，611，706.58   99.8506%   2，109，689.41      0.1494%  A 中信建 投稳裕        11       5，129.43               0.00     0.0000%      56，423.77    100.0000%  C 共计         367   3，846，806.05   1，409，611，706.58   99.8466%   2，166，113.18      0.1534%       款式                  份额级别               持有份额总和（份）              占基金总份额比例 基金经管东说念主系数从业东说念主              中信建投稳裕 A                     12，626.14                  0.0009% 员持有本基金                  中信建投稳裕 C                          0.00                  0.0000%                             共计                       12，626.14                  0.0009%             款式                        份额级别         持有基金份额总量的数目区间（万份） 本公司高档经管东说念主员、基金投资和研究                  中信建投稳裕 A                                        0~10 部门负责东说念主理有本怒放式基金                      中信建投稳裕 C                                           0                                         共计                                         0~10 本基金基金司理持有本怒放式基金                    中信建投稳裕 A                                        0~10                                    中信建投稳裕 C                                           0                                         共计                                         0~10                             §10 怒放式基金份额变动                                    第 48页，共 54页                                中信建投稳裕依期怒放债券型证券投资基金 2024 年年度敷陈                                                              单元：份                                    中信建投稳裕 A             中信建投稳裕 C 基金合同成效日（2016 年 11 月 07 日）基金份 额总额 本敷陈期期初基金份额总额                         1，411，934，464.68       28，264.22 本敷陈期基金总申购份额                               337，443.28        65，142.72 减：本敷陈期基金总赎回份额                             550，511.97        36，983.17 本敷陈期基金拆分变动份额（份额减少以                                                    -                - “-”填列） 本敷陈期期末基金份额总额                         1，411，721，395.99       56，423.77                        §11 首要事件揭示   本敷陈期内，本基金未召开基金份额持有东说念主大会。   本敷陈期内，基金经管东说念主、基金托管东说念主的专门基金托管部门无首要东说念主事变动。   本敷陈期内，无触及基金经管东说念主、基金财产、基金托管业务的诉讼。   本敷陈期内，本基金投资策略未发生改变。   本敷陈期内为本基金提供审计劳动的管帐师事务所由普华永说念中天管帐师事务所（特殊重大合 伙）更换为安永华明管帐师事务所（特殊重大合伙）。敷陈期内本基金应支付审计机构安永华明管帐 师事务所（特殊重大合伙）审计用度 65，000.00 元整，其已提供审计劳动的招引年限为 1 年。            顺序 1                                    内容 受到张望或处罚等顺序的主体                  经管东说念主 受到张望或处罚等顺序的时期                  2024 年 05 月 16 日 采取张望或处罚等顺序的机构                  中国证监会北京监管局                          第 49页，共 54页                                   中信建投稳裕依期怒放债券型证券投资基金 2024 年年度敷陈 受到的具体顺序类型                         责令改正                                   违背《证券期货经营机构私募资产经管业务经管办 受到张望或处罚等顺序的原因                                   法》等 经管东说念主采取整改顺序的情况（如提议整改意               公司积极进行整改，为止本敷陈期末已向中国证监会 见）                                北京监管局提交完成整改敷陈。 其他 注：敷陈期内基金经管东说念主的高档经管东说念主员无受张望或处罚等情况。      敷陈期内，未发生基金托管东说念主过甚高档经管东说念主员受张望或处罚等情形。                                                         金额单元：东说念主民币元                            股票交易            应支付该券商的佣金          交易单元数 券商称呼                成交金     占当期股票成                  占当期佣金总       备注            量                               佣金                      额      交总额的比例                   量的比例 金石之交证券            1      -             -          -        -   - 中信建投证 券 注：1、本敷陈期内，本基金租用的交易单元未发生变更。 司公募基金证券交易用度经管办法》，基金经管东说念主聘任证券公司参与证券交易的圭臬和圭表如下： （1）聘任证券公司参与证券交易的圭臬 基金经管东说念主根据本人合规风控才调、信息系统建设水平、运营及交易劳动才调、研究劳动才调、产 品经管边界等情况，审慎聘任财务景象邃密，经营稳健表率，系统运行安全，合规风控才调、运营 及交易劳动才调、研究劳动才调较强的证券公司参与证券交易。 （2）聘任证券公司参与证券交易的圭表 基金经管东说念主指定专东说念主负责参与证券交易的证券公司的准入评估，并根据评估扬弃完成与证券公司的 公约签订及交易佣金费率的细目等职责。 基金经管东说念主建立了“证券研究敷陈质地评分机制”“证券空洞研究劳动评分体系”等，每季度组织 公募投研部门完成对已配合证券公司的研究劳动打分评价，评价扬弃是细目/调理证券公司股票交易 成交金额及佣金比例限制的参考。 金经管东说念主表露的《中信建投基金经管有限公司旗下公募基金通过证券公司证券交易及佣金支付情况 （2024 年度）》敷陈期为 2024 年 7 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，本基金家具年度敷陈敷陈期为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，2024 年上半年度仍死守适用中国证监会原《对于完善证券投资 基金交易席位轨制相干问题的见知》以及本基金经管东说念主原《中信建投基金经管有限公司公募基金交                              第 50页，共 54页                                    中信建投稳裕依期怒放债券型证券投资基金 2024 年年度敷陈 易单元经管办法》的相干章程。                                                             金额单元：东说念主民币元                                                                       基金交                债券交易                 债券回购交易              权证交易                                                                        易                                                                           占                                                                           当                                                                           期                                                                           基 券商名                                                                   成   金                                          占当期债券回             占当期权  称                    占当期债券成      成交金                 成交金             交   成         成交金额                             购成交总额的             证成交总                       交总额的比例       额                   额              金   交                                            比例               额的比例                                                                       额   总                                                                           额                                                                           的                                                                           比                                                                           例 金石之交证 券 中信建                   -           -      -            -     -         -   -   - 投证券 序号             公告事项                      法定表露方式              法定表露日历       中信建投基金经管有限公司旗       告领导性公告       中信建投稳裕依期怒放债券型       敷陈       中信建投稳裕依期怒放债券型       回业务公告       中信建投基金经管有限公司旗       示性公告       中信建投稳裕依期怒放债券型       证券投资基金 2023 年年度敷陈       中信建投基金经管有限公司旗       告领导性公告                                第 51页，共 54页                               中信建投稳裕依期怒放债券型证券投资基金 2024 年年度敷陈      中信建投稳裕依期怒放债券型      敷陈      中信建投稳裕依期怒放债券型      回业务公告      中信建投稳裕依期怒放债券型      证券投资基金分成公告      中信建投稳裕依期怒放债券型      品费力纲目更新      中信建投稳裕依期怒放债券型      品费力纲目更新      中信建投基金经管有限公司旗      告领导性公告      中信建投稳裕依期怒放债券型      敷陈      中信建投基金经管有限公司关      于拆开喜鹊钞票基金销售有限      公司办理旗下基金相干销售业      务的公告      中信建投基金经管有限公司关      于旗下部分基金的销售机构由      更为华源证券股份有限公司的      公告      中信建投稳裕依期怒放债券型      回业务公告      中信建投基金经管有限公司旗      示性公告      中信建投稳裕依期怒放债券型      证券投资基金 2024 年中期敷陈      中信建投基金经管有限公司旗      告领导性公告      中信建投稳裕依期怒放债券型      敷陈                            第 52页，共 54页                                               中信建投稳裕依期怒放债券型证券投资基金 2024 年年度敷陈              于旗下部分证券投资基金改聘              管帐师事务所的公告              中信建投稳裕依期怒放债券型              新）              中信建投稳裕依期怒放债券型              品费力纲目更新              中信建投稳裕依期怒放债券型              品费力纲目更新              中信建投稳裕依期怒放债券型              回业务公告              中信建投稳裕依期怒放债券型              证券投资基金分成公告              中信建投基金经管有限公司关              的公告              中信建投基金经管有限公司直              更的公告                              §12 影响投资者决议的其他伏击信息 投                     敷陈期内持有基金份额变化情况                                  敷陈期末持有基金情况 资              持有基金份额比例 者    序                                              申购     赎回份              达到或者率先 20%              期初份额                              持有份额           份额占比 类    号                                              份额      额                的时期区间 别 机 构                                            家具私有风险   本基金在敷陈期内存在单一投资者持有基金份额比例达到或者率先基金总份额 20%的情形，在 市集流动性不及的情况下，如遇投资者无数赎回或都集赎回，基金经管东说念主可能无法以合理的价钱及 时变现基金资产，有可能对基金净值产生一定的影响，致使可能激发基金的流动性风险。      本敷陈期内，无影响投资者决议的其他伏击信息。                                          第 53页，共 54页                       中信建投稳裕依期怒放债券型证券投资基金 2024 年年度敷陈    《中信建投稳裕依期怒放债券型证券投资基金基金合同》；    《中信建投稳裕依期怒放债券型证券投资基金托管公约》；   基金经管东说念主、基金托管东说念主处。   投资者不错在营业时期免费查阅，也可按工本费购买复印件。                                     中信建投基金经管有限公司                                      二〇二五年三月三十一日                    第 54页，共 54页

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