中信建投添鑫宝货币市集基金 基金不断东说念主:中信建投基金不断有限公司  基金托管东说念主:中信银行股份有限公司  陈述送出日历:2025 年 03 月 31 日                                     中信建投添鑫宝货币市集基金 2024 年年度陈述   基金不断东说念主的董事会、董事保证本陈述所载府上不存在伪善记录、误导性领路或关键遗漏， 并对其内容的确切性、准确性和完好性承担个别及连带的法律连累。今年度陈述也曾三分之二以 上颓靡董事署名快活，并由董事长签发。   基金托管东说念主中信银行股份有限公司根据本基金合同端正，于2025年03月28日复核了本陈述中 的财务方针、净值知道、利润分派情况、财务司帐陈述、投资组合陈述等内容，保证复核内容不 存在伪善记录、误导性领路或者关键遗漏。   基金不断东说念主承诺以敦朴信用、辛劳尽责的原则不断和诳骗基金金钱，但不保证基金一定盈利。   基金的过往事迹并不代表其异日知道。投资有风险，投资者在作出投资有规划前应仔细阅读本 基金的招募说明书过甚更新。   本陈述中财务府上也曾审计。安永华明司帐师事务所（特殊闲居合伙）为本基金出具了轨范 无保钟情见的审计陈述，请投资者详确阅读。   本陈述期自2024年01月01日起至2024年12月31日止。                        第 1页，共 55页                                                                                                              中信建投添鑫宝货币市集基金 2024 年年度陈述                                                                               第 2页，共 55页                                                                                                        中信建投添鑫宝货币市集基金 2024 年年度陈述                                                                           第 3页，共 55页                                          中信建投添鑫宝货币市集基金 2024 年年度陈述                             §2 基金简介 基金称呼               中信建投添鑫宝货币市集基金 基金简称               中信建投添鑫宝 基金主代码              002260 基金运作姿首             契约型绽开式 基金合同收效日            2015 年 12 月 16 日 基金不断东说念主              中信建投基金不断有限公司 基金托管东说念主              中信银行股份有限公司 陈述期末基金份额总额         10，744，343，129.61 份 基金合同存续期            不按时 下属分级基金的基金简称        中信建投添鑫宝 A           中信建投添鑫宝 C         中信建投添鑫宝 D 下属分级基金的交易代码        002260              018202            020449 陈述期末下属分级基金的份额      10，683，120，356.32   60，714，611.77 份   508，161.52 份 总额                 份 注：根据基金不断东说念主于 2024 年 1 月 24 日袒露的《中信建投基金不断有限公司对于中信建投添鑫宝 货币市集基金增多 D 类基金份额并修改基金合同和托管公约的公告》                                《中信建投添鑫宝货币市集基金 基金合同》，自 2024 年 1 月 24 日起，本基金增多 D 类基金份额（基金代码：020449）                                                   。                           在保持基金金钱的低风险和高流动性前提下，力图竣事 投资标的                         特别事迹比拟基准的投资答复。                            本基金将通过对宏不雅经济发展态势、财政与货币政策、                         市集过甚结构变化和短期的资金供需等因素的分析，形成对                         市集短期利率走势的判断。在以上分析的基础上，本基金将 投资策略                    根据不同类别金钱的收益率水平（不同剩余期限到期收益率、                         利息支付姿首以及再投资便利性），结合千般金钱的流动性特                         征（成交活跃度、刊行限度）和风险特征（信用品级、波动                         性），决定千般金钱的配置比例和期限匹配情况。 事迹比拟基准                       七天见告入款税后利率                           本基金为货币市集基金，是证券投资基金中的低风险品 风险收益特征                  种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、羼杂型                         基金、债券型基金。         神志                   基金不断东说念主                       基金托管东说念主 称呼                 中信建投基金不断有限公司                 中信银行股份有限公司 信息袒露负责    姓名       朱伟                           滕菲菲 东说念主         筹商电话     010-59100208                 4006800000                             第 4页，共 55页                                                       中信建投添鑫宝货币市集基金 2024 年年度陈述               电子邮箱              zhuweibj@csc.com.cn            tengfeifei@citicbank.com 客户服务电话                          4009-108-108                   95558 传真                              010-59100298                   010-85230024                                 北京市怀柔区桥梓镇八龙桥雅                  北京市向阳区光华路 10 号院 1 注册地址                                 苑 3 号楼 1 室                     号楼 6-30 层、32-42 层                                 北京市东城区向阳门内大街 188               北京市向阳区光华路 10 号院 1 办公地址                                 号鸿安海外大厦 6、8 层                  号楼 6-30 层、32-42 层 邮政编码                            100010                         100020 法定代表东说念主                           黄凌                             方合英 本基金采选的信息袒露报纸名                   证券时报 称 登载基金年度陈述正文的不断                   www.cfund108.com 东说念主互联网网址 基金年度陈述备置地点                      基金不断东说念主及基金托管东说念主住所       神志                           称呼                                   办公地址                     安永华明司帐师事务所（特殊闲居合                      北京市东城区东长安街 1 号东方广场 司帐师事务所                     伙）                                    安永大楼 17 层 01-12 室                     中信建投基金不断有限公司                          北京市东城区向阳门内大街 188 号鸿 注册登记机构                                                           安海外大厦 6、8 层                     §3 主要财务方针、基金净值知道及利润分派情况                                                                             金额单元：东说念主民币元 .1                                                                      中                 中   中 期                                                                       信                 信   信 间                                                                       建                 建   建 数     中信建投添         中信建投         中信建投       中信建投添         中信建投          投 中信建投添           投   投 据      鑫宝 A         添鑫宝 C        添鑫宝 D       鑫宝 A         添鑫宝 C         添  鑫宝 A           添   添 和                                                                       鑫                 鑫   鑫 指                                                                       宝                 宝   宝 标                                                                       D                 C   D 本     139，834，454   572，884.3    5，513，27   169，147，391   282，620.1     -   225，898，183   -   - 期             .93           5        9.47           .24           8                 .65 已                                          第 5页，共 55页                                                       中信建投添鑫宝货币市集基金 2024 年年度陈述 实 现 收 益 本     139，834，454    572，884.3   5，513，27   169，147，391   282，620.1   -   225，898，183   -   - 期             .93            5       9.47           .24           8               .65 利 润 本        1.5268%      1.5868%     1.6366%      1.6800%      1.2877%   -      1.6747%    -   - 期 净 值 收 益 率 .2 期 末 数                   2024 年末                         2023 年末                   2022 年末 据 和 指 标 期     10，683，120，    60，714，61   508，161.   6，696，045，7   34，178，01   -   9，008，693，3   -   - 末          356.32         1.77         52         42.39        8.02             35.38 基 金 资 产 净 值 期          1.0000      1.0000     1.0000         1.0000      1.0000   -        1.0000   -   - 末 基 金 份 额 净 值 .3 累 计                                       第 6页，共 55页                                                         中信建投添鑫宝货币市集基金 2024 年年度陈述 期 末 指 标 累        22.6928%      2.8949%    1.6366%      20.8477%    1.2877%   -       18.8511%   -   - 计 净 值 收 益 率 注：1、本期已竣事收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除 干系用度和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已竣事收益加上本期公允价值变动收益。由于 货币市集基金采取摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已竣事收益和本期利润的 金额很是。 中信建投添鑫宝 A 净值知道                               份额净值收                     事迹比拟基               份额净值收                         事迹比拟基     阶段                        益率轨范差                     准收益率标        ①－③           ②－④                益率①                          准收益率③                                 ②                        准差④ 往日三个月               0.3694%      0.0009%      0.3450%     0.0000%        0.0244%    0.0009% 往日六个月               0.7366%      0.0007%      0.6900%     0.0000%        0.0466%    0.0007% 往日一年                1.5268%      0.0006%      1.3725%     0.0000%        0.1543%    0.0006% 往日三年                4.9679%      0.0010%      4.1100%     0.0000%        0.8579%    0.0010% 往日五年                9.2347%      0.0013%      6.8513%     0.0000%        2.3834%    0.0013% 自基金合同生          22.6928%         0.0025%     12.3900%     0.0000%    10.3028%       0.0025% 效起于今 中信建投添鑫宝 C 净值知道                               份额净值收                     事迹比拟基               份额净值收                         事迹比拟基     阶段                        益率轨范差                     准收益率标        ①－③           ②－④                益率①                          准收益率③                                 ②                        准差④ 往日三个月               0.3822%      0.0009%      0.3450%     0.0000%        0.0372%    0.0009% 往日六个月               0.7622%      0.0007%      0.6900%     0.0000%        0.0722%    0.0007% 往日一年                1.5868%      0.0006%      1.3725%     0.0000%        0.2143%    0.0006% 自基金合同生              2.8949%      0.0007%      2.3925%     0.0000%        0.5024%    0.0007% 效起于今 中信建投添鑫宝 D 净值知道                                        第 7页，共 55页                                           中信建投添鑫宝货币市集基金 2024 年年度陈述                     份额净值收                 事迹比拟基          份额净值收                 事迹比拟基     阶段              益率轨范差                 准收益率标       ①－③       ②－④           益率①                  准收益率③                       ②                    准差④ 往日三个月     0.4298%    0.0009%    0.3450%     0.0000%   0.0848%   0.0009% 往日六个月     0.8563%    0.0007%    0.6900%     0.0000%   0.1663%   0.0007% 自基金合同生    1.6366%    0.0006%    1.2825%     0.0000%   0.3541%   0.0006% 效起于今 较                            第 8页，共 55页                                        中信建投添鑫宝货币市集基金 2024 年年度陈述 注：1、以上第 1 张图为中信建投添鑫宝 A 基金份额累计净值收益率与同期事迹比拟基准收益率的历 史走势对比图，画图日历为 2015 年 12 月 16 日（基金合同收效日）至 2024 年 12 月 31 日； 势对比图，画图日历为 2023 年 3 月 28 日（首笔份额登记日）至 2024 年 12 月 31 日； 势对比图，画图日历为 2024 年 1 月 25（首笔份额登记日）至 2024 年 12 月 31 日。                           第 9页，共 55页                                              中信建投添鑫宝货币市集基金 2024 年年度陈述 中信建投添鑫宝 A                                                                   单元：东说念主民币元             已按再投资体式          平直通过应付赎         应付利润今年变          年度利润分派合          备    年度              转实收基金            回款转出金额            动                计             注    所有       525，734，284.62   32，556，838.30   -23，411，093.10   534，880，029.82   - 中信建投添鑫宝 C                              第 10页，共 55页                                                      中信建投添鑫宝货币市集基金 2024 年年度陈述                                                                              单元：东说念主民币元               已按再投资体式转            平直通过应付赎回                                  年度利润分         备       年度                                                 应付利润今年变动                 实收基金                款转出金额                                    配所有          注       所有            853，257.42                13.40             2，233.71     855，504.53   - 中信建投添鑫宝 D                                                                              单元：东说念主民币元                已按再投资体式            平直通过应付赎                应付利润今年变           年度利润分派         备    年度                 转实收基金              回款转出金额                   动                所有           注    所有           5，328，067.63           185，190.47                21.37     5，513，279.47   -                                  §4 不断东说念主陈述   中信建投基金不断有限公司（以下简称“中信建投基金”）于 2013 年 9 月 9 日在北京成立，注 册老本 4.5 亿元，中信建投证券股份有限公司全资控股。中信建投基金主要规划公开召募证券投资 基金召募、销售、不断，特定客户金钱不断以及中国证监会许可的其他业务。   死心陈述期末，中信建投基金在管公募证券投资基金共 59 个。   中信建投基金以公募基金为业务本源，以专户业务为服务捏手，加强投研体系确立，珍重中枢 投资东说念主才的蕴蓄、培养，不时扶直主动投资不断才调。同期，中信建投基金加强客户体系确立，积 极拓展渠说念，加大与国有大行、股份制银行、证券公司以及保障机构的团结力度。中信建投基金各 项业务有序开展，为进一步发展奠定了邃密的基础。   中信建投基金当作基金不断公司，剿袭“忠于信，健于投”，追求以妥当的投资，回馈于客户 的信任；戮力于于经过历久勉力，打造具有影响力的品牌。                                  任本基金的基金经                证                                  理（助理）期限                 券                                                          从  姓名            职务                                                          说明                                               离任         业                                  任职日历                                               日历         年                                                          限                                                               中国籍，1992 年 11 月生，马里                                                               兰大学司帐学硕士。2016 年 9 潘泓宇        本基金的基金司理              2022-03-04   -          7年                                                               月加入中信建投基金不断有限                                                               公司，曾任运营不断部基金会                                   第 11页，共 55页                                        中信建投添鑫宝货币市集基金 2024 年年度陈述                                              计、交易部交易员、投资部-固                                              收投资部基金司理助理，现任                                              本公司固定收益部基金司理，                                              担任中信建投凤凰货币市集基                                              金、中信建投添鑫宝货币市集                                              基金、中信建投稳泰一年按时                                              绽开债券型发起式证券投资基                                              金、中信建投景明一年按时开                                              放债券型发起式证券投资基                                              金、中信建投中证同行存单 AAA                                              指数 7 天持有期证券投资基金、                                              中信建投双鑫债券型证券投资                                              基金基金司理。                                              中国籍，1987 年 1 月生，中央                                              财经大学统计学硕士。曾任中                                              国邮政集团公司投资主办、中                                              信银行股份有限公司固定收益                                              投资司理。2016 年 12 月加入中                                              信建投基金不断有限公司，现                                              任本公司固定收益部行政负责                                              东说念主、基金司理，担任中信建投                                              添鑫宝货币市集基金、中信建         本基金的基金司理、固定 许健                    2024-09-12   -    8年   投稳祥债券型证券投资基金、         收益部行政负责东说念主                                              中信建投稳悦一年按时绽开债                                              券型发起式证券投资基金、中                                              信建投双利 3 个月持有期债券                                              型证券投资基金、中信建投稳                                              益 90 天滚动持有中短债债券型                                              证券投资基金、中信建投景安                                              债券型证券投资基金、中信建                                              投惠享债券型证券投资基金基                                              金司理。 注：1、基金司理任职日历、离任日历根据基金不断东说念主对外袒露的任免日历填写。首任基金司理，任 职日历为基金合同收效日。 的干系端正。      本陈述期内，本基金不断东说念主严格投降《中华东说念主民共和国证券投资基金法》、《公开召募证券投资 基金运作不断办法》、          《公开召募证券投资基金信息袒露不断办法》、                              《公开召募证券投资基金销售机 构监督不断办法》、         《证券投资基金不断公司公道交易轨制率领意见》、基金合同和其他联系法律法则， 本着敦朴信用、辛劳尽责的原则不断基金金钱，在严格适度风险的基础上，为基金份额持有东说念主谋求                        第 12页，共 55页                                      中信建投添鑫宝货币市集基金 2024 年年度陈述 最大利益。本陈述期内，基金运作合座正当合规，莫得挫伤基金份额持有东说念主利益。   本基金不断东说念主根据《证券投资基金不断公司公道交易轨制率领意见》等法则制定了《中信建投 基金不断有限公司公道交易不断办法》。公司通过科学、制衡的投资有规划体系，加强交易分派轨范的 里面适度，并通过责任轨制、过程和期间技能保证公道交易原则的竣事。同期，通过监察稽核、事 后分析和信息袒露来保证公道交易过程和完结的监督。   本陈述期内，本基金不断东说念主严格施行《证券投资基金不断公司公道交易轨制率领意见》，完善相 应轨制及过程，通过系统和东说念主工等多样姿首在各业务轨范严格适度交易公道施行。公司通过对不同 期间窗口下的不同组合间股票和债券的同向交易进行价差分析，交易时机、交易价差和交易数目均 可合相识释，未发现不同投资组合之间存在非公道交易的情况。   本陈述期内未发现本基金存在特地交易行径。本陈述期内，未出现触及本基金的交易所公开竞 价同日反向交易成交较少的单边交易量越过该证券当日成交量 5%的情况。   陈述期内，我国主要宏不雅经济方针沉稳运行，经济限度稳步扩大，国内分娩总值增长 5%，城镇 新增办事 1256 万，城镇休闲率平均 5.1%，住户消耗价钱上升 0.2%，宏不雅逆周期调治政策逐步批次 出台，对楼市和股市均起到了很好的提振效果，企业和住户的信心也不时加强；货币政策方面，央 行全年共计缩短 7 天逆回购利率 30BP，保证了银行间流动性合理充裕，灵验的缩短了社会融资成本，   陈述期内，本产物在严控信用风险和流动性风险的前提下择时调养久期和杠杆，为基金份额持 有东说念主谋取历久雄厚答复。   死心陈述期末中信建投添鑫宝 A 基金份额净值为 1.0000 元，本陈述期内，该类基金份额净值收 益率为 1.5268%，同期事迹比拟基准收益率为 1.3725%；死心陈述期末中信建投添鑫宝 C 基金份额净 值为 1.0000 元，本陈述期内，该类基金份额净值收益率为 1.5868%，同期事迹比拟基准收益率为 净值收益率为 1.6366%，同期事迹比拟基准收益率为 1.2825%。                        第 13页，共 55页                                    中信建投添鑫宝货币市集基金 2024 年年度陈述   瞻望后市，我国经济总量在不时增大，经济结构也在不时优化，新质分娩力范畴也在加速打破 期间壁垒，社会运行遵守快速扶直，住户可主宰收入增多，消耗信心得到进一步强化；政策方面， 策也将保持流动性合理充裕，为社会融资起到积极孝顺；合座来看，债券市鸠合在较低的收益率窄 幅波动。   本陈述期内，本基金不断东说念主结正当律法则和业务发展需要，进一步转变、完善了公司里面轨制； 组织多项合规培训，加强职工的风险意志和合规意志；针对投资研究等要点业务，加大查验力度， 促进公司业务正当合规、妥当规划；积极参与新产物、新业务的遐想，建议合规建议，对基金宣传 推介、基金投资交易等方面积极开展各项合规不断责任，灵验防护风险，侧目违游记径的发生。   本陈述期内，本基金不断东说念主所不断的基金合座运作正当合规。本基金不断东说念主将不绝以风险适度 为中枢，对峙基金份额持有东说念主利益优先的原则，提高监察稽核责任的科学性和灵验性，切实保障基 金安全、合规运作。   根据中国证监会干系端正和基金合同约定，本基金不断东说念主严格按照企业司帐准则、中国证监会 干系端正、中国证券投资基金业协会干系指引和基金合同对于估值的约定，对基金所持有的投资品 种进行估值。本基金托管东说念主根据法律法则要求履行估值及净值策动的复核连累。   本基金不断东说念主已制定基金估值和份额净值计价的业务不断轨制，明确基金估值的轨范和期间； 建立了估值委员会，由公司分摊运营诱骗任估值委员会主任，委员包括权益投资干系部门、固定收 益部、多元金钱配置部、研究部、特定金钱不断部、稽控合规部、风险不断部、运营不断部的部门 负责东说念主。本基金不断东说念主使用可靠的估值业务系统，估值东说念主员练习千般投资品种的估值原则和具体估 值轨范。估值过程中包含风险监测、适度和陈述机制。基金不断东说念主改变估值期间，导致基金金钱净 值的变化在 0.25%以上的，对所采取的干系估值期间、假定及输入值的顺应性盘问司帐师事务所的 专科意见。基金司理可参与估值原则和方法的磋议，但不参与估值价钱的最终有规划和施行。   本陈述期内，参与估值过程各方之间无关键利益冲突。   本基金不断东说念主已与中债金融估值中心有限公司及中证指数有限公司签署服务公约，由中债金融 估值中心有限公司按约定提供银行间同行市集的估值数据，由中证指数有限公司按约定提供交易所 交易的债券品种的估值数据。   本基金收益分派姿首为红利再投资，逐日将当日收益结转为基金份额，当日收益参与下一日基 金收益分派，并按日结转到投资者基金账户。本陈述期基金应分派利润为 145，920，618.75 元，已全 部分派，相宜法律法则和基金合同的干系端正。                      第 14页，共 55页                                     中信建投添鑫宝货币市集基金 2024 年年度陈述   本基金本陈述期未发生诱骗二十个责任日基金份额持有东说念主数目不悦 200 东说念主或者基金金钱净值低 于 5000 万元的情形。                      §5 托管东说念主陈述   当作本基金的托管东说念主，中信银行严格投降了《中华东说念主民共和国证券投资基金法》过甚他联系法 律法则、基金合同和托管公约的端正，对中信建投添鑫宝货币市集基金陈述期的投资运作，进行了 负责、颓靡的司帐核算和必要的投资监督，履行了托管东说念主的义务，不存在职何挫伤基金份额持有东说念主 利益的行径。   本托管东说念主合计，中信建投基金不断有限公司在中信建投添鑫宝货币市集基金的投资运作、基金 金钱净值的策动、基金份额申购赎回价钱的策动、基金用度开支及利润分派等问题上，不存在挫伤 基金份额持有东说念主利益的行径；在陈述期内，严格投降了《中华东说念主民共和国证券投资基金法》等联系 法律法则，在各进犯方面的运作严格按照基金合同的端正进行。   本托管东说念主合计，中信建投基金不断有限公司的信息袒露事务相宜《公开召募证券投资基金信息 袒露不断办法》过甚他干系法律法则的端正，基金不断东说念主所编制和袒露的陈述期内的财务方针、净 值知道、收益分派情况、财务司帐陈述、投资组合陈述等信息确切、准确、完好，未发现存挫伤基 金持有东说念主利益的行径。                       §6 审计陈述 财务报表是否经过审计      是 审计意见类型          轨范无保钟情见 审计陈述编号          安永华明（2025）审字第 70069507_A06 号 审计陈述标题              审计陈述                       第 15页，共 55页                                    中信建投添鑫宝货币市集基金 2024 年年度陈述 审计陈述收件东说念主          中信建投添鑫宝货币市集基金全体基金份额持有东说念主                      咱们审计了中信建投添鑫宝货币市集基金的财务报表，包                  括 2024 年 12 月 31 日的金钱欠债表，2024 年度的利润表、净资                  产变动表以及干系财务报表附注。 审计意见                 咱们合计，后附的中信建投添鑫宝货币市集基金的财务报                  表在扫数关键方面按照企业司帐准则的端正编制，公允反应了                  中信建投添鑫宝货币市集基金 2024 年 12 月 31 日的财务情状以                  及 2024 年度的规划后果和净值变动情况。                    咱们按照中国注册司帐师审计准则的端正施行了审计工                  作。审计陈述的“注册司帐师对财务报表审计的连累”部分进                  一步领路了咱们在这些准则下的连累。按照中国注册司帐师职 形成审计意见的基础                  业说念德守则，咱们颓靡于中信建投添鑫宝货币市集基金，并履                  行了工作说念德方面的其他连累。咱们敬佩，咱们获取的审计证                  据是充分、顺应的，为发表审计意见提供了基础。 强调事项             无 其他事项             无                    中信建投添鑫宝货币市集基金不断层对其他信息负责。其                  他信息包括年度陈述中涵盖的信息，但不包括财务报表和咱们                  的审计陈述。                    咱们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，咱们也                  分歧其他信息发表任何体式的鉴证论断。 其他信息               结合咱们对财务报表的审计，咱们的连累是阅读其他信息，                  在此过程中，磋商其他信息是否与财务报表或咱们在审计过程                  中了解到的情况存在关键不一致或者似乎存在关键错报。                    基于咱们已施行的责任，如果咱们详情其他信息存在关键                  错报，咱们应当陈述该事实。在这方面，咱们无任何事项需要                  陈述。                     不断层负责按照企业司帐准则的端正编制财务报表，使其                  竣事公允反应，并遐想、施行和转变必要的里面适度，以使财                  务报表不存在由于作弊或造作导致的关键错报。                     在编制财务报表时，不断层负责评估中信建投添鑫宝货币 不断层和治理层对财务报表的责                  市集基金的持续规划才调，袒露与持续规划干系的事项（如适 任                  用），并诳骗持续规划假定，除非贪图进行计帐、闭幕运营或别                  无其他推行的聘请。                     治理层负责监督中信建投添鑫宝货币市集基金的财务陈述                  过程。                    咱们的标的是对财务报表合座是否不存在由于作弊或造作                  导致的关键错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报                  告。合理保证是高水平的保证，但并不可保证按照审计准则执 注册司帐师对财务报表审计的责   行的审计在某一关键错报存在时总能发现。错报可能由于作弊 任                或造作导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务                  报表使用者依据财务报表作出的经济有规划，则通常合计错报是                  关键的。                    在按照审计准则施行审计责任的过程中，咱们诳骗工作判                      第 16页，共 55页                                             中信建投添鑫宝货币市集基金 2024 年年度陈述                          断，并保持工作怀疑。同期，咱们也施行以下责任：                             （1）识别和评估由于作弊或造作导致的财务报表关键错报                          风险，遐想和实施审计轨范以叮属这些风险，并获取充分、适                          当的审计把柄，当作发表审计意见的基础。由于作弊可能触及                          勾通、伪造、特意遗漏、伪善领路或凌驾于里面适度之上，未                          能发现由于作弊导致的关键错报的风险高于未能发现由于造作                          导致的关键错报的风险。                             （2）了解与审计干系的里面适度，以遐想适合的审计轨范，                          但成见并非对里面适度的灵验性发表意见。                             （3）评价不断层选用司帐政策的适合性和作出司帐意想及                          干系袒露的合感性。                             （4）对不断层使用持续规划假定的适合性得出论断。同期，                          根据获取的审计把柄，就可能导致对中信建投添鑫宝货币市集                          基金持续规划才调产生关键疑虑的事项或情况是否存在关键不                          详情味得出论断。如果咱们得出论断合计存在关键不祥情味，                          审计准则要求咱们在审计陈述中提请报表使用者详确财务报表                          中的干系袒露；如果袒露不充分，咱们应当发表非无保钟情见。                          咱们的论断基于死心审计陈述日可赢得的信息。但是，异日的                          事项或情况可能导致中信建投添鑫宝货币市集基金不可持续经                          营。                             （5）评价财务报表的总体列报（包括袒露）、结构和内容，                          并评价财务报表是否公允反应干系交易和事项。                             咱们与治理层就贪图的审计范围、期间安排和关键审计发                          现等事项进行换取，包括换取咱们在审计中识别出的值得暖和                          的里面适度弱势。 司帐师事务所的称呼                安永华明司帐师事务所（特殊闲居合伙） 注册司帐师的姓名                 王珊珊                        朱燕 司帐师事务所的地址                北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室 审计陈述日历                   2025-03-28                            §7 年度财务报表 司帐主体：中信建投添鑫宝货币市集基金 陈述截止日：2024 年 12 月 31 日                                                                 单元：东说念主民币元                                       本期末 2024 年 12 月 31    上年度末 2023 年 12 月         资 产              附注号                                              日                  31 日 资 产： 货币资金                     7.4.7.1           615，275，435.87        83，464，679.50 结算备付金                                       70，943，834.82        11，093，893.33                              第 17页，共 55页                                          中信建投添鑫宝货币市集基金 2024 年年度陈述 存出保证金                                       6，815.72                     - 交易性金融金钱                 7.4.7.2      7，884，518，617.68      6，153，221，468.99 其中：股票投资                                             -                    -     基金投资                                            -                    -     债券投资                             7，884，518，617.68      6，153，221，468.99     金钱维持证券投资                                        -                    -     贵金属投资                                           -                    -     其他投资                                            -                    - 生息金融金钱                  7.4.7.3                     -                    - 买入返售金融金钱                7.4.7.4      2，500，056，849.32       488，113，205.53 应收计帐款                                      274，246.61                    - 应收股利                                                -                    - 应收申购款                                      362，057.26           265，830.06 递延所得税金钱                                             -                    - 其他金钱                                                -                    - 金钱所有                                11，071，437，857.28      6，736，159，077.41                                   本期末 2024 年 12 月 31    上年度末 2023 年 12 月        欠债和净金钱            附注号                                          日                  31 日 负 债： 短期借款                                                -                    - 交易性金融欠债                                             -                    - 生息金融欠债                  7.4.7.3                     -                    - 卖出回购金融金钱款                              320，024，006.58                    - 应付计帐款                                               -                    - 应付赎回款                                               -                    - 应付不断东说念主报答                                  3，220，076.18         2，308，559.84 应付托管费                                      487，890.34           349，781.75 应付销售服务费                                  2，436，874.77         1，747，384.79 应付投资照顾人费                                             -                    - 应交税费                                       156，522.11           156，522.11 应付利润                                       377，245.83           966，094.06 递延所得税欠债                                             -                    - 其他欠债                    7.4.7.5            392，111.86           406，974.45 欠债所有                                   327，094，727.67         5，935，317.00 净金钱： 实收基金                    7.4.7.6     10，744，343，129.61      6，730，223，760.41 未分派利润                   7.4.7.7                     -                    - 净金钱所有                               10，744，343，129.61      6，730，223，760.41 欠债和净金钱所有                            11，071，437，857.28      6，736，159，077.41 注：陈述截止日 2024 年 12 月 31 日，基金份额净值 1.0000 元，基金份额总额 10，744，343，129.61 份，其中中信建投添鑫宝 A 类基金份额 10，683，120，356.32 份；中信建投添鑫宝 C 类基金份额                            第 18页，共 55页                                              中信建投添鑫宝货币市集基金 2024 年年度陈述 司帐主体：中信建投添鑫宝货币市集基金 本陈述期：2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日                                                                    单元：东说念主民币元                                           本期 2024 年 01 月 01    上年度可比期间 2023            项 目                 附注号        日至 2024 年 12 月 31    年 01 月 01 日至 2023                                                  日                年 12 月 31 日 一、营业总收入                                       208，043，680.85       235，981，886.32 其中：入款利息收入                      7.4.7.8         18，829，769.71        20，594，052.70      债券利息收入                                                -                    -      金钱维持证券利息收入                                            -                    -      买入返售金融金钱收入                                61，441，653.87        65，569，025.47      其他利息收入                                                -                    - 其中：股票投资收益                      7.4.7.9                     -                    -      基金投资收益                                                -                    -      债券投资收益                   7.4.7.10        127，772，257.27       149，818，808.15      金钱维持证券投资收益                                            -                    -      贵金属投资收益                                               -                    -      生息用具收益                   7.4.7.11                     -                    -      股利收益                     7.4.7.12                     -                    -      其他投资收益                                                -                    - 号填列） 减：二、营业总支拨                                      62，123，062.10        66，551，874.90 其中：卖出回购金融金钱支拨                                   1，955，319.86         1，742，532.17 三、利润总额（示寂总额以“-”号                              145，920，618.75       169，430，011.42 填列） 减：所得税用度                                                    -                    - 四、净利润（净示寂以“-”号填列）                             145，920，618.75       169，430，011.42                               第 19页，共 55页                                                中信建投添鑫宝货币市集基金 2024 年年度陈述 五、其他轮廓收益的税后净额                                                -                    - 六、轮廓收益总额                                        145，920，618.75       169，430，011.42 司帐主体：中信建投添鑫宝货币市集基金 本陈述期：2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日                                                                      单元：东说念主民币元                                  本期 2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日          项 目                               实收基金               未分派利润               净金钱所有 一、上期期末净金钱                  6，730，223，760.41                  -     6，730，223，760.41 二、本期期初净金钱                  6，730，223，760.41                  -     6，730，223，760.41 三、本期增减变动额（减少以              4，014，119，369.20                  -     4，014，119，369.20 “-”号填列） （一）、轮廓收益总额                                -     145，920，618.75       145，920，618.75 （二）、本期基金份额交易产生             4，014，119，369.20                  -     4，014，119，369.20 的净金钱变动数（净金钱减少以 “-”号填列） 其中：1.基金申购款                190，567，133，776.32                 -   190，567，133，776.32 （三）、本期向基金份额持有东说念主                            -    -145，920，618.75      -145，920，618.75 分派利润产生的净金钱变动（净 金钱减少以“-”号填列） 四、本期期末净金钱                 10，744，343，129.61                  -    10，744，343，129.61                             上年度可比期间 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日          项 目                               实收基金               未分派利润               净金钱所有 一、上期期末净金钱                  9，008，693，335.38                  -     9，008，693，335.38 二、本期期初净金钱                  9，008，693，335.38                  -     9，008，693，335.38 三、本期增减变动额（减少以             -2，278，469，574.97                  -    -2，278，469，574.97 “-”号填列） （一）、轮廓收益总额                                -     169，430，011.42       169，430，011.42 （二）、本期基金份额交易产生            -2，278，469，574.97                  -    -2，278，469，574.97 的净金钱变动数（净金钱减少以 “-”号填列） 其中：1.基金申购款                190，275，858，339.57                 -   190，275，858，339.57 （三）、本期向基金份额持有东说念主                            -    -169，430，011.42      -169，430，011.42 分派利润产生的净金钱变动（净 金钱减少以“-”号填列） 四、本期期末净金钱                  6，730，223，760.41                  -     6，730，223，760.41 报表附注为财务报表的构成部分。 本陈述 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责东说念主签署:           黄凌                       张欣宇                             谭保民                                第 20页，共 55页                                         中信建投添鑫宝货币市集基金 2024 年年度陈述    —————————             —————————              —————————    基金不断东说念主负责东说念主              主管司帐责任负责东说念主               司帐机构负责东说念主   中信建投添鑫宝货币市集基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督不断委员会(以下简称 “中国证监会”)证监许可〔2015〕第 2802 号《对于准予中信建投添鑫宝货币市集基金注册的批复》 核准，由中信建投基金不断有限公司依照《中华东说念主民共和国证券投资基金法》和《中信建投添鑫宝 货币市集基金基金合同》负责公开召募。本基金为契约型绽开式，存续期限不定，业经安永华明会 计师事务所(特殊闲居合伙)安永华明(2015)验字第 60952150_A13 号验资陈述给以考证。经向中国证 监会备案，《中信建投添鑫宝货币市集基金基金合同》于 2015 年 12 月 16 日谨慎收效，基金合同生 效日的基金份额总额为 200，231，326.13 份基金份额。本基金的基金不断东说念主为中信建投基金不断有限 公司，基金托管东说念主为中信银行股份有限公司。根据《中信建投基金不断有限公司对于中信建投添鑫 宝货币市集基金增多 C 类基金份额、修改收益支付姿首并修改基金合同和托管公约的公告》和《中 信建投基金不断有限公司对于中信建投添鑫宝货币市集基金增多 D 类基金份额并修改基金合同和托 管公约的公告》，本基金自 2023 年 3 月 24 日起增多 C 类基金份额，自 2024 年 1 月 24 日起增多 D 类 基金份额。增多基金份额类别后，本基金分设 A 类、C 类、D 类三类基金份额，三类基金份额单独设 置基金代码，分别公布每万份基金净收益和 7 日年化收益率。本基金 A 类基金份额的销售服务费率 为 0.25%，C 类基金份额的销售服务费率为 0.20%，D 类基金份额的销售服务费率为 0.01%。本基金 千般基金份额不参与升左迁。   根据《中华东说念主民共和国证券投资基金法》和《中信建投添鑫宝货币市集基金基金合同》的联系 端正，本基金主要投资于固定收益类金融用具，包括：现款，期限在一年以内(含一年)的银行入款、 债券回购、中央银行单据、同行存单，剩余期限在 397 天以内(含 397 天)的债券、金钱维持证券、 非金融企业债务融资用具，以及法律法则或中国证监会、中国东说念主民银行招供的其他具有邃密流动性 的货币市集用具。本基金的事迹比拟基准为：七天见告入款税后利率。   本财务报表系按照财政部颁布的《企业司帐准则——基本准则》以过甚后颁布及转变的具体会 计准则、解说以及《金钱不断产物干系司帐处理端正》和其他干系端正（统称“企业司帐准则”） 编制，同期，在信息袒露和估值方面，也参考了中国证监会颁布的《中国证券监督不断委员会对于 证券投资基金估值业务的率领意见》、《公开召募证券投资基金信息袒露不断办法》、《证券投资基金 信息袒露内容与形式准则第 2 号》、《证券投资基金信息袒露编报国法第 3 号》、                 《证券投资基金信息袒露编报国法第 5 号特别端正>》      、《证券投资基金信息袒露 XBRL 模板第 3 号》以及中国证监会和 中国证券投资基金业协会颁布的其他干系端正。   本财务报表以本基金持续规划为基础列报。                           第 21页，共 55页                                      中信建投添鑫宝货币市集基金 2024 年年度陈述   本财务报表相宜企业司帐准则的要求，确切、完好地反应了本基金于 2024 年 12 月 31 日的财务 情状以及 2024 年度的规划后果和净值变动情况等联系信息。   本基金司帐年度采取公积年度，即自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。   本基金记账本位币和编制本财务报表所采取的货币均为东说念主民币。除有特别说明外，均以东说念主民币 元为单元暗示。   金融用具是指形成本基金的金融金钱（或欠债）                       ，并形成其他单元的金融欠债（或金钱）或权益 用具的合同。   （1）金融金钱分类   本基金的金融金钱于运行阐述时根据不断金融金钱的业务模式和金融金钱的合同现款流量特征 分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融金钱、以摊余成本计量的金融金钱；   （2）金融欠债分类   除由于金融金钱滚动不相宜闭幕阐述条件或不绝涉入被滚动金融金钱所形成的金融欠债之外， 本基金的金融欠债于运行阐述时期类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融欠债、以摊 余成本计量的金融欠债。   本基金于成为金融用具合同的一方时阐述一项金融金钱或金融欠债。   诀别为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融金钱和金融欠债，在运行阐述时以公允价 值计量；   诀别为以摊余成本计量的金融金钱和金融欠债，按照取得时的公允价值当作运行阐述金额，相 关交易用度计入其运行阐述金额；   对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融金钱，采取公允价值进行后续计量，其公允 价值变动形成的利得或损左计入当期损益；   对于以摊余成本计量的金融金钱，采取本色利率法阐述利息收入，其闭幕阐述、修改或减值产 生的利得或损失，均计入当期损益；   本基金以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融金钱进行减值处理并阐述损失准备。 对于不含关键融资要素的应收款项，本基金诳骗简化计量方法，按摄影称于扫数这个词存续期内的预期信 用损失金额计量损失准备。除上述采取简化计量方法之外的金融金钱，本基金在每个估值日评估其 信用风险自运行阐述后是否也曾显贵增多，如果信用风险自运行阐述后未显贵增多，处于第一阶段，                        第 22页，共 55页                                    中信建投添鑫宝货币市集基金 2024 年年度陈述 本基金按摄影称于异日 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和本色利率计 算利息收入；如果信用风险自运行阐述后已显贵增多但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本基 金按摄影称于扫数这个词存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和本色利率策动利 息收入；如果运行阐述后发生信用减值的，处于第三阶段，本基金按摄影称于扫数这个词存续期内预期信 用损失的金额计量损失准备，并按照摊余成本和本色利率策动利息收入；   本基金在每个估值日评估干系金融用具的信用风险自运行阐述后是否已显贵增多。本基金以单 项金融用具或者具有相似信用风险特征的金融用具组合为基础，通过比拟金融用具在估值日发生违 约的风险与在运行阐述日发生失言的风险，以详情金融用具计算存续期内发生失言风险的变化情况；   本基金计量金融用具预期信用损失的方法反应的因素包括：通过评价一系列可能的完结而详情 的无偏概率加权平均金额、货币期间价值，以及在估值日毋庸付出不必要的额外成本或勉力即可获 得的联系往日事项、刻下情状以及异日经济情状预测的合理且有依据的信息；   当对金融金钱预期异日现款流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融金钱成为已发 生信用减值的金融金钱；   当本基金不再合理预期大概一说念或部分收回金融金钱合同现款流量时，本基金平直减记该金融 金钱的账面余额；   当收取该金融金钱现款流量的合同职权闭幕，或该收取金融金钱现款流量的职权已滚动，且符 合金融金钱滚动的闭幕阐述条件的，金融金钱将闭幕阐述；   本基金已将金融金钱扫数权上险些扫数的风险和报答滚动给转入方的，闭幕阐述该金融金钱； 保留了金融金钱扫数权上险些扫数的风险和报答的，不闭幕阐述该金融金钱；本基金既莫得滚动也 莫得保留金融金钱扫数权上险些扫数的风险和报答的，分别下列情况处理：捣毁了对该金融金钱控 制的，闭幕阐述该金融金钱并阐述产生的金钱和欠债；未捣毁对该金融金钱适度的，按照其不绝涉 入所滚动金融金钱的进度阐述联系金融金钱，并相应阐述联系欠债。   对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融欠债，按照公允价值进行后续计量，扫数公 允价值变动均计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融欠债，采取本色利率法，按照摊余成本进 行后续计量。如果金融欠债的连累已履行、肃清或届满，则对金融欠债进行闭幕阐述。   公允价值，是指市集参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项金钱所能收到或者滚动一项 欠债所需支付的价钱。以公允价值计量或袒露的金钱和欠债，根据对公允价值计量合座而言具有重 要意旨的最低档次输入值，详情所属的公允价值档次：第一档次输入值，在计量日大概取得的相似 金钱或欠债在活跃市集上未经调养的报价；第二档次输入值，除第一档次输入值外干系金钱或欠债 平直或蜿蜒可不雅察的输入值；第三档次输入值，干系金钱或欠债的不可不雅察输入值。   本基金采取影子订价和偏离度适度详情金融金钱的公允价值，即按本色利率法策动金融金钱的 账面价值，同期为了幸免按本色利率法策动的基金金钱净值与按其他可参考公允价值方针策动的基 金金钱净值发生关键偏离，从而对基金份额持有东说念主的利益产生稀释和不公道的完结，基金不断东说念主于 每一估值日，采取其他可参考公允价值方针，对基金持有的估值对象进行再行评估，即“影子订价”。 当按本色利率法策动详情的基金金钱净值与影子订价详情的基金金钱净值产生关键偏离，基金不断                      第 23页，共 55页                                       中信建投添鑫宝货币市集基金 2024 年年度陈述 东说念主应根据干系法律法则采取相应法子，使基金金钱净值更能公允地反应基金金钱价值。   如有可信把柄标明按上述方法进行估值不可客不雅反应其公允价值的，基金不断东说念主可根据具体情 况与基金托管东说念主约定后，按最能反应公允价值的方法估值；   如有新增事项，按国度最新端正估值。   当本基金具有抵销已阐述金融金钱和金融欠债的法定职权，且该种法定职权目下是可施行的， 同期本基金贪图以净额结算或同期变现该金融金钱和璧还该金融欠债时，金融金钱和金融欠债以相 互抵销后的金额在金钱欠债表内列示。除此之外，金融金钱和金融欠债在金钱欠债表内分别列示， 不予相互抵销。   实收基金为对外刊行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别 于基金申购阐述日及基金赎回阐述日阐述。上述申购和赎回分别包括基金报复所引起的转入基金的 实收基金增多和转出基金的实收基金减少。   （1）入款利息收入按入款的本金与适用的本色利率逐日计提的金额入账。若提前支取按时入款， 按公约端正的利率及持有期再行策动入款利息收入，并根据提前支取所本色收到的利息收入与账面 已阐述的利息收入的差额阐述利息损失，列入利息收入减项，入款利息收入以净额列示。另外，根 据中国证监会令第 120 号《货币市集基金监督不断办法》的端正，如果出现因提前支取而导致的利 息损失的情形，基金不断东说念主应当使用风险准备金给以弥补，风险准备金不及的，应当使用固有资金 给以弥补；   （2）债券投资和金钱维持证券投资按本色利率法策动的利息扣除在适用情况下的干系税费后的 净额计入投资收益，在债券投资和金钱维持证券投资的本色持有期内逐日计提；处治债券投资和资 产维持证券投资的投资收益于成交日阐述，并按成交金额与其账面价值的差额入账；   （3）买入返售金融金钱收入，按本色利率法阐述利息收入，在回购期内逐日计提；   （4）其他收入在经济利益很可能流入从而导致本基金金钱增多或者欠债减少、且经济利益的流 入额大概可靠计量时给以阐述。   本基金的不断东说念主报答和托管费等用度按照权责发生制原则，在本基金禁受干系服务的期间计入 当期损益。   以摊余成本计量的金融欠债在持有期间阐述的利息支拨按本色利率法策动，本色利率法与直线 法互异较小的则按直线法策动。                         第 24页，共 55页                                     中信建投添鑫宝货币市集基金 2024 年年度陈述    本基金吞并类别的每一基金份额享有同均分派权。当日申购的基金份额自下一个责任日起，享 有基金的收益分派权益；当日赎回的基金份额自下一个责任日起，不享有基金的收益分派权益。本 基金以份额面值 1.00 元固定份额净值交易姿首，逐日策动当日收益并一说念分派结转至应付收益科目， 逐日以红利再投资姿首荟萃支付累计收益。    规诀别部是指本基金内同期满阁下列条件的构成部分：    （1）该构成部分大概在日常行径中产生收入、发生用度；    （2）大概按时评价该构成部分的规划后果，以决定向其配置资源、评价其事迹；    （3）大概取得该构成部分的财务情状、规划后果和现款流量等联系司帐信息。    如果两个或多个规诀别部具有相似的经济特征，何况满足一定条件的，则合并为一个规诀别部。    本基金目下以一个规诀别部运作，不需要进行分部陈述的袒露。    本基金本陈述期无其他进犯的司帐政策和司帐意想。    本基金本陈述期未发生司帐政策变更。    本基金本陈述期无司帐意想变更。    本基金本陈述期无关键司帐舛错的内容和更正金额。    （1）升值税    根据财政部、国度税务总局财税〔2016〕36 号《对于全面推开营业税改征升值税试点的见告》 的端正，对质券投资基金（闭塞式证券投资基金，绽开式证券投资基金）不断东说念主诳骗基金买卖股票、 债券的转让收入免征升值税；国债、所在政府债利息收入以及金融同行走动利息收入免征升值税； 入款利息收入不征收升值税；    根据财政部、国度税务总局财税〔2016〕46 号《对于进一步明确全面推开营改增试点金融业有 关政策的见告》的端正，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得 的利息收入属于金融同行走动利息收入；    根据财政部、国度税务总局财税〔2016〕70 号《对于金融机构同行走动等升值税政策的补充通 知》的端正，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同行入款、同行存单以及持有金融债                       第 25页，共 55页                                      中信建投添鑫宝货币市集基金 2024 年年度陈述 券取得的利息收入属于金融同行走动利息收入；   根据财政部、国度税务总局财税〔2016〕140 号《对于明确金融、房地产拓荒、讲授辅助服务 等升值税政策的见告》的端正，资管产物运营过程中发生的升值税应税行径，以资管产物不断东说念主为 升值税征税东说念主；   根据财政部、国度税务总局财税〔2017〕56 号《对于资管产物升值税联系问题的见告》的端正， 自 2018 年 1 月 1 日起，资管产物不断东说念主运营资管产物过程中发生的升值税应税行径（以下简称“资 管产物运营业务”），暂适用浅薄计税方法，按照 3%的征收率交纳升值税，资管产物不断东说念主未分别 核算资管产物运营业务和其他业务的销售额和升值税应征税额的除外。资管产物不断东说念主可聘请分别 或汇总核算资管产物运营业务销售额和升值税应征税额。对资管产物在 2018 年 1 月 1 日前运营过程 中发生的升值税应税行径，未交纳升值税的，不再交纳；已交纳升值税的，已征税额从资管产物管 理东说念主以后月份的升值税应征税额中抵减；   根据财政部、国度税务总局财税〔2017〕90 号《对于租入固定金钱进项税额抵扣等升值税政策 的见告》的端正，自 2018 年 1 月 1 日起，资管产物不断东说念主运营资管产物提供的贷款服务、发生的部 分金融商品转让业务，按照以下端正详情销售额：提供贷款服务，以 2018 年 1 月 1 日起产生的利息 及利息性质的收入为销售额；转让 2017 年 12 月 31 日前取得的股票（不包括限售股）、债券、基金、 非货色期货，不错聘请按照本色买入价策动销售额，或者以 2017 年临了一个交易日的股票收盘价 （2017 年临了一个交易日处于停牌期间的股票，为停牌前临了一个交易日收盘价）、债券估值（中 债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值）、基金份额净值、非货色期货结算价 格当作买入价策动销售额；   升值税附加税包括城市转变确立税、讲授费附加和所在讲授附加，以本色交纳的升值税税额为 计税依据，分别按端正的比例交纳。   （2）企业所得税   根据财政部、国度税务总局财税〔2004〕78 号《对于证券投资基金税收政策的见告》的端正， 自 2004 年 1 月 1 日起，对质券投资基金（闭塞式证券投资基金，绽开式证券投资基金）不断东说念主诳骗 基金买卖股票、债券的差价收入，不绝免征企业所得税；   根据财政部、国度税务总局财税〔2008〕1 号《对于企业所得税些许优惠政策的见告》的端正， 对质券投资基金从证券市集中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收 入，债券的利息收入过甚他收入，暂不征收企业所得税。   （3）个东说念主所得税   根据财政部、国度税务总局财税〔2008〕132 号《财政部、国度税务总局对于储蓄入款利息所 得联系个东说念主所得税政策的见告》的端正，自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄入款利息所得暂免征收个 东说念主所得税。                                                      单元：东说念主民币元         神志          本期末 2024 年 12 月 31 日   上年度末 2023 年 12 月 31 日                        第 26页，共 55页                                                中信建投添鑫宝货币市集基金 2024 年年度陈述 活期入款                                  505，227，280.35                      3，420，812.81 就是：本金                                 504，994，798.16                      3，403，983.49     加：应计利息                                232，482.19                         16，829.32     减：坏账准备                                            -                              - 按时入款                                  110，048，155.52                     80，043，866.69 就是：本金                                 110，000，000.00                     80，000，000.00     加：应计利息                                 48，155.52                         43，866.69     减：坏账准备                                            -                              - 其中：入款期限 1 个月以内                                        -                              -     入款期限 1-3 个月                                       -                              -     入款期限 3 个月以上                       110，048，155.52                     80，043，866.69 其他入款                                                  -                              - 就是：本金                                                 -                              -     加：应计利息                                            -                              -     减：坏账准备                                            -                              -            所有                         615，275，435.87                     83，464，679.50 注：按时入款的入款期限指按时入款的票面存期。                                                                          单元：东说念主民币元                                       本期末 2024 年 12 月 31 日       神志        按本色利率策动的                                       影子订价                  偏离金额         偏离度(%)                   账面价值         交易所市      101，347，038.59     101，462，855.34         115，816.75         0.0011           场  债券     银行间市    7，783，171，579.09   7，789，954，169.84       6，782，590.75         0.0631           场            所有   7，884，518，617.68   7，891，417，025.18       6，898，407.50         0.0642   金钱维持证券                       -                  -                  -               -       所有        7，884，518，617.68   7，891，417，025.18       6，898，407.50         0.0642                                      上年度末 2023 年 12 月 31 日       神志        按本色利率策动的                                       影子订价                  偏离金额         偏离度(%)                   账面价值         交易所市                   -                  -                  -               -           场  债券     银行间市    6，153，221，468.99   6，154，836，180.68       1，614，711.69         0.0240           场            所有   6，153，221，468.99   6，154，836，180.68       1，614，711.69         0.0240   金钱维持证券                       -                  -                  -               -       所有        6，153，221，468.99   6，154，836，180.68       1，614，711.69         0.0240 注：1、偏离金额＝影子订价－摊余成本；                                第 27页，共 55页                                         中信建投添鑫宝货币市集基金 2024 年年度陈述      无余额。                                                           单元：东说念主民币元                                   本期末 2024 年 12 月 31 日         神志                             账面余额                  其中：买断式逆回购 交易所市集                        2，500，056，849.32                           - 银行间市集                                       -                           - 所有                           2，500，056，849.32                           -                                  上年度末 2023 年 12 月 31 日         神志                             账面余额                  其中：买断式逆回购 交易所市集                                       -                           - 银行间市集                          488，113，205.53                           - 所有                             488，113，205.53                           -      无余额。                                                           单元：东说念主民币元         神志          本期末 2024 年 12 月 31 日        上年度末 2023 年 12 月 31 日 应付券商交易单元保证金                                 -                           - 应付赎回费                                       -                           - 应付证券出借失言金                                   -                           - 应付交易用度                             183，111.86                 177，974.45 其中：交易所市集                                    -                           -      银行间市集                         183，111.86                 177，974.45 应付利息                                        -                           - 预提用度                               209，000.00                 229，000.00         所有                         392，111.86                 406，974.45 中信建投添鑫宝 A                                                        金额单元：东说念主民币元                            本期 2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日         神志                           基金份额（份）                      账面金额                           第 28页，共 55页                                           中信建投添鑫宝货币市集基金 2024 年年度陈述 上年度末                           6，696，045，742.39           6，696，045，742.39 本期申购                         186，449，572，948.52         186，449，572，948.52 本期赎回（以“-”号填列）               -182，462，498，334.59        -182，462，498，334.59 本期末                           10，683，120，356.32          10，683，120，356.32 中信建投添鑫宝 C                                                         金额单元：东说念主民币元                             本期 2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日         神志                           基金份额（份）                       账面金额 上年度末                              34，178，018.02              34，178，018.02 本期申购                             341，661，005.75             341，661，005.75 本期赎回（以“-”号填列）                   -315，124，412.00            -315，124，412.00 本期末                               60，714，611.77              60，714，611.77 中信建投添鑫宝 D                                                         金额单元：东说念主民币元                             本期 2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日         神志                           基金份额（份）                       账面金额 上年度末                                           -                         - 本期申购                           3，775，899，822.05           3，775，899，822.05 本期赎回（以“-”号填列）                 -3，775，391，660.53          -3，775，391，660.53 本期末                                   508，161.52                508，161.52 注：1、申购含红利再投。 币市集基金增多 D 类基金份额并修改基金合同及托管公约的公告》                               《中信建投添鑫宝货币市集基金基 金合同》，自 2024 年 1 月 24 日起，本基金增多 D 类基金份额。 中信建投添鑫宝 A                                                             单元：东说念主民币元                                       未竣事   神志            已竣事部分                              未分派利润所有                                        部分 上年度末                             -        -                              - 本期期初                             -        -                              - 本期利润                139，834，454.93        -                 139，834，454.93 本期基金份 额交易产生                            -        -                              - 的变动数 其中：基金                                  -        -                              - 申购款    基金                                  -        -                              - 赎回款 本期已分派               -139，834，454.93       -                -139，834，454.93                           第 29页，共 55页                                             中信建投添鑫宝货币市集基金 2024 年年度陈述 利润 本期末                              -          -                                   - 中信建投添鑫宝 C                                                                    单元：东说念主民币元                                         未竣事      神志          已竣事部分                                      未分派利润所有                                          部分 上年度末                             -                  -                           - 本期期初                             -                  -                           - 本期利润                     572，884.35                 -                 572，884.35 本期基金份额 交易产生的变                           -                  -                           - 动数 其中：基金申                                  -                  -                           - 购款      基金赎                                  -                  -                           - 回款 本期已分派利                       -572，884.35                   -                 -572，884.35 润 本期末                              -                  -                           - 中信建投添鑫宝 D                                                                    单元：东说念主民币元                                        未竣事   神志             已竣事部分                                     未分派利润所有                                         部分 上年度末                             -              -                               - 本期期初                             -              -                               - 本期利润                 5，513，279.47               -                    5，513，279.47 本期基金份 额交易产生                            -              -                               - 的变动数 其中：基金申                                  -              -                               - 购款    基金                                  -              -                               - 赎回款 本期已分派                     -5，513，279.47               -                   -5，513，279.47 利润 本期末                              -              -                               -                                                                    单元：东说念主民币元                    本期 2024 年 01 月 01 日至 2024            上年度可比期间 2023 年 01 月           神志                          年 12 月 31 日                     01 日至 2023 年 12 月 31 日 活期入款利息收入                              2，975，884.69                  14，876，327.89                           第 30页，共 55页                                        中信建投添鑫宝货币市集基金 2024 年年度陈述 按时入款利息收入                        15，487，397.16                3，348，588.91 其他入款利息收入                                    -                   10，400.02 结算备付金利息收入                         362，715.17                 2，358，731.69 其他                                   3，772.69                        4.19           所有                    18，829，769.71               20，594，052.70      无。                                                            单元：东说念主民币元                    本期 2024 年 01 月 01 日至 2024    上年度可比期间 2023 年 01 月           神志                          年 12 月 31 日             01 日至 2023 年 12 月 31 日 债券投资收益——利息收入                   122，155，284.49              149，495，274.34 债券投资收益——买卖债券（债 转股及债券到期兑付）差价收入 债券投资收益——赎回差价收                                             -                           - 入 债券投资收益——申购差价收                                             -                           - 入 所有                             127，772，257.27              149，818，808.15                                                            单元：东说念主民币元                    本期 2024 年 01 月 01 日至 2024    上年度可比期间 2023 年 01 月           神志                          年 12 月 31 日             01 日至 2023 年 12 月 31 日 卖出债券（债转股及债券到期兑 付）成交总额 减：卖出债券（债转股及债券到 期兑付）成本总额 减：应计利息总额                        63，810，037.02                8，558，482.47 减：交易用度                                 799.89                           - 买卖债券差价收入                         5，616，972.78                 323，533.81      无。      无。                          第 31页，共 55页                                            中信建投添鑫宝货币市集基金 2024 年年度陈述      无。      无。      无。                                                               单元：东说念主民币元                        本期 2024 年 01 月 01 日至 2024   上年度可比期间 2023 年 01 月           神志                              年 12 月 31 日            01 日至 2023 年 12 月 31 日 审计用度                                   80，000.00                 100，000.00 信息袒露费                                 120，000.00                 120，000.00 证券出借失言金                                        -                          - 汇划手续费                                  79，799.85                  96，900.54 账户转变费                                  37，200.00                  36，880.00 所有                                    316，999.85                 353，780.54      死心金钱欠债表日，本基金并毋庸作袒露的或有事项。      死心财务报表批准日，本基金无关键金钱欠债表日后事项。                关联方称呼                               与本基金的关系 中信建投基金不断有限公司                        基金不断东说念主、注册登记机构、基金销售机构 中信建投证券股份有限公司                        基金不断东说念主的鞭策、基金销售机构 中信银行股份有限公司                          基金托管东说念主、基金销售机构 中信建投利信老本不断（北京）有限公司                  基金不断东说念主的子公司 中信建投期货有限公司                          与基金不断东说念主吞并控股鞭策、基金销售机构 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般买卖条件签订。                              第 32页，共 55页                                                   中信建投添鑫宝货币市集基金 2024 年年度陈述    无。    无。                                                                   金额单元：东说念主民币元                                   本期                                                          上年度可比期间 2023 年 01 月 01                                                            日至 2023 年 12 月 31 日    关联方称呼                           日                      成交金额          占当期债券成交总额             成交金额     占当期债券成交总额                                       的比例                            的比例 中信建投证券股份有         171，404，557.83              94.46%          -                    - 限公司                                                                   金额单元：东说念主民币元                                                              上年度可比期间               本期 2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12                          月 31 日  关联方称呼                                                             日                    成交金额            占当期债券回购               成交金额          占当期债券回购                                    成交总额的比例                             成交总额的比例 中信建投证券股       87，197，490，000.00         100.00%   277，823，664，000.00         100.00% 份有限公司    无。                                                                        单元：东说念主民币元                           本期 2024 年 01 月 01 日至 2024       上年度可比期间 2023 年 01 月          神志                                 年 12 月 31 日                01 日至 2023 年 12 月 31 日 当期发生的基金应支付的不断 费 其中：应支付销售机构的客户维 护费    应支付基金不断东说念主的净 不断费                                    第 33页，共 55页                                            中信建投添鑫宝货币市集基金 2024 年年度陈述 注：支付基金不断东说念主中信建投基金不断有限公司的不断东说念主报答按前一日基金金钱净值 0.33%的年费 率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其策动公式为： 日不断东说念主报答＝前一日基金金钱净值×0.33%/当年天数。                                                                   单元：东说念主民币元                      本期 2024 年 01 月 01 日至 2024      上年度可比期间 2023 年 01 月           神志                            年 12 月 31 日               01 日至 2023 年 12 月 31 日 当期发生的基金应支付的托管 费 注：支付基金托管东说念主中信银行股份有限公司的托管费按前一日基金金钱净值 0.05%的年费率计提， 逐日累计至每月月底，按月支付。其策动公式为： 日托管费＝前一日基金金钱净值×0.05%/当年天数。                                                                   单元：东说念主民币元                             本期 2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日 赢得销售服务费的各关联方                       当期发生的基金应支付的销售服务费      称呼            中信建投添鑫           中信建投添鑫          中信建投添鑫            所有                      宝A               宝C              宝D 中信建投基金不断有限公司         378，366.55            0.02       14，550.28     392，916.85 中信建投证券股份有限公司       22，421，130.17              -               -   22，421，130.17 中信银行股份有限公司               320.43       72，698.29       17，149.95       90，168.67 所有                 22，799，817.15      72，698.31       31，700.23   22，904，215.69                        上年度可比期间 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日 赢得销售服务费的各关联方                       当期发生的基金应支付的销售服务费      称呼            中信建投添鑫           中信建投添鑫          中信建投添鑫            所有                      宝A               宝C              宝D 中信建投基金不断有限公司       1，081，239.78            0.02               -    1，081，239.80 中信建投证券股份有限公司       22，841，879.94              -               -   22，841，879.94 中信银行股份有限公司           308，235.18       32，609.74               -     340，844.92 所有                 24，231，354.90      32，609.76               -   24，263，964.66 注：支付基金销售机构的销售服务费按前一日 A 类基金份额、C 类基金份额和 D 类基金份额的基金 金钱净值的约定年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给中信建投基金不断有限公司，再由 中信建投基金不断有限公司策动并支付给各基金销售机构。A 类基金份额和、C 类基金份额和 D 类基 金份额约定的销售服务费年费率分别为 0.25%、0.2%和 0.01%。其策动公式为： 日销售服务费＝前一日 A/C/D 类基金金钱净值×约定年费率/当年天数。      无。                            第 34页，共 55页                                                中信建投添鑫宝货币市集基金 2024 年年度陈述 中信建投添鑫宝 D                                                                         份额单元：份         神志                本期 2024 年 01 月 01 日至 2024        上年度可比期间 2023 年 01 月                                 年 12 月 31 日                 01 日至 2023 年 12 月 31 日 基金合同收效日（2015 年 12 月                                  -                             - 陈述期初持有的基金份额                                          -                             - 陈述期间申购/买入总份额                              508，161.52                               - 陈述期间因拆分变动份额                                          -                             - 减：陈述期间赎回/卖出总份额                                       -                             - 陈述期末持有的基金份额                               508，161.52                               - 陈述期末持有的基金份额占基                                      100%                            - 金总份额比例 注：期间申购/买入总份额含红利再投资份额。   无。                                                                       单元：东说念主民币元                 本期 2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12       上年度可比期间 2023 年 01 月 01 日   关联方称呼                    月 31 日                       至 2023 年 12 月 31 日                   期末余额            当期利息收入                  期末余额       当期利息收入 中信银行股份有限 公司 注：本基金的活期银行入款由基金托管东说念主中信银行股份有限公司督察，按同行利率或约定利率计息。   无。   无。 中信建投添鑫宝 A                                                                       单元：东说念主民币元                                  第 35页，共 55页                                                         中信建投添鑫宝货币市集基金 2024 年年度陈述 已按再投资体式转                平直通过应付赎回          应付利润本          本期利润分派合                                                                                      备注   实收基金                    款转出金额            年变动              计 中信建投添鑫宝 C                                                                                   单元：东说念主民币元 已按再投资体式转实               平直通过应付赎回款           应付利润本           本期利润分                                                                                     备注    收基金                     转出金额              年变动             配所有 中信建投添鑫宝 D                                                                                   单元：东说念主民币元 已按再投资体式转实               平直通过应付赎回款          应付利润本           本期利润分派                                                                                     备注    收基金                     转出金额             年变动              所有      无。      无。      死心本陈述期末 2024 年 12 月 31 日止，本基金从事银行间市集债券正回购交易形成的卖出回购 证券款余额 320，024，006.58 元，是以如下债券当作质押：                                                                           金额单元：东说念主民币元 债券代码             债券称呼        回购到期日           期末估值单价             数目（张）             期末估值总额                  CD093 所有                                                                3，545，000       354，372，320.57      无。      本基金在日旧例划行径中触及的风险主要包括信用风险、流动性风险及市集风险。本基金不断                                     第 36页，共 55页                                      中信建投添鑫宝货币市集基金 2024 年年度陈述 东说念主制定了政策和轨范来识别及分析这些风险，并设定顺应的风险名额及里面适渡过程，通过可靠的 不断及信息系统持续监控上述千般风险。    本基金不断东说念主的风险不断机构由董事会下属的公司风险适度与合规委员会、督察长、公司风险 不断委员会、风险不断部以及各个业务部门构成。公司实行全面、系统的风险不断，风险不断隐敝 公司扫数计谋轨范、业务轨范和操作轨范。同期制定了系统化的风险不断轨范，对风险不断的扫数这个词 过程进行评估和革命。本基金的基金不断东说念主在董事会下建设风险适度与合规委员会，负责制定风险 不断的宏不雅政策，审议通过风险适度的总体法子等；在不断层层面建设风险不断委员会，磋议和制 定公司日旧例划过程中风险防护和适度法子；在业务操作层面，由风险不断部负责和谐并与各部门 团结完成运格调险不断。    本基金的基金不断东说念主对于金融用具的风险不断方法主如果通过定性和定量相结合的分析方法去 评估多样风险发生的可能性过甚发生可能给基金金钱形成的损失。从定性分析的角度开拔，判断风 险损失的严重进度和出现同类风险损失的频度。从定量分析的角度开拔，根据本基金的投资标的， 结合基金金钱所诳骗金融用具特征通过特定的风险量化方针、模子，日常的量化陈述，详情风险损 失的限制和相应置信进度，实时可靠地对多样风险进行监督、查验和评估，并通过相应有规划，将风 险适度在可承受的范围内。    信用风险是指基金在交易过程中因交易敌手未履行合约连累，或者基金所投资证券之刊行东说念主出 现失言、拒却支付到期本息等情况，导致基金金钱损成仇收益变化的风险。    本基金的基金不断东说念主在交易前对交易敌手的资信情状进行了充分的评估。本基金的银行入款存 放在本基金的托管东说念主或其他领有干系禀赋的银行，因而与银行入款干系的信用风险不关键。本基金 在银行间同行市集进行交易前均对交易敌手进行信用评估并对质券交割姿首进行限制以适度相应的 信用风险；在交易所进行的交易主要以中国证券登记结算有限连累公司为交易敌手完成证券交收和 款项计帐，失言可能性很小。    本基金的基金不断东说念主建立了信用风险不断过程，不投资于短期信用评级在 A-1 级以下或历久信 用评级在 AA+级以下的债券，通过对投资品种信用品级评估来适度证券刊行东说念主的信用风险，且通过 散播化投资以散播信用风险。本基金投资于主体信用评级低于 AAA 的机构刊行的金融用具占基金资 产净值的比例所有不得越过 10%，其中单一机构刊行的金融用具占基金金钱净值的比例所有不得超 过 2%。且本基金与由本基金的基金不断东说念主不断的其他货币市集基金投资吞并买卖银行的银行入款及 其刊行的同行存单与债券不得越过该买卖银行最近一个季度末的净金钱的 10%。    无余额。    无余额。                        第 37页，共 55页                                        中信建投添鑫宝货币市集基金 2024 年年度陈述                                                           单元：东说念主民币元          短期信用评级      本期末 2024 年 12 月 31 日       上年度末 2023 年 12 月 31 日 A-1                                         -                           - A-1 以下                                      -                           - 未评级                          7，326，216，949.21           5，558，539，782.16            所有                7，326，216，949.21           5，558，539，782.16                                                           单元：东说念主民币元          历久信用评级      本期末 2024 年 12 月 31 日       上年度末 2023 年 12 月 31 日 AAA                           395，182，906.18                            - AAA 以下                                      -                           - 未评级                            50，797，295.47                            -            所有                 445，980，201.65                            - 注：以上按历久信用评级的债券投资中不包含国债、政策性金融债及央行单据等。       无余额。       无余额。       流动性风险是指基金在履行与金融欠债联系的义务时遭遇资金清寒的风险。本基金的流动性风 险一方面来自于基金份额持有东说念主可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处 的交易市集不活跃而带来的变现辛苦或因投资荟萃而无法在市集出现剧烈波动的情况下以合理的价 格变现。       针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金不断东说念主逐日对本基金的申购赎回情况进行严实 监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现款头寸与之相匹配。本基金的基金不断东说念主在 基金合同中遐想了无数赎回条件，约定在尽头情况下赎回苦求的处理姿首，适度因绽开申购赎回模 式带来的流动性风险，灵验保障基金持有东说念主利益。此外，本基金还可通过卖出回购金融金钱姿首借 入短期资金叮属流动性需求，除发生无数赎回、诱骗 3 个交易日累计赎回 20%以上或者诱骗 5 个交 易日累计赎回 30%以上的情形外，债券正回购的资金余额在每个交易日均不得越过基金金钱净值的       于本期末，除附注 7.4.12.3 中列示的卖出回购金融金钱款余额（如有）将在一个月以内到期且 计息（该利息金额不关键）外，本基金所承担的其他金融欠债的合约约定到期日均为一个月以内且 不计息，可赎回基金份额净值（净金钱）无固定到期日且不计息，因此账面余额约为未折现的合约                         第 38页，共 55页                                        中信建投添鑫宝货币市集基金 2024 年年度陈述 到期现款流量。    本基金的基金不断东说念主在基金运作过程中严格按照《公开召募证券投资基金运作不断办法》、                                           《货 币市集基金监督不断办法》及《公开召募绽开式证券投资基金流动性风险不断端正》等法则的要求 对本基金组联合产的流动性风险进行不断，通过监控基金平均剩余期限、平均剩孑遗续期限、高流 动金钱占比、持仓荟萃度、投资交易的不活跃品种（企业债或短期融资券），并结合份额持有东说念主荟萃 度变化给以竣事。    一般情况下，本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得越过 120 天，平均剩孑遗续 期限在每个交易日均不得越过 240 天，且大概通过出售所持有的银行间同行市集交易债券叮属流动 性需求；当本基金前 10 名份额持有东说念主的持有份额所有越过基金总份额的 20%时，本基金投资组合的 平均剩余期限在每个交易日不得越过 90 天，平均剩孑遗续期不得越过 180 天；投资组合中现款、国 债、中央银行单据、政策性金融债券以及 5 个交易日内到期的其他金融用具占基金金钱净值的比例 所有不得低于 20%；当本基金前 10 名份额持有东说念主的持有份额所有越过基金总份额的 50%时，本基金 投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得越过 60 天，平均剩孑遗续期在每个交易日均不得越过 融用具占基金金钱净值的比例所有不得低于 30%。    同期，本基金的基金不断东说念主通过合理散播逆回购交易的到期日与交易敌手的荟萃度；按照穿透 原则对交易敌手的财务情状、偿付才调及杠杆水对等进行必要的遵法看望与严格的准入不断，以及 对不同的交易敌手实施交易额度不断并进行动态调养等法子严格不断本基金从事逆回购交易的流动 性风险和交易敌手风险。此外，本基金的基金不断东说念主建立了逆回购交易质押品不断轨制：根据质押 品的禀赋详情质押率水平；持续监测质押品的风险情状与价值变动以确保质押品按公允价值策动足 额；并在与私募类证券资管产物及中国证监会认定的其他主体为交易敌手开展逆回购交易时，可接 受质押品的禀赋要求与基金合同约定的投资范围保持一致。    市集风险是指基金所持金融用具的公允价值或异日现款流量因所处市集千般价钱因素的变动而 发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价钱风险。    利率风险是指金融用具的公允价值或现款流量受市集利率变动而发生波动的风险。利率敏锐性 金融用具均濒临由于市集利率上升而导致公允价值着落的风险，其中浮动利率类金融用具还濒临每 个付息期间收尾根据市集利率再行订价时对于异日现款流影响的风险。    本基金主要投资于银行间同行市集及交易所市集交易的固定收益品种，因此存在相应的利率风 险。本基金的基金不断东说念主逐日通过“影子订价”对本基金濒临的市集风险进行监控，按时对本基金 濒临的利率敏锐性缺口进行监控，并通过调养投资组合的久期等方法对上述利率风险进行不断。                                                      单元：东说念主民币元 本期        6 个月        6 个月     1-5     5   不计息         所有                          第 39页，共 55页                                                   中信建投添鑫宝货币市集基金 2024 年年度陈述  末          以内                 -1 年          年   年 年 12                                             上 月 31  日 金钱 货币 资金 结算 备付       70，943，834.82                  -    -    -             -        70，943，834.82  金 存出 保证            6，815.72                  -    -    -             -             6，815.72  金 交易 性金 融资  产 买入 返售 金融 金钱 应收 计帐                   -                  -    -    -     274，246.61         274，246.61  款 应收 申购                   -                  -    -    -     362，057.26         362，057.26  款 金钱 所有 欠债 卖出 回购 金融      320，024，006.58                  -    -    -             -      320，024，006.58 金钱  款 应付 不断                      -                  -    -    -   3，220，076.18        3，220，076.18 东说念主报  酬 应付 托管                   -                  -    -    -     487，890.34         487，890.34  费 应付                   -                  -    -    -   2，436，874.77        2，436，874.77                                     第 40页，共 55页                                                    中信建投添鑫宝货币市集基金 2024 年年度陈述 销售 服务  费 应交                      -                  -      -   -      156，522.11         156，522.11 税费 应付                      -                  -      -   -      377，245.83         377，245.83 利润 其他                      -                  -      -   -      392，111.86         392，111.86 欠债 欠债 所有 利率 敏锐 度缺  口 上年 度末                                                 5                                                           不计息                所有 年 12         以内                 -1 年          年    以 月 31                                               上  日 金钱 货币 资金 结算 备付       11，093，893.33                  -      -   -               -       11，093，893.33  金 交易 性金 融资  产 买入 返售 金融 金钱 应收 申购                   -                  -      -   -      265，830.06         265，830.06  款 金钱 所有 欠债 应付 不断                   -                  -      -   -    2，308，559.84        2，308，559.84 东说念主报                                     第 41页，共 55页                                                 中信建投添鑫宝货币市集基金 2024 年年度陈述  酬 应付 托管                   -                 -   -    -      349，781.75        349，781.75  费 应付 销售                      -                 -   -    -    1，747，384.79      1，747，384.79 服务  费 应交                      -                 -   -    -      156，522.11        156，522.11 税费 应付                      -                 -   -    -      966，094.06        966，094.06 利润 其他                      -                 -   -    -      406，974.45        406，974.45 欠债 欠债                      -                 -   -    -    5，935，317.00      5，935，317.00 所有 利率 敏锐 度缺  口 注：表中所示为本基金金钱及欠债的账面价值，并按照合约端正的利率再行订价日或到期日孰早者 给以分类。      于本期末及上年度末，若市集利率变动 25 个基点且其他市集变量保持不变，本基金净金钱将不 会产生关键变动。      外汇风险是指金融用具的公允价值或异日现款流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金 的扫数金钱及欠债以东说念主民币计价，因此无关键外汇风险。      其他价钱风险是指基金所持金融用具的公允价值或异日现款流量因除市集利率和外汇汇率之外 的市集价钱因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同行市集交易 的固定收益品种，因此无关键其他价钱风险。      公允价值计量完结所属的档次，由对公允价值计量合座而言具有进犯意旨的输入值所属的最低 档次决定：                                   第 42页，共 55页                                         中信建投添鑫宝货币市集基金 2024 年年度陈述   第一档次：相似金钱或欠债在活跃市集上未经调养的报价。   第二档次：除第一档次输入值外干系金钱或欠债平直或蜿蜒可不雅察的输入值。   第三档次：干系金钱或欠债的不可不雅察输入值。                                                           单元：东说念主民币元  公允价值计量完结所属的档次       本期末 2024 年 12 月 31 日        上年度末 2023 年 12 月 31 日 第一档次                                        -                          - 第二档次                          7，884，518，617.68           6，153，221，468.99 第三档次                                        -                          -         所有                    7，884，518，617.68           6，153，221，468.99   本基金以导致各档次之间报复的事项发诞辰为阐述各档次之间报复的时点。本基金本期及上年 度可比期间持有的持续以公允价值计量的金融用具的公允价值所属档次间未发生关键报复。   本基金本陈述期末及上年度末均未持有非持续的以公允价值计量的金融用具。   本基金持有的不以公允价值计量的金融用具为以摊余成本计量的金融金钱和金融欠债，这些金 融用具因其剩余期限较短，是以其账面价值与公允价值相若。   死心金钱欠债表日，本基金无需要说明的承诺事项。   死心金钱欠债表日，本基金无需要说明的其他进犯事项。   本财务报表已于 2025 年 3 月 28 日经本基金的基金不断东说念主批准。                       §8 投资组合陈述                                                        金额单元：东说念主民币元 序号            神志                 金额              占基金总金钱的比例(%)                           第 43页，共 55页                                            中信建投添鑫宝货币市集基金 2024 年年度陈述           其中：债券                 7，884，518，617.68                      71.21               金钱维持证券                           -                          -           其中：买断式回购的买入返售金                       -                          -           融金钱                                                               金额单元：东说念主民币元  序号                     神志                         占基金金钱净值比例(%)            其中：买断式回购融资                                                     -  序号                     神志                  金额              占基金金钱净值比例(%)            其中：买断式回购融资                                  -                  - 注：陈述期内债券回购融资余额占基金金钱净值的比例为陈述期内逐日融资余额占基金金钱净值比 例的约略平均值。 债券正回购的资金余额越过基金金钱净值的 20%的说明      本陈述期内本基金债券正回购的资金余额未越过基金金钱净值的 20%。                         神志                                     天数 陈述期末投资组合平均剩余期限                                                          117 陈述期内投资组合平均剩余期限最高值                                                       118 陈述期内投资组合平均剩余期限最低值                                                       40 陈述期内投资组合平均剩余期限越过 120 天情况说明      本陈述期内本基金未发生投资组合平均剩余期限越过 120 天的情形。                              各期限金钱占基金金钱净值                  各期限欠债占基金金钱净值 序号           平均剩余期限                                  的比例(%)                        的比例(%)          其中：剩孑遗续期越过 397                            -                      -          天的浮动利率债                              第 44页，共 55页                                                  中信建投添鑫宝货币市集基金 2024 年年度陈述          其中：剩孑遗续期越过 397                                    -                   -          天的浮动利率债          其中：剩孑遗续期越过 397                                    -                   -          天的浮动利率债          其中：剩孑遗续期越过 397                                    -                   -          天的浮动利率债          其中：剩孑遗续期越过 397                                    -                   -          天的浮动利率债                所有                                 103.05                    2.98     本陈述期内本基金未发生投资组合平均剩孑遗续期越过 240 天的情形。                                                                   金额单元：东说念主民币元     序号                  债券品种           按本色利率策动的                占基金金钱净值比例(%)                                          账面价值             其中：政策性金融债                    112，321，466.82                     1.05             率债券 细                                                                   金额单元：东说念主民币元                                                       按本色利率策动          占基金金钱净值     序号       债券代码         债券称呼        债券数目(张)                                                        的账面价值             比例(%)                                    第 45页，共 55页                                             中信建投添鑫宝货币市集基金 2024 年年度陈述                    CD166                    CD059                    CD093                    银行 CD026                    CD064                    CD037                    CD062                    CD147                    CD110                    CD414                     神志                                       偏离情况 陈述期内偏离度的完全值在 0.25(含)-0.5%间的次数                                             0 陈述期内偏离度的最高值                                                          0.0671% 陈述期内偏离度的最低值                                                         -0.0033% 陈述期内每个交易日偏离度的完全值的约略平均值                                               0.0308% 注：上表中“偏离情况”根据陈述期内各交易日数据策动。 陈述期内负偏离度的完全值达到 0.25%情况说明   本基金本陈述期内未发生负偏离度的完全值达到或越过 0.25%的情况。 陈述期内正偏离度的完全值达到 0.5%情况说明   本基金本陈述期内未发生正偏离度的完全值达到或越过 0.5%的情况。   无余额。   本基金估值采取摊余成本法，即计价对象以买入成本列示，按照票面利率或公约利率并磋商其                               第 46页，共 55页                                       中信建投添鑫宝货币市集基金 2024 年年度陈述 买入时的溢价与折价，在剩孑遗续期内按本色利率法摊销，逐日计提损益。本基金通过逐日策动并 分派收益的姿首，使基金份额净值历久保持在 1.0000 元。 公开数落、处罚的情形说明      陈述期内，本基金投资的前十名证券的刊行主体中，徽商银行股份有限公司在陈述编制日前一 年内曾受到国度金融监督不断总局安徽监管局的处罚，祥瑞银行股份有限公司在陈述编制日前一年 内曾受到国度金融监督不断总局的处罚，成皆农村买卖银行股份有限公司、四川银行股份有限公司 在陈述编制日前一年内曾受到国度金融监督不断总局四川监管局的处罚，浙商银行股份有限公司在 陈述编制日前一年内曾受到国度金融监督不断总局浙江监管局的处罚，长沙银行股份有限公司在报 告编制日前一年内曾受到中国东说念主民银行湖南省分行的处罚。      本基金对上述主体所刊行证券的投资有规划轨范相宜干系法律法则、基金合同及公司轨制的端正。 除上述主体外，基金不断东说念主未发现本基金投资的前十名证券的刊行主体出现本期被监管部门立案调 查，或在陈述编制日前一年内受到公开数落、处罚的情形。                                                     单元：东说念主民币元 序号               称呼                            金额      由于四舍五入的原因，分项之和与所有项之间可能存在尾差。                       §9 基金份额持有东说念主信息                                                      份额单元：份 份额级    持有东说念主    户均持有的                    持有东说念主结构  别     户数      基金份额      机构投资者                  个东说念主投资者                         第 47页，共 55页                                                    中信建投添鑫宝货币市集基金 2024 年年度陈述        （户）                      持有份额           占总份额            持有份额            占总份额                                                 比例                              比例 中信建 投添鑫    418，724    25，513.51   378，331，562.57     3.5414%   10，304，788，793.75    96.4586%  宝A 中信建 投添鑫     24，536     2，474.51            23.26     0.0000%       60，714，588.51   100.0000%  宝C 中信建 投添鑫          1   508，161.52      508，161.52    100.0000%                0.00     0.0000%  宝D 所有     443，145    24，245.66   378，839，747.35     3.5259%   10，365，503，382.26    96.4741% 注：持有东说念主户数所有数少于各分项之和，系部分基金持有东说念主理有多个份额类别基金所致。  序号              持有东说念主类别                持有份额（份）                       占总份额比例        神志                     份额级别             持有份额总和（份）             占基金总份额比例 基金不断东说念主扫数从业东说念主             中信建投添鑫宝 A                    1，324，972.56                 0.0124% 员持有本基金                 中信建投添鑫宝 C                      514，698.24                 0.8477%                        中信建投添鑫宝 D                             0.00                0.0000%                                所有                   1，839，670.80                 0.0171%              神志                        份额级别          持有基金份额总量的数目区间（万份） 本公司高档不断东说念主员、基金投资和研究                   中信建投添鑫宝 A                                       >100 部门负责东说念主理有本绽开式基金                       中信建投添鑫宝 C                                    50~100                                     中信建投添鑫宝 D                                          0                                          所有                                         >100 本基金基金司理持有本绽开式基金                     中信建投添鑫宝 A                                          0                                     第 48页，共 55页                                             中信建投添鑫宝货币市集基金 2024 年年度陈述                              中信建投添鑫宝 C                                          0                              中信建投添鑫宝 D                                          0                                   所有                                            0                       §10 绽开式基金份额变动                                                                          单元：份                              中信建投添鑫宝 A           中信建投添鑫宝          中信建投添鑫宝 D                                                     C 基金合同收效日（2015 年 12 月 16 日） 基金份额总额 本陈述期期初基金份额总额                 6，696，045，742.39     34，178，018.02                 - 本陈述期基金总申购份额                 186，449，572，948.52   341，661，005.75   3，775，899，822.05 减：本陈述期基金总赎回份额               182，462，498，334.59   315，124，412.00   3，775，391，660.53 本陈述期期末基金份额总额                 10，683，120，356.32    60，714，611.77        508，161.52 注：总申购份额含红利再投资份额。                             §11 关键事件揭示    本陈述期内，本基金未召开基金份额持有东说念主大会。    本陈述期内，基金不断东说念主、基金托管东说念主的专门基金托管部门无关键东说念主事变动。    本陈述期内，无触及基金不断东说念主、基金财产、基金托管业务的诉讼。    本陈述期内，本基金投资策略未发生改变。    本陈述期内为本基金提供审计服务的司帐师事务所由普华永说念中天司帐师事务所（特殊闲居合 伙）更换为安永华明司帐师事务所（特殊闲居合伙）。陈述期内本基金应支付审计机构安永华明司帐 师事务所（特殊闲居合伙）审计用度 80，000.00 元整，其已提供审计服务的诱骗年限为 1 年。                              第 49页，共 55页                                          中信建投添鑫宝货币市集基金 2024 年年度陈述            法子 1                                    内容 受到搜检或处罚等法子的主体                  不断东说念主 受到搜检或处罚等法子的期间                  2024 年 05 月 16 日 采取搜检或处罚等法子的机构                  中国证监会北京监管局 受到的具体法子类型                      责令改正                                违背《证券期货规划机构私募金钱不断业务不断办 受到搜检或处罚等法子的原因                                法》等 不断东说念主采取整改法子的情况（如建议整改意            公司积极进行整改，死心本陈述期末已向中国证监会 见）                             北京监管局提交完成整改陈述。 其他 注：陈述期内基金不断东说念主的高档不断东说念主员无受搜检或处罚等情况。      本陈述期内，基金托管东说念主的托管业务部门过甚干系高档不断东说念主员无受搜检或处罚等情况。                                                         金额单元：东说念主民币元                         股票交易            应支付该券商的佣金          交易单元数 券商称呼              成交金    占当期股票成                   占当期佣金总        备注            量                            佣金                    额     交总额的比例                    量的比例 中信建投证 券 国泰君安证 券 注：1、本陈述期内本基金无减少交易单元，新增交易单元的证券公司为国泰君安证券股份有限公司。 司公募基金证券交易用度不断办法》，基金不断东说念主聘请证券公司参与证券交易的轨范和轨范如下： （1）聘请证券公司参与证券交易的轨范 基金不断东说念主根据自己合规风控才调、信息系统确立水平、运营及交易服务才调、研究服务才调、产 品不断限度等情况，审慎聘请财务情状邃密，规划妥当轨范，系统运行安全，合规风控才调、运营 及交易服务才调、研究服务才调较强的证券公司参与证券交易。 （2）聘请证券公司参与证券交易的轨范 基金不断东说念主指定专东说念主负责参与证券交易的证券公司的准入评估，并根据评估完结完成与证券公司的 公约签订及交易佣金费率的详情等责任。 基金不断东说念主建立了“证券研究陈述质料评分机制”“证券轮廓研究服务评分体系”等，每季度组织 公募投研部门完成对已团结证券公司的研究服务打分评价，评价完结是详情/调养证券公司股票交易                           第 50页，共 55页                                                   中信建投添鑫宝货币市集基金 2024 年年度陈述 成交金额及佣金比例限制的参考。 金不断东说念主袒露的《中信建投基金不断有限公司旗下公募基金通过证券公司证券交易及佣金支付情况 （2024 年度）》陈述期为 2024 年 7 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，本基金产物年度陈述陈述期为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，2024 年上半年度仍解任适用中国证监会原《对于完善证券投资 基金交易席位轨制联系问题的见告》以及本基金不断东说念主原《中信建投基金不断有限公司公募基金交 易单元不断办法》的干系端正。                                                                   金额单元：东说念主民币元                                                                                基金交                 债券交易                      债券回购交易                 权证交易                                                                                 易                                                                                    占                                                                                    当                                                                                    期                                                                        占当          基 券商                                                    占当期债             期权      成   金                         占当期债 称呼                                                    券回购成       成交    证成      交   成          成交金额           券成交总          成交金额                                                       交总额的       金额    交总      金   交                         额的比例                                                        比例              额的      额   总                                                                        比例          额                                                                                    的                                                                                    比                                                                                    例 中信 建投     171，404，557.83    94.46%   87，197，490，000.00   100.00%     -        -   -   - 证券 国泰 君安     10，058，827.53      5.54%                   -          -    -        -   -   - 证券       本基金本陈述期未发生偏离度完全值越过 0.5%的情况。  序号               公告事项                       法定袒露姿首                   法定袒露日历          中信建投基金不断有限公司旗          告教导性公告                                    第 51页，共 55页                                          中信建投添鑫宝货币市集基金 2024 年年度陈述      中信建投基金不断有限公司关      于中信建投添鑫宝货币市集基      金增多 D 类基金份额并修改基      金合同和托管公约的公告      中信建投添鑫宝货币市集基金      基金合同      中信建投添鑫宝货币市集基金      托管公约      对于中信建投添鑫宝货币市集      的公告      对于在中信银行股份有限公司      “中信同行+”平台闭幕办理中      信建投添鑫宝货币市集基金 A      类份额干系销售业务及增多代      销中信建投添鑫宝货币市集基      金 D 类份额的公告      中信建投添鑫宝货币市集基金      招募说明书（更新）      中信建投添鑫宝货币市集基金      基金产物府上摘记更新      中信建投添鑫宝货币市集基金      暂停代销渠说念大额申购(含大额      按时定额投资)、大额报复转入      公告      对于中信建投基金不断有限公      司旗下部分基金增多江苏银行      通按时定额投资业务及开展费      率优惠的公告      中信建投基金不断有限公司旗      示性公告      中信建投添鑫宝货币市集基金      中信建投添鑫宝货币市集基金      暂停代销渠说念大额申购（含大额      按时定额投资）、大额报复转入      公告      中信建投基金不断有限公司旗      告教导性公告                            第 52页，共 55页                                          中信建投添鑫宝货币市集基金 2024 年年度陈述      中信建投添鑫宝货币市集基金      暂停代销渠说念大额申购（含大额      按时定额投资）、大额报复转入      公告      中信建投添鑫宝货币市集基金      暂停代销渠说念大额申购（含大额      按时定额投资）、大额报复转入      公告      中信建投添鑫宝货币市集基金      暂停代销渠说念大额申购（含大额      按时定额投资）、大额报复转入      公告      中信建投添鑫宝货币市集基金      暂停代销渠说念大额申购（含大额      按时定额投资）、大额报复转入      公告      中信建投添鑫宝货币市集基金      暂停代销渠说念大额申购（含大额      按时定额投资）、大额报复转入      公告      中信建投基金不断有限公司关      于暂停海银基金销售有限公司      办理旗下基金干系销售业务的      公告      中信建投添鑫宝货币市集基金      暂停代销渠说念大额申购（含大额      按时定额投资）、大额报复转入      公告      中信建投添鑫宝货币市集基金      新      中信建投添鑫宝货币市集基金      新      中信建投添鑫宝货币市集基金      新      中信建投基金不断有限公司旗      告教导性公告      中信建投添鑫宝货币市集基金                            第 53页，共 55页                                          中信建投添鑫宝货币市集基金 2024 年年度陈述      于旗下部分基金的销售机构由      北京中植基金销售有限公司变      更为华源证券股份有限公司的      公告      中信建投基金不断有限公司旗      示性公告      中信建投添鑫宝货币市集基金      中信建投添鑫宝货币市集基金      暂停代销渠说念大额申购（含大额      按时定额投资）、大额报复转入      公告      中信建投添鑫宝货币市集基金      基金司理变更公告      中信建投添鑫宝货币市集基金      招募说明书（更新）      中信建投添鑫宝货币市集基金      新      中信建投添鑫宝货币市集基金      新      中信建投添鑫宝货币市集基金      新      中信建投基金不断有限公司旗      告教导性公告      中信建投添鑫宝货币市集基金      中信建投基金不断有限公司关      司帐师事务所的公告      中信建投添鑫宝货币市集基金      暂停直销机构大额申购（含大额      按时定额投资）、大额报复转入      公告      中信建投基金不断有限公司关      的公告      中信建投基金不断有限公司直      更的公告                            第 54页，共 55页                                  中信建投添鑫宝货币市集基金 2024 年年度陈述               §12 影响投资者有规划的其他进犯信息   本陈述期内，未出现单一投资者持有基金份额比例达到或越过 20%的情况。   本陈述期内，无影响投资者有规划的其他进犯信息。    《中信建投添鑫宝货币市集基金基金合同》；    《中信建投添鑫宝货币市集基金托管公约》；   基金不断东说念主、基金托管东说念主处。   投资者不错在营业期间免费查阅，也可按工本费购买复印件。                                         中信建投基金不断有限公司                                          二〇二五年三月三十一日                    第 55页，共 55页

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