中信建投行业交替混杂型证券投资基金   基金不断东说念主:中信建投基金不断有限公司    基金托管东说念主:招商银行股份有限公司    敷陈送出日历:2025 年 03 月 31 日                             中信建投行业交替混杂型证券投资基金 2024 年年度敷陈   基金不断东说念主的董事会、董事保证本敷陈所载资料不存在不实记录、误导性述说或要紧遗漏， 并对其内容的真确性、准确性和完好性承担个别及连带的法律背负。本年度敷陈照旧三分之二以 上零丁董事署名应允，并由董事长签发。   基金托管东说念主招商银行股份有限公司根据本基金合同章程，于2025年03月28日复核了本敷陈中 的财务筹画、净值领悟、利润分拨情况、财务司帐敷陈、投资组合敷陈等内容，保证复核内容不 存在不实记录、误导性述说或者要紧遗漏。   基金不断东说念主承诺以敦厚信用、发愤尽责的原则不断和诳骗基金资产，但不保证基金一定盈利。   基金的过往功绩并不代表其将来领悟。投资有风险，投资者在作出投资有筹画前应仔细阅读本 基金的招募诠释书过甚更新。   本敷陈中财务资料照旧审计。安永华明司帐师事务所（特殊宽泛合伙）为本基金出具了范例 无保属看法的审计敷陈，请投资者提神阅读。   本敷陈期自2024年01月01日起至2024年12月31日止。                        第 1页，共 60页                                                                                                中信建投行业交替混杂型证券投资基金 2024 年年度敷陈                                                                               第 2页，共 60页                                                                                          中信建投行业交替混杂型证券投资基金 2024 年年度敷陈                                                                           第 3页，共 60页                                 中信建投行业交替混杂型证券投资基金 2024 年年度敷陈                           §2 基金简介 基金称呼             中信建投行业交替混杂型证券投资基金 基金简称             中信建投交替混杂 基金主代码            003822 基金运作形势           契约型洞开式 基金合同成效日          2019 年 01 月 17 日 基金不断东说念主            中信建投基金不断有限公司 基金托管东说念主            招商银行股份有限公司 敷陈期末基金份额总额       409，793，075.10 份 基金合同存续期          不按时 下属分级基金的基金简称      中信建投交替混杂 A              中信建投交替混杂 C 下属分级基金的交易代码      003822                  003823 敷陈期末下属分级基金的份额    252，446，696.38 份        157，346，378.72 份 总额                         本基金通过对行业交替策略等多种投资策略的有机结 投资方向                  合，在灵验适度风险的前提下，力图为基金份额持有东说念主获取                       卓绝功绩相比基准的投资讲述。                         本基金采取从上至下的策略，通过对宏不雅经济基本面（包                       括经济运行周期、财政及货币政策、产业政策等）的分析判                       断，和对流动性水平（包括资金面供需情况、证券市集估值 投资策略                       水对等）的长远研究，分析股票市集、债券市集、货币市集                       三大类资产的预期风险和收益，并据此对本基金资产在股票、                       债券、现款之间的投资比例进行动态养息。                          沪深 300 指数收益率×60%+中证详尽债指数收益率 功绩相比基准                       ×40%                         本基金属于混杂型基金，其预期风险和预期收益高于货 风险收益特征                       币市集基金、债券型基金，低于股票型基金。         面容                 基金不断东说念主                  基金托管东说念主 称呼               中信建投基金不断有限公司            招商银行股份有限公司           姓名     朱伟                      张姗 信息露出慎重           磋商电话   010-59100208            400-61-95555 东说念主           电子邮箱   zhuweibj@csc.com.cn     zhangshan_1027@cmbchina.com 客户行状电话           4009-108-108            400-61-95555 传真               010-59100298            0755-83195201                           第 4页，共 60页                                                中信建投行业交替混杂型证券投资基金 2024 年年度敷陈                               北京市怀柔区桥梓镇八龙桥雅                  深圳市深南大路 7088 号招商银 注册地址                               苑 3 号楼 1 室                     行大厦                               北京市东城区向阳门内大街 188               深圳市深南大路 7088 号招商银 办公地址                               号鸿安海外大厦 6、8 层                  行大厦 邮政编码                          100010                         518040 法定代表东说念主                         黄凌                             缪建民 本基金遴选的信息露出报纸名                 证券时报 称 登载基金年度敷陈正文的不断                 www.cfund108.com 东说念主互联网网址 基金年度敷陈备置地点                    基金不断东说念主及基金托管东说念主住所        面容                           称呼                                办公地址                      安永华明司帐师事务所（特殊宽泛合                   北京市东城区东长安街 1 号东方广场 司帐师事务所                      伙）                                 安永大楼 17 层 01-12 室                      中信建投基金不断有限公司                       北京市东城区向阳门内大街 188 号鸿 注册登记机构                                                         安海外大厦 6、8 层                      §3 主要财务筹画、基金净值领悟及利润分拨情况                                                                         金额单元：东说念主民币元 间数     中信建投轮          中信建投轮         中信建投轮          中信建投轮         中信建投轮          中信建投轮 据和      换混杂 A          换混杂 C         换混杂 A          换混杂 C         换混杂 A          换混杂 C 筹画 本期     70，757，861.    32，324，820.   -39，999，614    -29，858，197   -7，763，251.    133，159.42 已实              81             39           .96            .08            65 现收 益 本期     75，794，537.    20，437，790.   -39，056，901    -37，238，787   -35，399，330    -11，283，538 利润              63             34           .47            .05           .97            .52 加权          0.3229        0.1858         -0.1627      -0.1763         -0.2818      -0.2661 平均 基金 份额                                        第 5页，共 60页                                              中信建投行业交替混杂型证券投资基金 2024 年年度敷陈 本期 利润 本期          13.59%        7.94%         -6.59%        -7.22%      -11.73%       -11.19% 加权 平均 净值 利润 率 本期          15.15%       14.68%         -3.42%        -3.81%      -11.53%       -11.87% 基金 份额 净值 增长 率 末数            2024 年末                     2023 年末                     2022 年末 据和 筹画 期末     423，586，690   254，076，332   322，451，055   189，960，182   255，629，983   157，147，809 可供             .85           .86           .16           .22           .24           .31 分拨 利润 期末          1.6779       1.6148         1.3267        1.2810        1.4091       1.3713 可供 分拨 基金 份额 利润 期末     676，330，292   411，606，542   565，492，572   338，245，635   437，042，679   271，747，411 基金             .77           .61           .51           .70           .53           .96 资产 净值 期末          2.6791       2.6159         2.3267        2.2810        2.4091       2.3713 基金 份额 净值 计期            2024 年末                     2023 年末                     2022 年末 末指 标 基金        167.91%       161.59%       132.67%       128.10%       140.91%       137.13% 份额                                      第 6页，共 60页                                   中信建投行业交替混杂型证券投资基金 2024 年年度敷陈 累计 净值 增长 率 注：1、本期已已矣收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除 关联用度和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已已矣收益加上本期公允价值变动收益。 的金额为期末未分拨利润的已已矣部分；如果期末未分拨利润的未已矣部分为负数，则期末可供分 配利润的金额为期末未分拨利润（已已矣部分相抵未已矣部分）。 列数字。 中信建投交替混杂 A 净值领悟                       份额净值增                功绩相比基           份额净值增                 功绩相比基      阶段               长率范例差                准收益率标     ①－③       ②－④            长率①                  准收益率③                         ②                   准差④ 夙昔三个月         5.32%     1.89%      0.04%     1.04%    5.28%     0.85% 夙昔六个月        17.14%     1.70%     10.11%     0.98%    7.03%     0.72% 夙昔一年         15.15%     1.48%     12.52%     0.80%    2.63%     0.68% 夙昔三年         -1.61%     1.19%     -6.00%     0.70%    4.39%     0.49% 夙昔五年       106.59%      1.37%      9.74%     0.73%    96.85%    0.64% 自基金合同生     167.91%      1.36%     31.59%     0.74%   136.32%    0.62% 效起于今 中信建投交替混杂 C 净值领悟                       份额净值增                功绩相比基           份额净值增                 功绩相比基      阶段               长率范例差                准收益率标     ①－③       ②－④            长率①                  准收益率③                         ②                   准差④ 夙昔三个月         5.22%     1.89%      0.04%     1.04%    5.18%     0.85% 夙昔六个月        16.91%     1.70%     10.11%     0.98%    6.80%     0.72% 夙昔一年         14.68%     1.48%     12.52%     0.80%    2.16%     0.68% 夙昔三年         -2.78%     1.19%     -6.00%     0.70%    3.22%     0.49% 夙昔五年       102.47%      1.37%      9.74%     0.73%    92.73%    0.64% 自基金合同生     161.59%      1.36%     31.59%     0.74%   130.00%    0.62% 效起于今 较                             第 7页，共 60页                         中信建投行业交替混杂型证券投资基金 2024 年年度敷陈                    第 8页，共 60页                             中信建投行业交替混杂型证券投资基金 2024 年年度敷陈   无。                        §4 不断东说念主敷陈   中信建投基金不断有限公司（以下简称“中信建投基金”）于 2013 年 9 月 9 日在北京成立，注                        第 9页，共 60页                                  中信建投行业交替混杂型证券投资基金 2024 年年度敷陈 册老本 4.5 亿元，中信建投证券股份有限公司全资控股。中信建投基金主要规划公开召募证券投资 基金召募、销售、不断，特定客户资产不断以及中国证监会许可的其他业务。   甩手敷陈期末，中信建投基金在管公募证券投资基金共 59 个。   中信建投基金以公募基金为业务本源，以专户业务为行状持手，加强投研体系培植，注重中枢 投资东说念主才的积蓄、培养，持续升迁主动投资不断材干。同期，中信建投基金加强客户体系培植，积 极拓展渠说念，加大与国有大行、股份制银行、证券公司以及保障机构的配合力度。中信建投基金各 项业务有序开展，为进一步发展奠定了浩荡的基础。   中信建投基金手脚基金不断公司，罗致“忠于信，健于投”，追求以恰当的投资，回馈于客户 的信任；致力于于经过长久勉力，打造具有影响力的品牌。                     任本基金的基金经           证                     理（助理）期限            券                                        从  姓名       职务                                       诠释                                   离任   业                     任职日历                                   日历   年                                        限                                             中国籍，1981 年 7 月生，北京                                             协和医学院药物分析学硕士。                                             曾任新华基金不断股份有限公                                             司基金司理。2018 年 6 月加入                                             中信建投基金不断有限公司，                                             现任本公司权益投资一部行政                                             慎重东说念主、基金司理，担任中信       本基金的基金司理、权益                      15 栾江伟                 2019-01-17    -         建投行业交替混杂型证券投资       投资一部行政慎重东说念主                        年                                             基金、中信建投策略精选混杂                                             型证券投资基金、中信建投价                                             值甄选混杂型证券投资基金、                                             中信建投品性优选一年持有期                                             混杂型证券投资基金、中信建                                             投趋势领航两年持有期混杂型                                             证券投资基金基金司理。 注：1、基金司理任职日历、离任日历根据基金不断东说念主对外露出的任免日历填写。首任基金司理，任 职日历为基金合同成效日。 的关联章程。   本敷陈期内，本基金不断东说念主严格降服《中华东说念主民共和国证券投资基金法》、《公开召募证券投资 基金运作不断办法》、          《公开召募证券投资基金信息露出不断办法》、                              《公开召募证券投资基金销售机                      第 10页，共 60页                             中信建投行业交替混杂型证券投资基金 2024 年年度敷陈 构监督不断办法》、         《证券投资基金不断公司平允交易轨制领导看法》、基金合同和其他关联法律规矩， 本着敦厚信用、发愤尽责的原则不断基金资产，在严格适度风险的基础上，为基金份额持有东说念主谋求 最大利益。本敷陈期内，基金运作全体正当合规，莫得毁伤基金份额持有东说念主利益。    本基金不断东说念主根据《证券投资基金不断公司平允交易轨制领导看法》等规矩制定了《中信建投 基金不断有限公司平允交易不断办法》。公司通过科学、制衡的投资有筹画体系，加强交易分拨法子的 里面适度，并通过使命轨制、经由和时候技能保证平允交易原则的已矣。同期，通过监察稽核、事 后分析和信息露出来保证平允交易过程和罢休的监督。    本敷陈期内，本基金不断东说念主严格奉行《证券投资基金不断公司平允交易轨制领导看法》，完善相 应轨制及经由，通过系统和东说念主工等多样形势在各业务法子严格适度交易平允奉行。公司通过对不同 期间窗口下的不同组合间股票和债券的同向交易进行价差分析，交易时机、交易价差和交易数目均 可合交融释，未发现不同投资组合之间存在非平允交易的情况。    本敷陈期内未发现本基金存在格外交易步履。本敷陈期内，未出现触及本基金的交易所公开竞 价同日反向交易成交较少的单边交易量跳动该证券当日成交量 5%的情况。 好后又快速高潮，之后又持续下落，市集赓续高度抱团超等大市值的银行、石油、电信等，持续下 跌到 9.24 后因政事局会议等振兴股市特大利好，市集再次快速大涨，很快再次出现回落，保持相对 高位震憾。岁首仓位较低，2 月初政策利好后起原加仓，但因限度较大，加仓速率较慢，9.24 政策 利好后亦然加仓，但因限度较大同样加仓速率较慢。全年大部分期间仓位保持在中性偏低位置。年 末持仓比例较高行业包括珠宝首饰、食物饮料、半导体、有色金属、新动力汽车等行业，全体持股 照旧偏低估值行业和个股，细心肠为主，部分持有的自主可控的半导体行业个股估值相对较高。    甩手敷陈期末中信建投交替混杂 A 基金份额净值为 2.6791 元，本敷陈期内，该类基金份额净值 增长率为 15.15%，同期功绩相比基准收益率为 12.52%；甩手敷陈期末中信建投交替混杂 C 基金份额 净值为 2.6159 元，本敷陈期内，该类基金份额净值增长率为 14.68%，同期功绩相比基准收益率为                       第 11页，共 60页                            中信建投行业交替混杂型证券投资基金 2024 年年度敷陈   预测 2025 年，岁首 DeepSeek 要紧破裂，高端算力制约中国发展的可能性大幅下降，加上机器 东说念主行业持续翻新，市集情感起原昭彰好转。中短期看，企业盈利基本面可能不乐不雅，但部分产能过 剩行业供给侧转换也在谋划，将来可能边缘也会有所好转，消耗面前内卷也较严重，政策预期也不 高，两新力度本年还不错，全体是让利促销款式。咱们合计 2025 年股市全体契机大于风险，契机可 能仍然是结构性契机，主要荟萃在科技翻新方面。科技行情可能相连全年，景气度投资仍然是最核 心的投资策略，其他无催化剂的板块可能契机有限，以致下落。咱们预期个股估值病笃性不才降， 景气度变化和催化剂才是市集最养息的。配置仓位上，将自 2021 年年底以来的低仓位策略调至保持 中性偏高仓位策略。股票采取上，将注重个股稀缺性、行业地位、科技含量、转型、政策催化等多 因素。将来板块和个股荟萃度可能会适合增多。   本敷陈期内，本基金不断东说念主聚会法律规矩和业务发展需要，进一步改造、完善了公司里面轨制； 组织多项合规培训，加强职工的风险意志和合规意志；针对投资研究等重心业务，加大查验力度， 促进公司业务正当合规、恰当规划；积极参与新产物、新业务的联想，冷漠合规建议，对基金宣传 推介、基金投资交易等方面积极开展各项合规不断使命，灵验提神风险，褪色违章步履的发生。   本敷陈期内，本基金不断东说念主所不断的基金全体运作正当合规。本基金不断东说念主将赓续以风险适度 为中枢，宝石基金份额持有东说念主利益优先的原则，提高监察稽核使命的科学性和灵验性，切实保障基 金安全、合规运作。   根据中国证监会关联章程和基金合同约定，本基金不断东说念主严格按照企业司帐准则、中国证监会 关联章程、中国证券投资基金业协会关联指引和基金合同对于估值的约定，对基金所持有的投资品 种进行估值。本基金托管东说念主根据法律规矩要求履行估值及净值盘算推算的复核背负。   本基金不断东说念主已制定基金估值和份额净值计价的业务不断轨制，明确基金估值的依次和时候； 建立了估值委员会，由公司摊派运营引导任估值委员会主任，委员包括权益投资关联部门、固定收 益部、多元资产配置部、研究部、特定资产不断部、稽控合规部、风险不断部、运营不断部的部门 慎重东说念主。本基金不断东说念主使用可靠的估值业务系统，估值东说念主员闇练千般投资品种的估值原则和具体估 值依次。估值经由中包含风险监测、适度和敷陈机制。基金不断东说念主改革估值时候，导致基金资产净 值的变化在 0.25%以上的，对所采取的关联估值时候、假设及输入值的适合性接洽司帐师事务所的 专科看法。基金司理可参与估值原则和方法的谋划，但不参与估值价钱的最终有筹画和奉行。   本敷陈期内，参与估值经由各方之间无要紧利益冲突。   本基金不断东说念主已与中债金融估值中心有限公司及中证指数有限公司签署行状公约，由中债金融 估值中心有限公司按约定提供银行间同行市集的估值数据，由中证指数有限公司按约定提供交易所 交易的债券品种的估值数据。                      第 12页，共 60页                            中信建投行业交替混杂型证券投资基金 2024 年年度敷陈   本基金本敷陈期内未实施利润分拨，适合关联规矩及基金合同的章程。   本基金本敷陈期未发生一语气二十个使命日基金份额持有东说念主数目起火 200 东说念主或者基金资产净值低 于 5000 万元的情形。                     §5 托管东说念主敷陈   托管东说念主声明:   招商银行具备完善的公司治理结构、里面稽核监适度度和风险适度轨制，我行在履行托管职责 中，严格降服关联法律规矩、托管公约的章程，守法尽责地履行托管义务并安全支撑托管资产。   招商银行根据法律规矩、托管公约约定的投资监督要求，对托管产物的投资步履进行监督，并 根据监管要求履行敷陈义务。   招商银行按照托管公约约定的联合记账方法和司帐处理原则，独随即成就、登录和支撑本产物 的全套账册，进行司帐核算和资产估值并与不断东说念主建立对账机制。   本年度敷陈中利润分拨情况真确、准确。   本年度敷陈中财务筹画、净值领悟、财务司帐敷陈、投资组合敷陈内容真确、准确，不存在虚 假记录、误导性述说或者要紧遗漏。                      §6 审计敷陈 财务报表是否经过审计      是 审计看法类型          范例无保属看法 审计敷陈编号          安永华明（2025）审字第 70069507_A13 号                     第 13页，共 60页                            中信建投行业交替混杂型证券投资基金 2024 年年度敷陈 审计敷陈标题           审计敷陈 审计敷陈收件东说念主          中信建投行业交替混杂型证券投资基金全体基金份额持有东说念主                      咱们审计了中信建投行业交替混杂型证券投资基金的财务                  报表，包括 2024 年 12 月 31 日的资产欠债表，2024 年度的利润                  表、净资产变动表以及关联财务报表附注。 审计看法                 咱们合计，后附的中信建投行业交替混杂型证券投资基金                  的财务报表在系数要紧方面按照企业司帐准则的章程编制，公                  允反应了中信建投行业交替混杂型证券投资基金 2024 年 12 月                    咱们按照中国注册司帐师审计准则的章程奉行了审计工                  作。审计敷陈的“注册司帐师对财务报表审计的背负”部分进                  一步阐发了咱们在这些准则下的背负。按照中国注册司帐师职 形成审计看法的基础                  业说念德守则，咱们零丁于中信建投行业交替混杂型证券投资基                  金，并履行了行状说念德方面的其他背负。咱们深信，咱们获取                  的审计把柄是充分、适合的，为发表审计看法提供了基础。 强调事项             无 其他事项             无                    中信建投行业交替混杂型证券投资基金不断层对其他信息                  慎重。其他信息包括年度敷陈中涵盖的信息，但不包括财务报                  表和咱们的审计敷陈。                    咱们对财务报表发表的审计看法不涵盖其他信息，咱们也                  分歧其他信息发表任何体式的鉴证论断。 其他信息               聚会咱们对财务报表的审计，咱们的背负是阅读其他信息，                  在此过程中，探究其他信息是否与财务报表或咱们在审计过程                  中了解到的情况存在要紧不一致或者似乎存在要紧错报。                    基于咱们已奉行的使命，如果咱们详情其他信息存在要紧                  错报，咱们应当敷陈该事实。在这方面，咱们无任何事项需要                  敷陈。                    不断层慎重按照企业司帐准则的章程编制财务报表，使其                  已矣公允反应，并联想、奉行和吝啬必要的里面适度，以使财                  务报表不存在由于作弊或失实导致的要紧错报。                    在编制财务报表时，不断层慎重评估中信建投行业交替混 不断层和治理层对财务报表的责                  合型证券投资基金的持续规划材干，露出与持续规划关联的事 任                  项（如适用），并诳骗持续规划假设，除非盘算推算进行计帐、隔断                  运营或别无其他履行的采取。                    治理层慎重监督中信建投行业交替混杂型证券投资基金的                  财务敷陈过程。                    咱们的方向是对财务报表全体是否不存在由于作弊或失实                  导致的要紧错报获取合理保证，并出具包含审计看法的审计报                  告。合理保证是高水平的保证，但并不行保证按照审计准则执 注册司帐师对财务报表审计的责                  行的审计在某一要紧错报存在时总能发现。错报可能由于作弊 任                  或失实导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务                  报表使用者依据财务报表作出的经济有筹画，则通常合计错报是                  要紧的。                      第 14页，共 60页                                       中信建投行业交替混杂型证券投资基金 2024 年年度敷陈                            在按照审计准则奉行审计使命的过程中，咱们诳骗行状判                          断，并保持行状怀疑。同期，咱们也奉行以下使命：                            （1）识别和评估由于作弊或失实导致的财务报表要紧错报                          风险，联想和实施审计依次以冒失这些风险，并获取充分、适                          当的审计把柄，手脚发表审计看法的基础。由于作弊可能触及                          趋附、伪造、有意遗漏、不实述说或凌驾于里面适度之上，未                          能发现由于作弊导致的要紧错报的风险高于未能发现由于失实                          导致的要紧错报的风险。                            （2）了解与审计关联的里面适度，以联想适合的审计依次，                          但方针并非对里面适度的灵验性发表看法。                            （3）评价不断层选用司帐政策的适合性和作出司帐臆测及                          关联露出的合感性。                            （4）对不断层使用持续规划假设的适合性得出论断。同期，                          根据获取的审计把柄，就可能导致对中信建投行业交替混杂型                          证券投资基金持续规划材干产生要紧疑虑的事项或情况是否存                          在要紧省略情味得出论断。如果咱们得出论断合计存在要紧不                          详情味，审计准则要求咱们在审计敷陈中提请报表使用者提神                          财务报表中的关联露出；如果露出不充分，咱们应当发表非无                          保属看法。咱们的论断基于甩手审计敷陈日可得回的信息。然                          而，将来的事项或情况可能导致中信建投行业交替混杂型证券                          投资基金不行持续规划。                            （5）评价财务报表的总体列报（包括露出）、结构和内容，                          并评价财务报表是否公允反应关联交易和事项。                            咱们与治理层就盘算推算的审计领域、期间安排和要紧审计发                          现等事项进行换取，包括换取咱们在审计中识别出的值得养息                          的里面适度颓势。 司帐师事务所的称呼                安永华明司帐师事务所（特殊宽泛合伙） 注册司帐师的姓名                 王珊珊                        朱燕 司帐师事务所的地址                北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室 审计敷陈日历                   2025-03-28                            §7 年度财务报表 司帐主体：中信建投行业交替混杂型证券投资基金 敷陈截止日：2024 年 12 月 31 日                                                                 单元：东说念主民币元                                       本期末 2024 年 12 月 31    上年度末 2023 年 12 月         资 产              附注号                                              日                  31 日 资 产： 货币资金                     7.4.7.1           395，700，310.23        55，798，137.45                              第 15页，共 60页                                     中信建投行业交替混杂型证券投资基金 2024 年年度敷陈 结算备付金                                      4，943，256.25          5，528，008.26 存出保证金                                        548，385.40            743，239.01 交易性金融资产                   7.4.7.2        741，073，228.42        592，184，868.46 其中：股票投资                                  740，351，845.54        591，478，025.29     基金投资                                               -                    -     债券投资                                     721，382.88            706，843.17     资产支撑证券投资                                           -                    -     贵金属投资                                              -                    -     其他投资                                               -                    - 繁衍金融资产                    7.4.7.3                      -                    - 买入返售金融资产                  7.4.7.4                      -       165，188，185.20 应收计帐款                                                  -       119，223，513.62 应收股利                                                   -                    - 应收申购款                                      7，629，023.98          1，086，528.01 递延所得税资产                                                -                    - 其他资产                      7.4.7.5                      -                    - 资产统统                                   1，149，894，204.28        939，752，480.01                                     本期末 2024 年 12 月 31     上年度末 2023 年 12 月        欠债和净资产              附注号                                            日                   31 日 负 债： 短期借款                                                   -                    - 交易性金融欠债                                                -                    - 繁衍金融欠债                    7.4.7.3                      -                    - 卖出回购金融资产款                                              -                    - 应付计帐款                                      52，668，053.05         5，162，241.04 应付赎回款                                      5，739，121.22         28，092，904.79 应付不断东说念主薪金                                    1，107，359.13            999，586.05 应付托管费                                        184，559.89            166，597.70 应付销售行状费                                      136，618.02            140，275.28 应付投资参谋人费                                                -                    - 应交税费                                               34.27                19.84 应付利润                                                   -                    - 递延所得税欠债                                                -                    - 其他欠债                      7.4.7.6          2，121，623.32          1，452，647.10 欠债共计                                       61，957，368.90        36，014，271.80 净资产： 实收基金                      7.4.7.7        409，793，075.10        391，326，970.83 未分拨利润                     7.4.7.8        678，143，760.28        512，411，237.38 净资产共计                                  1，087，936，835.38        903，738，208.21 欠债和净资产统统                               1，149，894，204.28        939，752，480.01 注：敷陈截止日 2024 年 12 月 31 日，基金份额总额 409，793，075.10 份，其中中信建投交替混杂 A 类基金份额净值 2.6791 元，基金份额 252，446，696.38 份；中信建投交替混杂 C 类基金份额净值                              第 16页，共 60页                                          中信建投行业交替混杂型证券投资基金 2024 年年度敷陈 司帐主体：中信建投行业交替混杂型证券投资基金 本敷陈期：2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日                                                                     单元：东说念主民币元                                            本期 2024 年 01 月 01    上年度可比期间 2023            项 目                 附注号         日至 2024 年 12 月 31    年 01 月 01 日至 2023                                                   日                年 12 月 31 日 一、营业总收入                                        108，824，009.20       -55，967，284.62 其中：进款利息收入                      7.4.7.9           1，057，548.68         1，615，871.09      债券利息收入                                                 -                    -      资产支撑证券利息收入                                             -                    -      买入返售金融资产收入                                   127，765.97          1，843，273.67      其他利息收入                                                 -                    - 其中：股票投资收益                     7.4.7.10         102，893，692.43       -66，539，837.15      基金投资收益                                                 -                    -      债券投资收益                   7.4.7.11              67，513.31          326，096.47      资产支撑证券投资收益                                             -                    -      贵金属投资收益                                                -                    -      繁衍器具收益                   7.4.7.12                      -                    -      股利收益                     7.4.7.13          11，250，582.92        12，431，226.98      其他投资收益                                                 -                    - 号填列） 减：二、营业总支拨                                       12，591，681.23        20，328，403.90 其中：卖出回购金融资产支拨                                               -                    - 三、利润总额（亏空总额以“-”号                                96，232，327.97       -76，295，688.52 填列） 减：所得税用度                                                     -                    - 四、净利润（净亏空以“-”号填列）                               96，232，327.97       -76，295，688.52                               第 17页，共 60页                                        中信建投行业交替混杂型证券投资基金 2024 年年度敷陈 五、其他详尽收益的税后净额                                             -                       - 六、详尽收益总额                                      96，232，327.97         -76，295，688.52 司帐主体：中信建投行业交替混杂型证券投资基金 本敷陈期：2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日                                                                     单元：东说念主民币元                                  本期 2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日           项 目                               实收基金             未分拨利润                 净资产共计 一、上期期末净资产                    391，326，970.83    512，411，237.38       903，738，208.21 二、本期期初净资产                    391，326，970.83    512，411，237.38       903，738，208.21 三、本期增减变动额（减少以“-”              18，466，104.27    165，732，522.90       184，198，627.17 号填列） （一）、详尽收益总额                                -    96，232，327.97          96，232，327.97 （二）、本期基金份额交易产生的               18，466，104.27    69，500，194.93          87，966，299.20 净资产变动数（净资产减少以 “-”号填列） 其中：1.基金申购款                   344，576，402.06    507，720，142.22       852，296，544.28 （三）、本期向基金份额持有东说念主分                           -                   -                   - 配利润产生的净资产变动（净资产 减少以“-”号填列） 四、本期期末净资产                    409，793，075.10    678，143，760.28      1，087，936，835.38                             上年度可比期间 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日           项 目                               实收基金             未分拨利润                 净资产共计 一、上期期末净资产                    296，012，298.94    412，777，792.55       708，790，091.49 二、本期期初净资产                    296，012，298.94    412，777，792.55       708，790，091.49 三、本期增减变动额（减少以“-”              95，314，671.89    99，633，444.83        194，948，116.72 号填列） （一）、详尽收益总额                                -    -76，295，688.52       -76，295，688.52 （二）、本期基金份额交易产生的               95，314，671.89    175，929，133.35       271，243，805.24 净资产变动数（净资产减少以 “-”号填列） 其中：1.基金申购款                   568，556，738.72    856，506，424.62      1，425，063，163.34 （三）、本期向基金份额持有东说念主分                           -                   -                   - 配利润产生的净资产变动（净资产 减少以“-”号填列） 四、本期期末净资产                    391，326，970.83    512，411，237.38       903，738，208.21 报表附注为财务报表的构成部分。 本敷陈 7.1 至 7.4 财务报表由下列慎重东说念主签署:           黄凌                      张欣宇                             谭保民                               第 18页，共 60页                               中信建投行业交替混杂型证券投资基金 2024 年年度敷陈    —————————           —————————           —————————    基金不断东说念主慎重东说念主            驾驭司帐使命慎重东说念主            司帐机构慎重东说念主   中信建投行业交替混杂型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督不断委员会(以 下简称“中国证监会”)证监许可〔2018〕第 1658 号《对于准予中信建投睿新生动配置混杂型证券 投资基金变更注册的批复》核准，由中信建投基金不断有限公司依照《中华东说念主民共和国证券投资基 金法》和《中信建投行业交替混杂型证券投资基金基金合同》慎重公开召募。本基金为契约型洞开 式，存续期限不定，业经普华永说念中天司帐师事务所(特殊宽泛合伙)普华永说念中天验字(2019)第 0032 号验资敷陈给以考证。经向中国证监会备案，                    《中信建投行业交替混杂型证券投资基金基金合同》于 认购资金利息折合 25，654.11 份基金份额。本基金的基金不断东说念主为中信建投基金不断有限公司，基 金托管东说念主为招商银行股份有限公司。   根据《中信建投行业交替混杂型证券投资基金基金合同》和《中信建投行业交替混杂型证券投 资基金招募诠释书》并报中国证监会备案，本基金根据认购/申购用度、销售行状用度收取形势的不 同，将基金份额分为不同的类别。在投资者认购/申购时收取认购/申购用度，但不再从本类别基金 资产入彀提销售行状费的一类基金份额，称为 A 类基金份额；从本类别基金资产入彀提销售行状费 而不收取认购/申购用度的一类基金份额，称为 C 类基金份额。本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额 分别成就代码。由于基金用度的不同，本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额分别盘算推算基金份额净值， 盘算推算公式为盘算推算日千般别基金资产净值除以盘算推算日发售在外的该类别基金份额总和。   根据《中华东说念主民共和国证券投资基金法》和《中信建投行业交替混杂型证券投资基金基金合同》 的关联章程，本基金的投资领域为具有浩荡流动性的金融器具，包括国内照章刊行上市的股票(包括 中小板、创业板、存托凭证过甚他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国内照章刊行和上市 交易的国债、央行单子、金融债、场所政府债券、企业债、公司债、中期单子、短期融资券、超短 期融资券、公开拓行的次级债券、可迂曲债券、分离交易可转债的纯债部分、可交换债券、证券公 司短期融资券以过甚他中国证监会允许投资的债券)、资产支撑证券、债券回购、银行进款(包括协 议进款、按时进款过甚他银行进款)、货币市集器具(包括同行存单)、权证、股指期货、国债期货以 及法律规矩或中国证监会允许基金投资的其他金融器具(但须适合中国证监会的关联章程)。本基金 的投资组合比例为：股票资产占基金资产的 50%-95%；持有一齐权证的市值不得跳动基金资产净值 的 3%；每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需交纳的交易保证金以后，现款或到期 日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现款不包括结算备付金、存出保证金和应 收申购款等。本基金的功绩相比基准为：沪深 300 指数收益率×60%+中证详尽债指数收益率×40%。   本财务报表系按照财政部颁布的《企业司帐准则——基本准则》以过甚后颁布及改造的具体会 计准则、讲解以及《资产不断产物关联司帐处理章程》和其他关联章程（统称“企业司帐准则”）                         第 19页，共 60页                              中信建投行业交替混杂型证券投资基金 2024 年年度敷陈 编制，同期，在信息露出和估值方面，也参考了中国证监会颁布的《中国证券监督不断委员会对于 证券投资基金估值业务的领导看法》、《公开召募证券投资基金信息露出不断办法》、《证券投资基金 信息露出内容与格式准则第 2 号》、《证券投资基金信息露出编报功令第 3 号》、                 《证券投资基金信息露出 XBRL 模板第 3 号》 以及中国证监会和中国证券投资基金业协会颁布的其他关联章程。   本财务报表以本基金持续规划为基础列报。   本财务报表适合企业司帐准则的要求，真确、完好地反应了本基金于 2024 年 12 月 31 日的财务 景象以及 2024 年度的规划恶果和净值变动情况等关联信息。   本基金司帐年度采取公积年度，即自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。   本基金记账本位币和编制本财务报表所采取的货币均为东说念主民币。除有额外诠释外，均以东说念主民币 元为单元暗意。   金融器具是指形成本基金的金融资产（或欠债）                       ，并形成其他单元的金融欠债（或资产）或权益 器具的合同。   （1）金融资产分类   本基金的金融资产于起原阐明时根据不断金融资产的业务模式和金融资产的合同现款流量特征 分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以摊余成本计量的金融资产；   （2）金融欠债分类   除由于金融资产迂曲不适合隔断阐明条件或赓续涉入被迂曲金融资产所形成的金融欠债之外， 本基金的金融欠债于起原阐明期间类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融欠债、以摊 余成本计量的金融欠债。   本基金于成为金融器具合同的一方时阐明一项金融资产或金融欠债。   辞别为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融欠债，以及不手脚灵验套期工 具的繁衍器具，按照取得时的公允价值手脚起原阐明金额，关联的交易用度在发生时计入当期损益；   辞别为以摊余成本计量的金融资产和金融欠债，按照取得时的公允价值手脚起原阐明金额，相 关交易用度计入其起原阐明金额；   对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，采取公允价值进行后续计量，其公允                        第 20页，共 60页                            中信建投行业交替混杂型证券投资基金 2024 年年度敷陈 价值变动形成的利得或损左计入当期损益；   对于以摊余成本计量的金融资产，采取实质利率法阐明利息收入，其隔断阐明、修改或减值产 生的利得或损失，均计入当期损益；   本基金以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产进行减值处理并阐明损失准备。 对于不含要紧融资因素的应收款项，本基金诳骗简化计量方法，按照极度于系数这个词存续期内的预期信 用损失金额计量损失准备。除上述采取简化计量方法之外的金融资产，本基金在每个估值日评估其 信用风险自起原阐明后是否照旧显贵增多，如果信用风险自起原阐明后未显贵增多，处于第一阶段， 本基金按照极度于将来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实质利率计 算利息收入；如果信用风险自起原阐明后已显贵增多但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本基 金按照极度于系数这个词存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实质利率盘算推算利 息收入；如果起原阐明后发生信用减值的，处于第三阶段，本基金按照极度于系数这个词存续期内预期信 用损失的金额计量损失准备，并按照摊余成本和实质利率盘算推算利息收入；   本基金在每个估值日评估关联金融器具的信用风险自起原阐明后是否已显贵增多。本基金以单 项金融器具或者具有相似信用风险特征的金融器具组合为基础，通过相比金融器具在估值日发生违 约的风险与在起原阐明日发生误期的风险，以详情金融器具揣度存续期内发生误期风险的变化情况；   本基金计量金融器具预期信用损失的方法反应的因素包括：通过评价一系列可能的罢休而详情 的无偏概率加权平均金额、货币期间价值，以及在估值日毋庸付出不必要的额外成本或勉力即可获 得的关联夙昔事项、现时景象以及将来经济景象预测的合理且有依据的信息；   当对金融资产预期将来现款流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发 生信用减值的金融资产；   当本基金不再合理预期或者一齐或部分收回金融资产合同现款流量时，本基金告成减记该金融 资产的账面余额；   当收取该金融资产现款流量的合同权力隔断，或该收取金融资产现款流量的权力已迂曲，且符 合金融资产迂曲的隔断阐明条件的，金融资产将隔断阐明；   本基金已将金融资产系数权上险些系数的风险和薪金迂曲给转入方的，隔断阐明该金融资产； 保留了金融资产系数权上险些系数的风险和薪金的，不隔断阐明该金融资产；本基金既莫得迂曲也 莫得保留金融资产系数权上险些系数的风险和薪金的，分别下列情况处理：甩手了对该金融资产控 制的，隔断阐明该金融资产并阐明产生的资产和欠债；未甩手对该金融资产适度的，按照其赓续涉 入所迂曲金融资产的进度阐明关联金融资产，并相应阐明关联欠债。   对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融欠债（含交易性金融欠债和繁衍金融欠债）， 按照公允价值进行后续计量，系数公允价值变动均计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融欠债， 采取实质利率法，按照摊余成本进行后续计量。如果金融欠债的背负已履行、甩手或届满，则对金 融欠债进行隔断阐明。   公允价值，是指市集参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者迂曲一项 欠债所需支付的价钱。本基金以公允价值计量关联资产或欠债，假设出售资产或者迂曲欠债的有序                      第 21页，共 60页                              中信建投行业交替混杂型证券投资基金 2024 年年度敷陈 交易在关联资产或欠债的主要市集进行；不存在主要市集的，本基金假设该交易在关联资产或欠债 的最有益市集进行。主要市集（或最有益市集）是本基金在计量日或者插足的交易市集。本基金采 用市集参与者在对该资产或欠债订价时为已矣其经济利益最大化所使用的假设。   在财务报表中以公允价值计量或露出的资产和欠债，根据对公允价值计量全体而言具有病笃意 义的最低档次输入值，详情所属的公允价值档次：第一档次输入值，在计量日或者取得的相通资产 或欠债在活跃市集上未经养息的报价；第二档次输入值，除第一档次输入值外关联资产或欠债告成 或蜿蜒可不雅察的输入值；第三档次输入值，关联资产或欠债的不可不雅察输入值。   每个资产欠债表日，本基金对在财务报表中阐明的持续以公允价值计量的资产和欠债进行再行 评估，以详情是否在公允价值计量档次之间发生迂曲。   本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融欠债按如下原则详情公 允价值并进行估值：   （1）存在活跃市集的金融器具，按照估值日或者取得的相通资产或欠债在活跃市集上未经养息 的报价手脚公允价值；估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的要紧事件的，应采 用最近交易日的报价详情公允价值。有充足把柄标明估值日或最近交易日的报价不行真确反应公允 价值的，冒失报价进行养息，详情公允价值。   与上述投资品种相通，但具有不同特征的，应以相通资产或欠债的公允价值为基础，并在估值 时候中探究不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持 有者的，那么在估值时候中不应将该限制手脚特征探究。此外，基金不断东说念主不应试虑因多量持有相 关资产或欠债所产生的溢价或折价；   （2）不存在活跃市集的金融器具，应采取在现时情况下适用而况有裕如可利用数据和其他信息 支撑的估值时候详情公允价值。采取估值时候详情公允价值时，应优先使用可不雅察输入值，唯有在 无法取得关联资产或欠债可不雅察输入值或取得不切实可行的情况下，才使用不可不雅察输入值；   （3）如有可信把柄标明按上述方法进行估值不行客不雅反应其公允价值的，基金不断东说念主可根据具 体情况与基金托管东说念主约定后，按最能反应公允价值的方法估值；   （4）如有新增事项，按国度最新章程估值。   当本基金具有抵销已阐明金融资产和金融欠债的法定权力，且该种法定权力当今是可奉行的， 同期本基金盘算推算以净额结算或同期变现该金融资产和送还该金融欠债时，金融资产和金融欠债以相 互抵销后的金额在资产欠债表内列示。除此之外，金融资产和金融欠债在资产欠债表内分别列示， 不予相互抵销。   实收基金为对外刊行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别 于基金申购阐明日及基金赎回阐明日阐明。上述申购和赎回分别包括基金迂曲所引起的转入基金的 实收基金增多和转出基金的实收基金减少。                        第 22页，共 60页                               中信建投行业交替混杂型证券投资基金 2024 年年度敷陈   损益平准金包括已已矣损益平准金和未已矣损益平准金。已已矣损益平准金指在申购或赎回基 金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分拨的已已矣收益/（损失）占基金净值比例盘算推算的金 额。未已矣损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未已矣利得/ （损失）占基金净值比例盘算推算的金额。损益平准金于基金申购阐明日或基金赎回阐明日阐明。未实 现损益平准金与已已矣损益平准金均在“损益平准金”科目中核算，并于期末全额转入“未分拨利 润/（累计亏空）”。   （1）进款利息收入按进款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取按时进款，按 公约章程的利率及持有期再行盘算推算进款利息收入，并根据提前支取所实质收到的利息收入与账面已 阐明的利息收入的差额阐明利息损失，列入利息收入减项，进款利息收入以净额列示；   （2）交易性金融资产在买入/卖出的成交日发生的交易用度，计入投资收益；   债券投资和资产支撑证券投资持有期间，按证券票面价值与票面利率或预期收益率盘算推算的金额 扣除适用情况下的关联税费后的净额阐明为投资收益，在证券实质持有期内逐日计提；   科罚交易性金融资产的投资收益于成交日阐明，并按成交金额与该交易性金融资产的账面余额 的差额扣除适用情况下的关联税费后的净额入账，同期转出已阐明的公允价值变动收益；   （3）股利收益于除息日阐明，并按刊行东说念主宣告的分成派息比例盘算推算的金额扣除适用情况下的相 关税费后的净额入账；   （4）科罚繁衍器具的投资收益于成交日阐明，并按科罚繁衍器具成交金额与其成本的差额扣除 适用情况下的关联税费后的净额入账，同期转出已阐明的公允价值变动收益；   （5）买入返售金融资产收入，按实质利率法阐明利息收入，在回购期内逐日计提；   （6）公允价值变动收益系本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以 公允价值计量且其变动计入当期损益的金融欠债等公允价值变动扣除在适用情况下公允价值变动产 生的预估升值税后的净额形成的应计入当期损益的利得或损失；   （7）其他收入在经济利益很可能流入从而导致本基金资产增多或者欠债减少、且经济利益的流 入额或者可靠计量时给以阐明。   本基金的不断东说念主薪金和托管费等用度按照权责发生制原则，在本基金收受关联行状的期间计入 当期损益。   以摊余成本计量的金融欠债在持有期间阐明的利息支拨按实质利率法盘算推算，实质利率法与直线 法相反较小的则按直线法盘算推算。   本基金兼并类别的每一基金份额享有同等分拨权。本基金收益以现款体式分拨，但基金份额持 有东说念主可采取现款红利或将现款红利按分成除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若                         第 23页，共 60页                              中信建投行业交替混杂型证券投资基金 2024 年年度敷陈 期末未分拨利润中的未已矣部分为正数，包括基金规划行动产生的未已矣损益以及基金份额交易产 生的未已矣平准金等，则期末可供分拨利润的金额为期末未分拨利润中的已已矣部分；若期末未分 配利润的未已矣部分为负数，则期末可供分拨利润的金额为期末未分拨利润，即已已矣部分相抵未 已矣部分后的余额。    经宣告的拟分拨基金收益于分成除权日从净资产转出。    规辞别部是指本基金内同期得志下列条件的构成部分：    （1）该构成部分或者在日常行动中产生收入、发生用度；    （2）或者按时评价该构成部分的规划恶果，以决定向其配置资源、评价其功绩；    （3）或者取得该构成部分的财务景象、规划恶果和现款流量等关联司帐信息。    如果两个或多个规辞别部具有相似的经济特征，而况得志一定条件的，则合并为一个规辞别部。    本基金面前以一个规辞别部运作，不需要进行分部敷陈的露出。    本基金本敷陈期无其他病笃的司帐政策和司帐臆测。    本基金本敷陈期未发生司帐政策变更。    本基金本敷陈期无司帐臆测变更。    本基金本敷陈期无要紧司帐舛讹的内容和更正金额。    （1）印花税    经国务院批准，财政部、国度税务总局研究决定，自 2008 年 4 月 24 日起，养息证券（股票） 交易印花税税率，由原先的 3‰养息为 1‰，自 2008 年 9 月 19 日起，养息由出让方按证券（股票） 交易印花税税率交纳印花税，受让方不再征收，税率不变；    根据财政部、税务总局公告 2023 年第 39 号《对于减半征收证券交易印花税的公告》的章程， 自 2023 年 8 月 28 日起，证券交易印花税实施减半征收。    （2）升值税    根据财政部、国度税务总局财税〔2016〕36 号《对于全面推开营业税改征升值税试点的见知》 的章程，对质券投资基金（禁闭式证券投资基金，洞开式证券投资基金）不断东说念主诳骗基金买卖股票、                        第 24页，共 60页                             中信建投行业交替混杂型证券投资基金 2024 年年度敷陈 债券的转让收入免征升值税；国债、场所政府债利息收入以及金融同行来去利息收入免征升值税； 进款利息收入不征收升值税；      根据财政部、国度税务总局财税〔2016〕46 号《对于进一步明确全面推开营改增试点金融业有 关政策的见知》的章程，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得 的利息收入属于金融同行来去利息收入；      根据财政部、国度税务总局财税〔2016〕70 号《对于金融机构同行来去等升值税政策的补充通 知》的章程，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同行进款、同行存单以及持有金融债 券取得的利息收入属于金融同行来去利息收入；      根据财政部、国度税务总局财税〔2016〕140 号《对于明确金融、房地产开拓、西宾扶直行状 等升值税政策的见知》的章程，资管产物运营过程中发生的升值税应税步履，以资管产物不断东说念主为 升值税征税东说念主；      根据财政部、国度税务总局财税〔2017〕56 号《对于资管产物升值税关联问题的见知》的章程， 自 2018 年 1 月 1 日起，资管产物不断东说念主运营资管产物过程中发生的升值税应税步履（以下简称“资 管产物运营业务”），暂适用浮浅计税方法，按照 3%的征收率交纳升值税，资管产物不断东说念主未分别 核算资管产物运营业务和其他业务的销售额和升值税应征税额的除外。资管产物不断东说念主可采取分别 或汇总核算资管产物运营业务销售额和升值税应征税额；      根据财政部、国度税务总局财税〔2017〕90 号《对于租入固定资产进项税额抵扣等升值税政策 的见知》的章程，自 2018 年 1 月 1 日起，资管产物不断东说念主运营资管产物提供的贷款行状、发生的部 分金融商品转让业务，按照以下章程详情销售额：提供贷款行状，以利息及利息性质的收入为销售 额；      升值税附加税包括城市吝啬培植税、西宾费附加和场所西宾附加，以实质交纳的升值税税额为 计税依据，分别按章程的比例交纳。      （3）企业所得税      根据财政部、国度税务总局财税〔2004〕78 号《对于证券投资基金税收政策的见知》的章程， 自 2004 年 1 月 1 日起，对质券投资基金（禁闭式证券投资基金，洞开式证券投资基金）不断东说念主诳骗 基金买卖股票、债券的差价收入，赓续免征企业所得税；      根据财政部、国度税务总局财税〔2008〕1 号《对于企业所得税多少优惠政策的见知》的章程， 对质券投资基金从证券市集中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收 入，债券的利息收入过甚他收入，暂不征收企业所得税。      （4）个东说念主所得税      根据财政部、国度税务总局财税〔2008〕132 号《财政部、国度税务总局对于储蓄进款利息所 得关联个东说念主所得税政策的见知》的章程，自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄进款利息所得暂免征收个 东说念主所得税；      根据财政部、国度税务总局、中国证监会财税〔2012〕85 号《对于实施上市公司股息红利死别 化个东说念主所得税政策关联问题的见知》的章程，自 2013 年 1 月 1 日起，证券投资基金从公开拓行和转 让市集取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额计入应 征税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50%计入应征税所得额；持股期                       第 25页，共 60页                                       中信建投行业交替混杂型证券投资基金 2024 年年度敷陈 限跳动 1 年的，暂减按 25%计入应征税所得额。上述所得联合适用 20%的税率计征个东说念主所得税；      根据财政部、国度税务总局、中国证监会财税〔2015〕101 号《对于上市公司股息红利死别化 个东说念主所得税政策关联问题的见知》的章程，自 2015 年 9 月 8 日起，证券投资基金从公开拓行和转让 市集取得的上市公司股票，持股期限跳动 1 年的，股息红利所得暂免征收个东说念主所得税。                                                                     单元：东说念主民币元          面容              本期末 2024 年 12 月 31 日          上年度末 2023 年 12 月 31 日 活期进款                                 395，700，310.23                 55，798，137.45 即是：本金                                395，660，337.05                 55，785，680.30       加：应计利息                              39，973.18                     12，457.15       减：坏账准备                                       -                            - 按时进款                                               -                            - 即是：本金                                              -                            -       加：应计利息                                       -                            -       减：坏账准备                                       -                            - 其中：进款期限 1 个月以内                                     -                            -       进款期限 1-3 个月                                  -                            -       进款期限 3 个月以上                                  -                            - 其他进款                                               -                            - 即是：本金                                              -                            -       加：应计利息                                       -                            -       减：坏账准备                                       -                            -          共计                          395，700，310.23                 55，798，137.45                                                                     单元：东说念主民币元                                       本期末 2024 年 12 月 31 日         面容                          成本           应计利息             公允价值          公允价值变动 股票                  778，282，101.35             -   740，351，845.54   -37，930，255.81 贵金属投资-金交所黄金合                     -             -                -                - 约           交易所市集        593，000.00       1，065.78       721，382.88      127，317.10   债券      银行间市集                  -             -                -                -               共计       593，000.00       1，065.78       721，382.88      127，317.10 资产支撑证券                           -             -                -                - 基金                               -             -                -                - 其他                               -             -                -                -         共计          778，875，101.35      1，065.78   741，073，228.42   -37，802，938.71         面容                           上年度末 2023 年 12 月 31 日                               第 26页，共 60页                                       中信建投行业交替混杂型证券投资基金 2024 年年度敷陈                          成本           应计利息             公允价值          公允价值变动 股票                  622，543，813.47             -   591，478，025.29   -31，065，788.18 贵金属投资-金交所黄金合                     -             -                -                - 约             交易所市集      593，000.00         639.47       706，843.17      113，203.70   债券        银行间市集                -             -                -                -              共计        593，000.00         639.47       706，843.17      113，203.70 资产支撑证券                           -             -                -                - 基金                               -             -                -                - 其他                               -             -                -                -        共计           623，136，813.47        639.47   592，184，868.46   -30，952，584.48      无余额。                                                                     单元：东说念主民币元                                         本期末 2024 年 12 月 31 日         面容                                  账面余额                     其中：买断式逆回购 交易所市集                                              -                            - 银行间市集                                              -                            - 共计                                                 -                            -                                        上年度末 2023 年 12 月 31 日         面容                                  账面余额                     其中：买断式逆回购 交易所市集                                165，188，185.20                             - 银行间市集                                              -                            - 共计                                   165，188，185.20                             -      无余额。      无余额。                                                                     单元：东说念主民币元         面容               本期末 2024 年 12 月 31 日          上年度末 2023 年 12 月 31 日 应付券商交易单元保证金                                        -                            -                               第 27页，共 60页                                        中信建投行业交替混杂型证券投资基金 2024 年年度敷陈 应付赎回费                                          242.38                     26.17 应付证券出借误期金                                           -                         - 应付交易用度                                  1，956，380.94               1，252，620.93 其中：交易所市集                                1，956，380.94               1，252，620.93       银行间市集                                         -                         - 应付利息                                                -                         - 预提用度                                      165，000.00                 200，000.00         共计                              2，121，623.32               1，452，647.10 中信建投交替混杂 A                                                               金额单元：东说念主民币元                                   本期 2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日         面容                                  基金份额（份）                      账面金额 上年度末                                  243，041，517.35             243，041，517.35 本期申购                                  130，619，040.58             130，619，040.58 本期赎回（以“-”号填列）                        -121，213，861.55            -121，213，861.55 本期末                                   252，446，696.38             252，446，696.38 中信建投交替混杂 C                                                               金额单元：东说念主民币元                                   本期 2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日         面容                                  基金份额（份）                      账面金额 上年度末                                  148，285，453.48             148，285，453.48 本期申购                                  213，957，361.48             213，957，361.48 本期赎回（以“-”号填列）                        -204，896，436.24            -204，896，436.24 本期末                                   157，346，378.72             157，346，378.72 中信建投交替混杂 A                                                                  单元：东说念主民币元  面容            已已矣部分                  未已矣部分                 未分拨利润共计 上年度 末 本期期 初 本期利 润 本期基 金份额 交易产 生的变                                  第 28页，共 60页                                         中信建投行业交替混杂型证券投资基金 2024 年年度敷陈 动数 其中：基 金申购              188，254，465.84           9，890，488.35                198，144，954.19 款 基金赎           -167，187，840.27            -5，319，110.32               -172，506，950.59 回款 本期已 分拨利                           -                        -                           - 润 本期末              423，586，690.85             296，905.54                423，883，596.39 中信建投交替混杂 C                                                                       单元：东说念主民币元  面容          已已矣部分                     未已矣部分                     未分拨利润共计 上年度 末 本期期 初 本期利 润 本期基 金份额 交易产              26，223，031.23            17，639，160.10                43，862，191.33 生的变 动数 其中：基 金申购              293，214，353.66           16，360，834.37               309，575，188.03 款 基金赎           -266，991，322.43              1，278，325.73              -265，712，996.70 回款 本期已 分拨利                          -                         -                           - 润 本期末              254，076，332.86              183，831.03               254，260，163.89                                                                       单元：东说念主民币元                           本期 2024 年 01 月 01 日至 2024        上年度可比期间 2023 年 01 月         面容                                 年 12 月 31 日                 01 日至 2023 年 12 月 31 日 活期进款利息收入                                  815，167.35                    1，095，057.52 按时进款利息收入                                           -                               - 其他进款利息收入                                           -                               -                                   第 29页，共 60页                                 中信建投行业交替混杂型证券投资基金 2024 年年度敷陈 结算备付金利息收入                         234，705.74                  464，910.63 其他                                   7，675.59                   55，902.94           共计                     1，057，548.68                1，615，871.09                                                            单元：东说念主民币元                    本期 2024 年 01 月 01 日至 2024    上年度可比期间 2023 年 01 月           面容                          年 12 月 31 日             01 日至 2023 年 12 月 31 日 卖出股票成交总额                     4，696，151，476.15            6，582，766，349.51 减：卖出股票成本总额                   4，585，639，523.48            6，635，195，459.52 减：交易用度                           7，618，260.24               14，110，727.14 买卖股票差价收入                       102，893，692.43              -66，539，837.15                                                            单元：东说念主民币元                    本期 2024 年 01 月 01 日至 2024    上年度可比期间 2023 年 01 月           面容                          年 12 月 31 日             01 日至 2023 年 12 月 31 日 债券投资收益——利息收入                        55，303.31                     838.81 债券投资收益——买卖债券（债 转股及债券到期兑付）差价收入 债券投资收益——赎回差价收                                             -                           - 入 债券投资收益——申购差价收                                             -                           - 入 共计                                  67，513.31                 326，096.47                                                            单元：东说念主民币元                    本期 2024 年 01 月 01 日至 2024    上年度可比期间 2023 年 01 月           面容                          年 12 月 31 日             01 日至 2023 年 12 月 31 日 卖出债券（债转股及债券到期兑 付）成交总额 减：卖出债券（债转股及债券到 期兑付）成本总额 减：应计利息总额                            99，000.00                     224.05 减：交易用度                                      -                       60.00 买卖债券差价收入                            12，210.00                 325，257.66      无。                          第 30页，共 60页                                  中信建投行业交替混杂型证券投资基金 2024 年年度敷陈                                                             单元：东说念主民币元                     本期 2024 年 01 月 01 日至 2024    上年度可比期间 2023 年 01 月            面容                           年 12 月 31 日             01 日至 2023 年 12 月 31 日 股票投资产生的股利收益                      11，250，582.92               12，431，226.98 其中：证券出借权益抵偿收入                                -                           - 基金投资产生的股利收益                                  -                           - 共计                               11，250，582.92               12，431，226.98                                                             单元：东说念主民币元                     本期 2024 年 01 月 01 日至 2024    上年度可比期间 2023 年 01 月           面容称呼                           年 12 月 31 日             01 日至 2023 年 12 月 31 日 ——股票投资                           -6，864，467.63               -6，551，080.18 ——债券投资                               14，113.40                 113，203.70 ——资产支撑证券投资                                   -                           - ——基金投资                                       -                           - ——贵金属投资                                      -                           - ——其他                                         -                           - ——权证投资                                       -                           - 减：应税金融商品公允价值变动                               -                           - 产生的预估升值税 共计                               -6，850，354.23               -6，437，876.48                                                             单元：东说念主民币元                     本期 2024 年 01 月 01 日至 2024    上年度可比期间 2023 年 01 月            面容                           年 12 月 31 日             01 日至 2023 年 12 月 31 日 基金赎回费收入                            268，972.83                  792，995.74 迂曲费收入                                 8，287.29                     965.06 共计                                 277，260.12                  793，960.80 注：本基金的赎回费率按持有期间递减，赎回费总额中归入基金资产的比例按持有期间递减且不低 于 25%。      无。                           第 31页，共 60页                                         中信建投行业交替混杂型证券投资基金 2024 年年度敷陈                                                                     单元：东说念主民币元                           本期 2024 年 01 月 01 日至 2024     上年度可比期间 2023 年 01 月           面容                                 年 12 月 31 日              01 日至 2023 年 12 月 31 日 审计用度                                       45，000.00                   80，000.00 信息露出费                                     120，000.00                  120，000.00 证券出借误期金                                             -                          - 汇划手续费                                       9，156.83                    8，275.86 共计                                        174，156.83                  208，275.86      甩手资产欠债表日，本基金并毋庸作露出的或有事项。      甩手财务报表批准日，本基金无要紧资产欠债表日后事项。                关联方称呼                                    与本基金的关系 招商银行股份有限公司                              基金托管东说念主、基金销售机构 中信建投基金不断有限公司                            基金不断东说念主、注册登记机构、基金销售机构 中信建投证券股份有限公司                            基金不断东说念主的鼓动、基金销售机构 中信建投利信老本不断（北京）有限公司                      基金不断东说念主的子公司 中信建投期货有限公司                              与基金不断东说念主兼并控股鼓动、基金销售机构 注：下述关联交易均在正常业务领域内按一般营业要求坚硬。                                                                 金额单元：东说念主民币元                 本期 2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12   上年度可比期间 2023 年 01 月 01 日至                            月 31 日                    2023 年 12 月 31 日   关联方称呼                                  占当期股票成交                            占当期股票成交                   成交金额                              成交金额                                   总额的比例                              总额的比例 中信建投证券股份        332，208，677.83           3.52%   2，829，518，978.41         21.09% 有限公司      无。                                  第 32页，共 60页                                            中信建投行业交替混杂型证券投资基金 2024 年年度敷陈    无。    无。                                                                     金额单元：东说念主民币元                                   本期 2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日    关联方称呼                            占当期佣金总量的           期末应付佣        占期末应付佣金总额                     当期佣金                                        比例               金余额            的比例 中信建投证券股份有 限公司                           上年度可比期间 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日    关联方称呼                            占当期佣金总量的           期末应付佣        占期末应付佣金总额                     当期佣金                                        比例               金余额            的比例 中信建投证券股份有 限公司 注：1、上述佣金参考市集价钱经本基金的基金不断东说念主与对方协商详情，以扣除由中国证券登记结算 有限背负公司代收的证管费和经手费的净额列示。 根据证监会公告〔2024〕3 号《公开召募证券投资基金证券交易用度不断章程》，自 2024 年 7 月 1 日起，针对被迫股票型基金，不再通过交易佣金支付研究行状、流动性行状等其他用度。针对其他 类型基金，不再通过交易佣金支付研究行状之外的其他用度。                                                                       单元：东说念主民币元                            本期 2024 年 01 月 01 日至 2024       上年度可比期间 2023 年 01 月          面容                                  年 12 月 31 日                01 日至 2023 年 12 月 31 日 当期发生的基金应支付的不断 费 其中：应支付销售机构的客户维 护费    应支付基金不断东说念主的净 不断费 注：1、自 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 8 月 27 日，支付基金不断东说念主中信建投基金不断有限公司的管 理东说念主薪金按前一日基金资产净值 1.50%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其盘算推算公 式为： 日不断东说念主薪金＝前一日基金资产净值×1.50%/当年天数。                                     第 33页，共 60页                                  中信建投行业交替混杂型证券投资基金 2024 年年度敷陈 年 8 月 28 日（含该日）起，支付基金不断东说念主的不断东说念主薪金按前一日基金资产净值 1.20%的年费率计 提，逐日累计至每月月底，按月支付。其盘算推算公式为： 日不断东说念主薪金＝前一日基金资产净值×1.20%/当年天数。                                                             单元：东说念主民币元                     本期 2024 年 01 月 01 日至 2024    上年度可比期间 2023 年 01 月         面容                           年 12 月 31 日             01 日至 2023 年 12 月 31 日 当期发生的基金应支付的托管 费 注：1、自 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 8 月 27 日，支付基金托管东说念主招商银行股份有限公司的托管费 按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其盘算推算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值×0.25%/当年天数。 年 8 月 28 日（含该日）起，支付基金托管东说念主招商银行股份有限公司的托管费按前一日基金资产净值 日托管费＝前一日基金资产净值×0.20%/当年天数。                                                             单元：东说念主民币元                           本期 2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日 得回销售行状费的各关联方                               当期发生的基金应支付的销售行状费      称呼                     中信建投交替混杂 A            中信建投交替混杂 C                共计 招商银行股份有限公司                           -              40，957.48     40，957.48 中信建投基金不断有限公司                         -             137，621.29    137，621.29 中信建投证券股份有限公司                         -             157，622.05    157，622.05 共计                                   -             336，200.82    336，200.82                       上年度可比期间 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日 得回销售行状费的各关联方                               当期发生的基金应支付的销售行状费      称呼                     中信建投交替混杂 A            中信建投交替混杂 C                共计 中信建投基金不断有限公司                         -             746，023.04    746，023.04 中信建投证券股份有限公司                         -             157，730.57    157，730.57 招商银行股份有限公司                           -              37，080.56     37，080.56 共计                                   -             940，834.17    940，834.17 注：支付基金销售机构的销售行状费按前一日 C 类基金份额的基金资产净值 0.40%的年费率计提， 逐日累计至每月月底，按月支付给中信建投基金不断有限公司，再由中信建投基金不断有限公司计 算并支付给各基金销售机构。其盘算推算公式为： 日销售行状费＝前一日 C 类的基金资产净值×0.40%/当年天数。                           第 34页，共 60页                                           中信建投行业交替混杂型证券投资基金 2024 年年度敷陈   无。   无。 中信建投交替混杂 A                                                                          份额单元：份                           本期末 2024 年 12 月 31 日            上年度末 2023 年 12 月 31 日                                         持有的基金份                          持有的基金份      关联方称呼              持有的基金份                           持有的基金份                                         额占基金总份                          额占基金总份                           额                                 额                                          额的比例                            额的比例 中信建投证券股份有限公司            11，841，398.91         4.6907%   11，841，398.91         4.8722%                                                                         单元：东说念主民币元                 本期 2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12       上年度可比期间 2023 年 01 月 01 日至   关联方称呼                    月 31 日                        2023 年 12 月 31 日                   期末余额            当期利息收入                期末余额            当期利息收入 招商银行股份有限 公司 注：本基金的银行进款由基金托管东说念主招商银行股份有限公司支撑，按同行利率或约定利率计息。   无。   无。   无。   无。                                  第 35页，共 60页                               中信建投行业交替混杂型证券投资基金 2024 年年度敷陈    无。    无。    无。    本基金在日惯例划行动中触及的风险主要包括信用风险、流动性风险及市集风险。本基金不断 东说念主制定了政策和依次来识别及分析这些风险，并设定适合的风险名额及里面适度经由，通过可靠的 不断及信息系统持续监控上述千般风险。    本基金不断东说念主的风险不断机构由董事会下属的公司风险适度与合规委员会、守护长、公司风险 不断委员会、风险不断部以及各个业务部门构成。公司实行全面、系统的风险不断，风险不断掩盖 公司系数策略法子、业务法子和操作法子。同期制定了系统化的风险不断依次，对风险不断的系数这个词 经由进行评估和改进。本基金的基金不断东说念主在董事会下确立风险适度与合规委员会，慎重制定风险 不断的宏不雅政策，审议通过风险适度的总体措施等；在不断层层面确立风险不断委员会，谋划和制 定公司日惯例划过程中风险提神和适度措施；在业务操作层面，由风险不断部慎重和洽并与各部门 配合完成运格调险不断。    本基金的基金不断东说念主对于金融器具的风险不断方法主若是通过定性和定量辘荟萃的分析方法去 评估多样风险发生的可能性过甚发生可能给基金资产酿成的损失。从定性分析的角度启程，判断风 险损失的严重进度和出现同类风险损失的频度。从定量分析的角度启程，根据本基金的投资方向， 聚会基金资产所诳骗金融器具特征通过特定的风险量化筹画、模子，日常的量化敷陈，详情风险损 失的限制和相应置信进度，实时可靠地对多样风险进行监督、查验和评估，并通过相应有筹画，将风 险适度在可承受的领域内。    信用风险是指基金在交易过程中因交易敌手未履行合约背负，或者基金所投资证券之刊行东说念主出 现误期、拒却支付到期本息等情况，导致基金资产损构怨收益变化的风险。    本基金的基金不断东说念主在交易前对交易敌手的资信景象进行了充分的评估。本基金的银行进款存 放在本基金的托管东说念主或其他领有关联天禀的银行，因而与银行进款关联的信用风险不要紧。本基金 在交易所进行的交易主要以中国证券登记结算有限背负公司为交易敌手完成证券交收和款项计帐， 误期可能性很小；在银行间同行市集等场外市集进行交易前均对交易敌手进行信用评估并对质券交                         第 36页，共 60页                                 中信建投行业交替混杂型证券投资基金 2024 年年度敷陈 割形势进行限制以适度相应的信用风险。       本基金的基金不断东说念主建立了信用风险不断经由，通过对投资品种信用等第评估来适度证券刊行 东说念主的信用风险，且通过漫步化投资以漫步信用风险。       无余额。       无余额。       无余额。                                                           单元：东说念主民币元          长久信用评级      本期末 2024 年 12 月 31 日       上年度末 2023 年 12 月 31 日 AAA                                         -                           - AAA 以下                            721，382.88                 706，843.17 未评级                                         -                           -            共计                     721，382.88                 706，843.17 注：以上按长久信用评级的债券投资中不包含国债、政策性金融债及央行单子等。       无余额。       无余额。       流动性风险是指基金在履行与金融欠债关联的义务时碰到资金缺少的风险。本基金的流动性风 险一方面来自于基金份额持有东说念主于洞开期内要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种 所处的交易市集不活跃而带来的变现贫窭或因投资荟萃而无法在市集出现剧烈波动的情况下以合理 的价钱变现。       针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金不断东说念主于洞开期内逐日对本基金的申购赎回情 况进行严实监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现款头寸与之相匹配。本基金的基 金不断东说念主在基金合同中联想了大王人赎回要求，约定在相配情况下赎回苦求的处理形势，适度因洞开 申购赎回模式带来的流动性风险，灵验保障基金持有东说念主利益。       于本期末，除附注 7.4.12.3 中列示的卖出回购金融资产款余额（如有）将在一个月以内到期且                         第 37页，共 60页                                           中信建投行业交替混杂型证券投资基金 2024 年年度敷陈 计息（该利息金额不要紧）外，本基金所承担的其他金融欠债的合约约定到期日均为一个月以内且 不计息，可赎回基金份额净值（净资产）无固定到期日且不计息，因此账面余额约为未折现的合约 到期现款流量。    本基金的基金不断东说念主在基金运作过程中严格按照《公开召募证券投资基金运作不断办法》及《公 开召募洞开式证券投资基金流动性风险不断章程》等规矩的要求对本基金组合股产的流动性风险进 行不断，通过零丁的风险不断部门对本基金的组合持仓荟萃度筹画、运动受限制的投资品种比例以 及组合在短期间内变现材干的综共筹画等流动性筹画进行持续的监测和分析。    本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同行市集交易，部分基金资产运动 暂时受限制不行开脱转让的情况参见附注 7.4.12（如有）。此外，本基金可通过卖出回购金融资产 形势借入短期资金冒失流动性需求，其上限一般不跳动基金持有的债券投资的公允价值。    同期，本基金的基金不断东说念主通过合理漫步逆回购交易的到期日与交易敌手的荟萃度；按照穿透 原则对交易敌手的财务景象、偿付材干及杠杆水对等进行必要的守法看望与严格的准入不断，以及 对不同的交易敌手实施交易额度不断并进行动态养息等措施严格不断本基金从事逆回购交易的流动 性风险和交易敌手风险。此外，本基金的基金不断东说念主建立了逆回购交易质押品不断轨制：根据质押 品的天禀详情质押率水平；持续监测质押品的风险景象与价值变动以确保质押品按公允价值盘算推算足 额；并在与私募类证券资管产物及中国证监会认定的其他主体为交易敌手开展逆回购交易时，可接 受质押品的天禀要求与基金合同约定的投资领域保持一致。    市集风险是指基金所持金融器具的公允价值或将来现款流量因所处市集千般价钱因素的变动而 发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价钱风险。    利率风险是指金融器具的公允价值或现款流量受市集利率变动而发生波动的风险。利率敏锐性 金融器具均靠近由于市集利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融器具还靠近每 个付息期间末端根据市集利率再行订价时对于将来现款流影响的风险。    本基金的基金不断东说念主按时对本基金靠近的利率敏锐性缺口进行监控，并通过养息投资组合的久 期等方法对上述利率风险进行不断。                                                                        单元：东说念主民币元  本期末  月 31 日   资产  货币资金       395，700，310.23            -           -                -   395，700，310.23 结算备付金        4，943，256.25             -           -                -     4，943，256.25 存出保证金          548，385.40             -           -                -      548，385.40 交易性金融                   -    721，382.88           -   740，351，845.54   741，073，228.42                                    第 38页，共 60页                                             中信建投行业交替混杂型证券投资基金 2024 年年度敷陈   资产 应收申购款                   -             -            -     7，629，023.98      7，629，023.98 资产统统        401，191，951.88   721，382.88            -   747，980，869.52   1，149，894，204.28   欠债 应付计帐款                   -             -            -    52，668，053.05     52，668，053.05 应付赎回款                   -             -            -     5，739，121.22      5，739，121.22 应付不断东说念主                         -             -            -     1，107，359.13      1，107，359.13   薪金 应付托管费                   -             -            -      184，559.89         184，559.89 应付销售服                         -             -            -      136，618.02         136，618.02   务费 应交税费                    -             -            -            34.27             34.27 其他欠债                    -             -            -     2，121，623.32      2，121，623.32 欠债统统                    -             -            -    61，957，368.90     61，957，368.90 利率敏锐度   缺口  上年度末  月 31 日   资产 货币资金        55，798，137.45             -            -                -     55，798，137.45 结算备付金        5，528，008.26             -            -                -      5，528，008.26 存出保证金          743，239.01             -            -                -        743，239.01 交易性金融                         -             -   706，843.17   591，478，025.29    592，184，868.46   资产 买入返售金  融资产 应收计帐款                   -             -            -   119，223，513.62    119，223，513.62 应收申购款                   -             -            -     1，086，528.01      1，086，528.01 资产统统        227，257，569.92            -   706，843.17   711，788，066.92    939，752，480.01   欠债 应付计帐款                   -             -            -     5，162，241.04      5，162，241.04 应付赎回款                   -             -            -    28，092，904.79     28，092，904.79 应付不断东说念主                         -             -            -      999，586.05         999，586.05   薪金 应付托管费                   -             -            -      166，597.70         166，597.70 应付销售服                         -             -            -      140，275.28         140，275.28   务费 应交税费                    -             -            -            19.84             19.84 其他欠债                    -             -            -     1，452，647.10      1，452，647.10 欠债统统                    -             -            -    36，014，271.80     36，014，271.80 利率敏锐度   缺口                                    第 39页，共 60页                                      中信建投行业交替混杂型证券投资基金 2024 年年度敷陈 注：表中所示为本基金资产及欠债的账面价值，并按照合约章程的利率再行订价日或到期日孰早者 给以分类。      于本期末及上年度末，本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金净资产的比例并不要紧， 因此市集利率的变动对于本基金净资产无要紧影响。      外汇风险是指金融器具的公允价值或将来现款流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金 的系数资产及欠债以东说念主民币计价，因此无要紧外汇风险。      其他价钱风险是指基金所持金融器具的公允价值或将来现款流量因除市集利率和外汇汇率之外 的市集价钱因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同行市集交易 的股票和债券，所靠近的其他价钱风险来源于单个证券刊行主体自己规划情况或特殊事项的影响， 也可能来源于证券市集全体波动的影响。      本基金严格按照基金合同中对投资组合比例的要求进行资产配置，通过投资组合的漫步化裁减 其他价钱风险。此外，本基金的基金不断东说念主逐日对本基金所持有的证券价钱实施监控，按时诳骗多 种定量方法对基金进行风险度量，实时可靠地对风险进行追踪和适度。                                                              金额单元：东说念主民币元           面容            本期末 2024 年 12 月 31 日        上年度末 2023 年 12 月 31 日                         公允价值         占基金资产净          公允价值           占基金资产净                                       值比例(%)                         值比例(%) 交易性金融资产－股票投资        740，351，845.54         68.05   591，478，025.29       65.45 交易性金融资产－基金投资                     -             -                -           - 交易性金融资产－债券投资            721，382.88          0.07      706，843.17         0.08 交易性金融资产－贵金属投                     -             -                -           - 资 繁衍金融资产－权证投资                      -             -                -           - 其他                               -             -                -           -           共计        741，073，228.42         68.12   592，184，868.46       65.53      假设        除功绩相比基准之外的其他市集变量保持不变                               对资产欠债表日基金资产净值的影响金额（单元：东说念主民币      分析        关联风险变量的变动      元）                               本期末 2024 年 12 月 31 日      上年度末 2023 年 12 月 31                              第 40页，共 60页                                   中信建投行业交替混杂型证券投资基金 2024 年年度敷陈                                                                     日               功绩相比基准上升 5%             86，228，937.61                 42，622，997.56               功绩相比基准下降 5%             -86，228，937.61            -42，622，997.56   公允价值计量罢休所属的档次，由对公允价值计量全体而言具有病笃真谛的输入值所属的最低 档次决定：   第一档次：相通资产或欠债在活跃市集上未经养息的报价。   第二档次：除第一档次输入值外关联资产或欠债告成或蜿蜒可不雅察的输入值。   第三档次：关联资产或欠债的不可不雅察输入值。                                                                 单元：东说念主民币元  公允价值计量罢休所属的档次          本期末 2024 年 12 月 31 日           上年度末 2023 年 12 月 31 日 第一档次                             741，073，228.42                 592，184，868.46 第二档次                                            -                               - 第三档次                                            -                               -           共计                     741，073，228.42                 592，184，868.46   对于公开市集交易的证券、基金等投资，若出现交易不活跃（包括要紧事项停牌、境内股票涨 跌停等导致的交易不活跃）和非公开拓行等情况，本基金不会于交易不活跃期间及限售期间将关联 投资的公允价值列入第一档次，并根据估值养息中采取的对公允价值计量全体而言具有病笃真谛的 输入值所属的最低档次，详情关联投资的公允价值应属第二档次或第三档次。本基金以导致各档次 之间迂曲的事项发诞辰为阐明各档次之间迂曲的时点。                                                                 单元：东说念主民币元                         本期 2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日      面容                       交易性金融资产                                                                          共计                       债券投资                     股票投资 期初余额                              -                             -               - 当期购买                              -                             -               - 当期出售/结算                           -                             -               - 转入第三档次                            -                             -               - 转出第三档次                            -                             -               -                             第 41页，共 60页                              中信建投行业交替混杂型证券投资基金 2024 年年度敷陈 当期利得或损失总额                    -                       -            - 其中：计入损益的利                              -                       -            - 得或损失    计入其他详尽                              -                       -            - 收益的利得或损失 期末余额                         -                       -            - 期末仍持有的第三层 次金融资产计入本期 损益的未已矣利得或                    -                       -            - 损失的变动——公允 价值变动损益                 上年度可比期间 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日     面容                   交易性金融资产                                                              共计                  债券投资                  股票投资 期初余额                         -              784，052.11   784，052.11 当期购买                         -                       -            - 当期出售/结算                      -                       -            - 转入第三档次                       -                       -            - 转出第三档次                       -              893，221.84   893，221.84 当期利得或损失总额                    -              109，169.73   109，169.73 其中：计入损益的利                              -              109，169.73   109，169.73 得或损失    计入其他详尽                              -                       -            - 收益的利得或损失 期末余额                         -                       -            - 期末仍持有的第三层 次金融资产计入本期 损益的未已矣利得或                    -                       -            - 损失的变动——公允 价值变动损益 注：本敷陈期不涉考中三档次的交易性金融资产。 于 2023 年度，本基金从第三档次转出的交易性金融资产均为限售期末端可正常交易的股票投资。 计入损益的利得或损失分别计入利润表中的公允价值变动损益、投资收益等面容。   本基金本敷陈期末及上年度末均未持有非持续的以公允价值计量的金融器具。   本基金持有的不以公允价值计量的金融器具为以摊余成本计量的金融资产和金融欠债，这些金 融器具因其剩余期限较短，是以其账面价值与公允价值相若。                       第 42页，共 60页                                 中信建投行业交替混杂型证券投资基金 2024 年年度敷陈      甩手资产欠债表日，本基金无需要诠释的承诺事项。      甩手资产欠债表日，本基金无需要诠释的其他病笃事项。      本财务报表已于 2025 年 3 月 28 日经本基金的基金不断东说念主批准。                           §8 投资组合敷陈                                                       金额单元：东说念主民币元 序号                   面容           金额               占基金总资产的比例(%)         其中：股票                 740，351，845.54                  64.38         其中：债券                     721，382.88                   0.06              资产支撑证券                       -                        -         其中：买断式回购的买入返售金                    -                        -         融资产 代码              行业类别           公允价值（元）              占基金资产净值比例(%)  A     农、林、牧、渔业                    5，387，589.85                0.50  B     采矿业                        25，099，384.00                2.31  C     制造业                       492，341，729.82               45.25  D     电力、热力、燃气及水分娩和供应业            5，208，595.30                0.48  E     建筑业                         4，438，800.00                0.41  F     批发和零卖业                    108，710，061.00                9.99  G     交通运载、仓储和邮政业                15，949，494.00                1.47  H     住宿和餐饮业                                  -                   -                           第 43页，共 60页                                            中信建投行业交替混杂型证券投资基金 2024 年年度敷陈  I        信息传输、软件和信息时候行状业                    40，564，453.35                  3.73  J        金融业                                 9，361，257.38                  0.86  K        房地产业                                9，968，796.00                  0.92  L        租借和商务行状业                            5，875，672.02                  0.54  M        科学研究和时候行状业                          5，828，962.72                  0.54  N        水利、环境和大家设施不断业                       5，720，353.00                  0.53  O        住户行状、修理和其他行状业                                  -                     -  P        西宾                                  4，861，289.10                  0.45  Q        卫生和社会使命                                        -                     -  R        文化、体育和文娱业                           1，035，408.00                  0.10  S        详尽                                             -                     -                         共计                  740，351，845.54                 68.05      无余额。                                                                      金额单元：东说念主民币元                                                                      占基金资产净值比  序号              股票代码         股票称呼      数目（股）        公允价值（元）                                                                         例(%)                                      第 44页，共 60页                             中信建投行业交替混杂型证券投资基金 2024 年年度敷陈                       第 45页，共 60页                              中信建投行业交替混杂型证券投资基金 2024 年年度敷陈                        第 46页，共 60页                             中信建投行业交替混杂型证券投资基金 2024 年年度敷陈                       第 47页，共 60页                                 中信建投行业交替混杂型证券投资基金 2024 年年度敷陈                                                          金额单元：东说念主民币元 序号       股票代码      股票称呼     本期累计买入金额            占期初基金资产净值比例(％)                           第 48页，共 60页                              中信建投行业交替混杂型证券投资基金 2024 年年度敷陈                                                  金额单元：东说念主民币元 序号      股票代码    股票称呼     本期累计卖出金额            占期初基金资产净值比例(％)                        第 49页，共 60页                             中信建投行业交替混杂型证券投资基金 2024 年年度敷陈                                               单元：东说念主民币元 买入股票成本（成交）总额                                 4，741，377，811.36 卖出股票收入（成交）总额                                 4，696，151，476.15                                             金额单元：东说念主民币元                       第 50页，共 60页                                    中信建投行业交替混杂型证券投资基金 2024 年年度敷陈 序号                 债券品种            公允价值              占基金资产净值比例(%)          其中：政策性金融债                          -                         -                                                              金额单元：东说念主民币元                                                              占基金资产净值比例  序号           债券代码        债券称呼   数目(张)          公允价值                                                                  (%)   无余额。   无余额。   无余额。   无。   无。 到公开指责、处罚的情形诠释                              第 51页，共 60页                                     中信建投行业交替混杂型证券投资基金 2024 年年度敷陈      敷陈期内，本基金投资有筹画依次适合关联法律规矩的要求，未发现本基金投资的前十名证券的 刊行主体出现本期被监管部门立案看望，或在敷陈编制日前一年内受到公开指责、处罚的情形。      基金投资的前十名股票未超出基金合同章程的备选股票库。                                                            单元：东说念主民币元 序号                     称呼                            金额                                                        金额单元：东说念主民币元                                                            占基金资产净值      序号          债券代码          债券称呼          公允价值                                                              比例(％)      无余额。      由于四舍五入的原因，分项之和与共计项之间可能存在尾差。                             §9 基金份额持有东说念主信息                                                             份额单元：份                    户均持有                     持有东说念主结构           持有东说念主户 份额级别               的基金份         机构投资者                  个东说念主投资者           数（户）                      额       持有份额     占总份额比      持有份额        占总份额比                               第 52页，共 60页                                                  中信建投行业交替混杂型证券投资基金 2024 年年度敷陈                                                      例                             例 中信建投 交替混杂        29，599   8，528.89   118，065，665.01      46.7686%   134，381，031.37     53.2314%   A 中信建投 交替混杂        37，581   4，186.86    59，084，028.61      37.5503%   98，262，350.11      62.4497%   C  共计         66，243   6，186.21   177，149，693.62      43.2291%   232，643，381.48     56.7709% 注：持有东说念主户数共计数少于各分项之和，系部分基金持有东说念操纵有多个份额类别基金所致。        面容                   份额级别                 持有份额总和（份）              占基金总份额比例 基金不断东说念主系数从业东说念主              中信建投交替混杂 A                       509，781.63                0.2019% 员持有本基金                  中信建投交替混杂 C                       265，823.90                0.1689%                                 共计                       775，605.53                0.1893%               面容                        份额级别             持有基金份额总量的数目区间（万份） 本公司高等不断东说念主员、基金投资和研究                    中信建投交替混                                           0~10 部门慎重东说念操纵有本洞开式基金                        合A                                      中信建投交替混                                             0                                      合C                                           共计                                           0~10 本基金基金司理持有本洞开式基金                      中信建投交替混                                             0                                      合A                                      中信建投交替混                                             0                                      合C                                           共计                                             0                                 §10 洞开式基金份额变动                                                                                   单元：份                                              中信建投交替混杂 A               中信建投交替混杂 C 基金合同成效日（2019 年 01 月 17 日）基金份 额总额 本敷陈期期初基金份额总额                                        243，041，517.35          148，285，453.48 本敷陈期基金总申购份额                                         130，619，040.58          213，957，361.48 减：本敷陈期基金总赎回份额                                       121，213，861.55          204，896，436.24 本敷陈期基金拆分变动份额（份额减少以                                                                  -                       - “-”填列）                                      第 53页，共 60页                            中信建投行业交替混杂型证券投资基金 2024 年年度敷陈 本敷陈期期末基金份额总额                   252，446，696.38   157，346，378.72                    §11 要紧事件揭示      本敷陈期内，本基金未召开基金份额持有东说念主大会。      本敷陈期内，基金不断东说念主、基金托管东说念主无要紧东说念主事变动。      本敷陈期内，无触及基金不断东说念主、基金财产、基金托管业务的诉讼。      本敷陈期内，本基金投资策略未发生改革。      本敷陈期内为本基金提供审计行状的司帐师事务所由普华永说念中天司帐师事务所（特殊宽泛合 伙）更换为安永华明司帐师事务所（特殊宽泛合伙）。敷陈期内本基金应支付审计机构安永华明司帐 师事务所（特殊宽泛合伙）审计用度 45，000.00 元整，其已提供审计行状的一语气年限为 1 年。            措施 1                            内容 受到检察或处罚等措施的主体           不断东说念主 受到检察或处罚等措施的期间           2024 年 05 月 16 日 采取检察或处罚等措施的机构           中国证监会北京监管局 受到的具体措施类型               责令改正                         违背《证券期货规划机构私募资产不断业务不断办 受到检察或处罚等措施的原因                         法》等 不断东说念主采取整改措施的情况（如冷漠整改意     公司积极进行整改，甩抄本敷陈期末已向中国证监会 见）                      北京监管局提交完成整改敷陈。 其他 注：敷陈期内基金不断东说念主的高等不断东说念主员无受检察或处罚等情况。                      第 54页，共 60页                                       中信建投行业交替混杂型证券投资基金 2024 年年度敷陈   本敷陈期内，基金托管东说念主的托管业务部门过甚关联高等不断东说念主员无受检察或处罚等情况。                                                              金额单元：东说念主民币元                        股票交易                     应支付该券商的佣金 券商名   交易单                        占当期股票                                                            占当期佣金          备注  称    元数目       成交金额             成交总额的          佣金                                                            总量的比例                                    比例 东北证 券 长江证 券 民生证 券 廉正证 券 山西证 券 中信证 券 东方财 富证券 国金证 券 中信建 投证券 信达证 券 财通证 券 兴业证 券 华福证 券 注：1、本敷陈期内，本基金租用的交易单元未发生变更。 司公募基金证券交易用度不断办法》，基金不断东说念主采取证券公司参与证券交易的范例和依次如下： （1）采取证券公司参与证券交易的范例 基金不断东说念主根据自己合规风控材干、信息系统培植水平、运营及交易行状材干、研究行状材干、产 品不断限度等情况，审慎采取财务景象浩荡，规划恰当表率，系统运行安全，合规风控材干、运营                                 第 55页，共 60页                                         中信建投行业交替混杂型证券投资基金 2024 年年度敷陈 及交易行状材干、研究行状材干较强的证券公司参与证券交易。 （2）采取证券公司参与证券交易的依次 基金不断东说念主指定专东说念主慎重参与证券交易的证券公司的准入评估，并根据评估罢休完成与证券公司的 公约签订及交易佣金费率的详情等使命。 基金不断东说念主建立了“证券研究敷陈质地评分机制”“证券详尽研究行状评分体系”等，每季度组织 公募投研部门完成对已配合证券公司的研究行状打分评价，评价罢休是详情/养息证券公司股票交易 成交金额及佣金比例限制的参考。 金不断东说念主露出的《中信建投基金不断有限公司旗下公募基金通过证券公司证券交易及佣金支付情况 （2024 年度）》敷陈期为 2024 年 7 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，本基金产物年度敷陈敷陈期为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，2024 年上半年度仍谨守适用中国证监会原《对于完善证券投资 基金交易席位轨制关联问题的见知》以及本基金不断东说念主原《中信建投基金不断有限公司公募基金交 易单元不断办法》的关联章程。                                                             金额单元：东说念主民币元                                                                        基金交              债券交易                     债券回购交易                权证交易                                                                         易                                                                            占                                                                            当                                                                            期                                                                            基 券商                                                              占当期    成   金                     占当期债券                       占当期债券 称呼                                                         成交   权证成    交   成        成交金额         成交总额的         成交金额          回购成交总                                                            金额   交总额    金   交                       比例                         额的比例                                                                 的比例    额   总                                                                            额                                                                            的                                                                            比                                                                            例 东北                 -          -                -          -    -      -   -   - 证券 长江                 -          -                -          -    -      -   -   - 证券 民生                 -          -                -          -    -      -   -   - 证券 廉正                 -          -                -          -    -      -   -   - 证券 山西 证券 中信              -          -    30，000，000.00      6.98%    -      -   -   -                                 第 56页，共 60页                                  中信建投行业交替混杂型证券投资基金 2024 年年度敷陈 证券 东方 金钱         -         -             -       -    -        -   -   - 证券 国金            -         -             -       -    -        -   -   - 证券 中信 建投         -         -             -       -    -        -   -   - 证券 信达            -         -             -       -    -        -   -   - 证券 财通            -         -             -       -    -        -   -   - 证券 兴业            -         -             -       -    -        -   -   - 证券 华福            -         -             -       -    -        -   -   - 证券 序号         公告事项                   法定露出形势            法定露出日历      中信建投行业交替混杂型证券      投资基金招募诠释书（更新）      中信建投行业交替混杂型证券      新      中信建投基金不断有限公司旗      告教唆性公告      中信建投行业交替混杂型证券      投资基金 2023 年第 4 季度敷陈      对于养息中信建投行业交替混      合型证券投资基金在京东肯特      金额、最低赎回份额及最低持有      份额限制的公告      中信建投基金不断有限公司关      旗下基金关联销售业务的公告      对于中信建投基金不断有限公      司旗下部分基金增多深圳前海      机构并通达按时定额投资业务      及开展费率优惠的公告                            第 57页，共 60页                                  中信建投行业交替混杂型证券投资基金 2024 年年度敷陈      对于中信建投基金不断有限公      司旗下部分基金在中国农业银      行股份有限公司通达基金迂曲      业务的公告      中信建投基金不断有限公司旗      示性公告      中信建投行业交替混杂型证券      投资基金 2023 年年度敷陈      中信建投基金不断有限公司旗      告教唆性公告      中信建投行业交替混杂型证券      投资基金 2024 年第 1 季度敷陈      中信建投基金不断有限公司关      于暂停海银基金销售有限公司      办理旗下基金关联销售业务的      公告      中信建投行业交替混杂型证券      料选录更新      中信建投行业交替混杂型证券      料选录更新      中信建投基金不断有限公司旗      告教唆性公告      中信建投行业交替混杂型证券      投资基金 2024 年第 2 季度敷陈      中信建投基金不断有限公司关      于隔断喜鹊金钱基金销售有限      公司办理旗下基金关联销售业      务的公告      中信建投基金不断有限公司关      于旗下部分基金的销售机构由      更为华源证券股份有限公司的      公告      中信建投基金不断有限公司旗      示性公告      中信建投行业交替混杂型证券      投资基金 2024 年中期敷陈                            第 58页，共 60页                                   中信建投行业交替混杂型证券投资基金 2024 年年度敷陈       证券投资基金增多广发证券股       份有限公司为代销机构并通达       按时定额投资业务及开展费率       优惠的公告       对于中信建投基金不断有限公       司旗下部分基金增多国贸期货       期定额投资业务及开展费率优       惠的公告       中信建投基金不断有限公司旗       告教唆性公告       中信建投行业交替混杂型证券       投资基金 2024 年第 3 季度敷陈       中信建投基金不断有限公司关       司帐师事务所的公告       对于中信建投行业交替混杂型       证券投资基金增多申港证券股       按时定额投资业务及开展费率       优惠的公告       对于中信建投基金不断有限公       司旗下部分基金在阳光东说念主寿保       险股份有限公司通达基金迂曲       业务的公告       中信建投基金不断有限公司关       的公告       中信建投基金不断有限公司直       更的公告                 §12 影响投资者有筹画的其他病笃信息   本敷陈期内，未出现单一投资者持有基金份额比例达到或跳动 20%的情况。   本敷陈期内，无影响投资者有筹画的其他病笃信息。                             第 59页，共 60页                          中信建投行业交替混杂型证券投资基金 2024 年年度敷陈    《中信建投行业交替混杂型证券投资基金基金合同》；    《中信建投行业交替混杂型证券投资基金托管公约》；   基金不断东说念主、基金托管东说念主处。   投资者不错在营业期间免费查阅，也可按工本费购买复印件。                                     中信建投基金不断有限公司                                       二〇二五年三月三十一日                    第 60页，共 60页

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